收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

赋权分数布朗运动的轨道分析

安磊  
【摘要】:本文中我们主要研究分数布朗运动相遇局部时的光滑性及一般化的赋权分数布朗运动的相遇局部时的存在性和光滑性,及其Ito和Tanaka公式. 首先,考虑作为赋权分数布朗运动特例的分数布朗运动,所谓Hurst指数为H∈(0,1)的分数布朗运动就是满足如下条件的高斯过程BH={BtH,t≥0}: (ⅰ)B0H=0, (ⅱ)EBtH=0, t≥0, (ⅲ)E[BtHBsH]=1/2(t2H+s2H-|t-s|2H), s,t≥0.假设BHi={BtHi,t≥0},Hi∈(0,1),i=1,2为两个独立的分数布朗运动.定义它们的相遇局部时为其中δ表示Dirac delta函数.我们证明et在Meyer-Watanabe意义下光滑的一个充分必要条件是min{H1,H2}1/3. 其次,我们考虑更一般的赋权分数布朗运动,也就是具有协方差的中心高斯过程Ba,b={Bta,b,t≥0}.在这篇文章中我们将给出其相遇局部时的存在性和光滑性定理. 我们还建立了赋权分数布朗运动的Ito公式.对于f∈C2(R),如果α≥-2/1,b≥0,那么这里积分∫0·f'(Bsa,b)δBsa,b是Skorohod积分并且B(·,·)是Beta函数.进一步地这个公式也被推广到d-维情形,并且证明Tanaka公式成立,如果-2/1≤α2,b0.


知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 孙钰;闫理坦;;关联于分数Bessel过程的一些过程的局部时(英文)[J];苏州科技学院学报(自然科学版);2007年01期
2 李成金,赵勋杰;大鼠血压信号的分形性质研究[J];中国生物医学工程学报;1998年04期
3 李巧艳;薛红;;分数布朗运动环境下最优消费资产组合[J];兰州理工大学学报;2008年01期
4 文林;胡晓山;曹仲德;;分数布朗运动的线性滤波[J];应用数学;2008年S1期
5 阳小红;;分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价[J];科技信息;2009年04期
6 余东;柳雪飞;;关于分数布朗运动预测的研究(英文)[J];数学杂志;2010年06期
7 王桥,胡毓钜;数字高程模型的随机分形算法研究[J];测绘学院学报;1995年01期
8 王晓瑛;分数布朗运动的新表示[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
9 徐绪松,马莉莉,陈彦斌;R/S分析的理论基础:分数布朗运动[J];武汉大学学报(理学版);2004年05期
10 李巧艳;薛红;;分数布朗运动环境下的最优投资组合[J];纺织高校基础科学学报;2007年01期
11 桑利恒;杜雪樵;;分数布朗运动下的回望期权定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年05期
12 马惠馨;薛红;杨珊;;分数布朗运动下认股权证的保险精算定价[J];四川理工学院学报(自然科学版);2010年05期
13 王志明;徐娟;;分数布朗运动下红利亚式期权定价公式[J];武汉科技大学学报;2010年06期
14 沈明轩;;分数布朗运动环境中可转换债券的定价[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2010年04期
15 刘丹,徐钢;针对细分方案的快速FBM算法[J];大连理工大学学报;2000年01期
16 于德明;分数布朗运动增量的一个泛函型极限定理[J];中国计量学院学报;2001年01期
17 薛红;文福强;李巧艳;;分数布朗运动环境下具有随机寿命的欧式未定权益的定价[J];纺织高校基础科学学报;2006年04期
18 李巧艳;薛红;;单资产多噪声情形下的最优消费资产组合问题[J];山西大学学报(自然科学版);2008年03期
19 肖艳清;邹捷中;;基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型[J];经济数学;2008年02期
20 薛红;王拉省;;分数布朗运动环境中最值期权定价[J];工程数学学报;2008年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王金玲;高雪玉;;赋权于女商业性性服务者:工作与经验[A];社会性别与发展在中国:回顾与展望研讨会论文集[C];2000年
2 秦志林;;赋权强度Borda数群体决策规则[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第3卷)[C];1995年
3 张文辉;;基于G_1赋权模型的生态城市发展管理评价[A];第六届(2011)中国管理学年会——城市与区域管理分会场论文集[C];2011年
4 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
5 张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年
6 赵捷;;赋权妇女的途径:探寻其主体能动性——社区发展项目中的PRA活动与倡导GENDER的实践及思考[A];社会性别与发展在中国:回顾与展望研讨会论文集[C];2000年
7 高小贤;;一个赋权农村妇女的发展项目:丹凤个案[A];社会性别与发展在中国:回顾与展望研讨会论文集[C];2000年
8 赵安宇;;行业协会的可持续性评估以及对于未来的几点建议[A];2008中国可持续发展论坛论文集(1)[C];2008年
9 赵捷;;赋权妇女的途径:探寻其主体能动性——社区发展项目中的PRA活动与倡导GENDER的实践与思考[A];社会性别与发展在中国:回顾与展望[C];2002年
10 王建波;杨悦;赵丽丽;张东;唐镇;杨会杰;;汇率序列的可见图分析[A];第五届全国复杂网络学术会议论文(摘要)汇集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 申广君;几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题[D];华东理工大学;2011年
2 陈超;分数布朗运动的局部时及相关过程的随机分析[D];华东理工大学;2012年
3 戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年
4 肖艳清;分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用[D];中南大学;2012年
5 张姮;老年慢性病人健康赋权理论框架的构建[D];第二军医大学;2012年
6 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年
7 肖炜麟;具有长记忆性的权证定价方法研究[D];华南理工大学;2010年
8 唐斌尧;中国转型期非正规就业女性群体的福利权问题研究[D];南开大学;2009年
9 于德仲;赋权与规制:集体林权制度改革研究[D];北京林业大学;2008年
10 岳欣;OFDM技术在第四代移动通信中的应用[D];哈尔滨工程大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 安磊;赋权分数布朗运动的轨道分析[D];东华大学;2011年
2 陈晓娟;城市居民心理赋权水平的干预研究[D];浙江师范大学;2012年
3 张凌浩;基于分数布朗运动的随机微分方程[D];宁波大学;2012年
4 陈有锋;分数布朗运动驱动的随机微分方程解的若干结果[D];西安工程大学;2011年
5 王琪;城市居民心理赋权:结构与测量[D];浙江师范大学;2010年
6 闫磊;美国教师赋权增能研究[D];东北师范大学;2012年
7 黄开元;分数布朗运动环境下后定选择权定价模型研究[D];西安工程大学;2012年
8 詹颖心;分数布朗运动环境下的奇异期权定价[D];新疆大学;2011年
9 杨华伟;混合分数布朗运动下期权定价问题的研究[D];兰州大学;2010年
10 宋燕燕;分数布朗运动驱动环境中的期权定价模型及投资组合[D];中国石油大学;2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 潘启雯;“没有赋权社会,拆墙谈何容易”[N];经济参考报;2011年
2 唐彬;根治食品乱像须赋权于民[N];东莞日报;2011年
3 侯少文;从完善赋权机制的源头上下工夫[N];学习时报;2011年
4 刘青海 浙江师范大学非洲研究院;赋权改革:我国减贫的关键[N];中国社会科学报;2011年
5 中共成都市委党校教授 刘益飞;敬畏人民所赋权力[N];民主与法制时报;2011年
6 吴木銮 香港城市大学高级副研究员;“一票否决”治官莫若赋权于民[N];东方早报;2011年
7 冯媛;赋权妇女,最有力的发展工具[N];中国妇女报;2005年
8 刘凯玲;平等赋权第一 更改称谓第二[N];中国社会报;2011年
9 侯志明 张凤茹;赋权于受虐妇女[N];中国妇女报;2005年
10 本报记者 颜新文 通讯员 袁艳 叶秀华;景宁探索行政赋权 让乡镇“责权一致”[N];中国纪检监察报;2010年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978