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金融系统性风险与银行监管

翁悦  
【摘要】: 在不考虑对外因素和金融资产价格剧烈波动的情况下,金融系统性风险主要是由于金融体系的内在不稳定性和银行的内在不稳定性所引起的。这其实也是由银行在金融体系中的重要地位所决定的。费雪从负债过度和通货紧缩的角度、明斯基等学者从经济周期的角度分析了金融系统的内在不稳定性。对于银行所具有的内在脆弱性,我们可以从不对称信息所导致的逆向选择和道德风险,以及银行资产的流动性不足的角度予以分析。 90年代后半期爆发的国际金融动荡促使人们寻求各种途径以强化全球金融体系的稳定性。国际社会已经确定了很多优先目标,其中包括金融监管部门和银行等金融机构本身必须提高其对金融体系的风险状况加以监测的能力。宏观谨慎指标和VaR模型正是基于这一目的而被开发利用的。宏观审慎性指标是用来衡量一个金融系统健康与稳定程度的指标,而VaR方法在金融业较发达的西方国家的银行风险管理中已被广泛使用,压力测试和返回测试则是作为对VaR方法的补充而出现的。 有鉴于银行的脆弱性是导致金融系统性风险的关键诱因及其在金融体系中的重要性,我们可以通过加强对银行的监管来尽可能减少金融系统性风险发生的可能性,以维持金融体系的稳定性,避免风险向危机的转化。银行监管在狭义上是指一国政府监管当局对银行实施的日常监督和管制,包括在市场准入、业务范围、资本充足性、资产的流动性、市场退出等诸多方面的立法和执法实践以及必要的行政管制。银行监管在广义上还包括金融安全网,即最后贷款人和存款保险制度。它们对于增强公众对银行体系的信心、促进金融系统的稳定是十分必要的。 我国的银行体系具有很大的脆弱性,主要表现在不良资产多、资本充足率低、资产流动性差和盈利水平低。如果任其继续发展与积累,金融系统性风险会不断加入,最终很有可能会导致金融危机的爆发。因此,必需在准确识别和衡量风险的基础上,采取有效的银行监管措施,防止金融系统性风险的恶化与金融危机的爆发。


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