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《东华大学》 2011年
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供应链风险压力测试的研究

游佳敏  
【摘要】:本文的主要工作是压力测试理论在供应链风险管理中的应用。压力测试,作为一项金融风险量化技术,主要用于对极端情景(发生概率小但后果十分严重的事件)进行风险分析,反映在发生极端事件情形下的损失程度。从实质上说,压力测试是通过各种压力情景的设定,利用确定的价值评估模型,测算出在该情景下某一特定实体所面临的潜在损失。本文根据不同领域风险管理的趋同性,结合供应链体系特征,将金融行业的压力测试方法运用到供应链风险评估中,研究了以下核心问题: 首先,构建了供应链风险压力测试理论体系。重点在于理念导入。通过探讨供应链风险传递机制,在必要性和可行性分析的基础上,将金融行业的压力测试方法与供应链风险评估相结合,提出了“供应链压力测试”的概念,对相关内容作了界定和说明,阐述基本概念,并构建总体理论框架。同时分析了该理论与现有供应链风险管理理论之间的关系,明确了其体系位置。 其次,探讨了供应链压力测试的实施流程。分析了供应链风险压力测试实施的前提条件,包括制度层面与技术层面的条件。对压力测试实施过程中包括的九个环节内容一一作了详细阐述,讨论了压力测试的后续工作,并对测试过程中的难点和挑战、对压力测试的质疑等其他相关内容进行补充说明。 在论述了“是什么?”、“为什么?”,以及“怎么样?”问题之后,接下来,根据上述理论研究成果,将供应链压力测试理论扩展到具体应用层面,对供应中断风险进行了单独的压力测试研究。分析了供应风险来源、产生机理及表现形式;继而针对供应风险,阐述其压力测试决策框架,并在供应风险传播渠道和风险因子评估模型方面详细展开。 根据不同供应风险源,建立两类反映决策者风险偏好的度量模型:市场期望模型和最坏情况模型。市场期望模型采用数学解析方法建立,依据偶发事件两种不同的风险传播渠道分别讨论并建模,模型研究在Stackelberg博弈下,短生命周期产品的二级供应链的单周期决策问题。最坏情况模型通过计算机仿真技术建立,给出了该类模型仿真的一般思路,并通过具体实例,模拟一中小型电路板制造企业受人为事件干扰后一段时间内的运行效果,模型研究重复多周期决策问题,并考虑了更多不确定性因素,以测算上游供应部分中断后企业经营情况的变化。此外,指出了供应风险压力测试的作用和启示。
【学位授予单位】:东华大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F274;F224

【参考文献】
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