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《华东师范大学》 2004年
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金融机构自律机制的博弈理论研究

袁宜  
【摘要】:金融是现代经济的核心,金融业的稳定和发展直接关系到整个经济的稳定和繁荣。要实现金融业的稳定,一是靠金融机构的自律,二是靠金融监管部门的监管。而自律与监管孰重孰轻历来是金融领域争论不休的一个话题。从历史的变迁来看,金融机构自律是讲究效率的市场经济所追求的理想境界,但实践中,倚重自律所产生的种种不如意,每每引来监管的介入和强化。 在怎样的环境中金融机构才会切实做到行为的自律?金融机构自律的激励约束机制是什么?监管对于自律而言究竟是此消彼涨还是彼此促进?这些问题需要在理论上加以梳理和阐明。同样,这也是既致力于维护金融业稳定、又寄希望于改变监管疲于奔命现状的我国金融监管当局所亟须回答的问题。 本文运用博弈论的思想,在综合考虑市场声誉机制、监管威慑机制和金融机构内部激励约束机制的基础上,结合两权分离的实际,建立了金融机构自律机制的不完全信息动态博弈模型,并采用成本-收益分析法和边际分析法,对自律机制问题进行了理论探讨。全文的结构安排如下。 第一章在对历史进行回顾的基础上,点明本文研究的理论和现实意义。通过对文献的综述,提出本文的拟创新之处,并限定了本文的研究范围。 第二章在金融机构两权合一的前提下,首先建立了金融机构自律的纯市场声誉机制模型,然后引入金融监管,建立了监管威慑下的市场声誉机制模型。指出了纯市场声誉机制的不足,以及监管威慑的效力。 第三章在第二章的基础上,引入两权分离的概念,首先建立了单线传导的监管威慑和市场声誉机制模型,然后引入直接针对金融机构管理层的监管威慑和市场声誉约束,建立了双线的博弈传导模型。指出,自律与否是机会主义型金融机构管理层的相机抉择,双线结构中的两种传导途径可替代,以及直接针对管理层的外部约束更为有效。 第四章用文字对前两章的数学模型作了重新阐述,描绘了博弈的传导模式,明确了单线传导模式的缺陷以及双线模式的优势,进而提出设定监管重心时所应遵循的权责对称原则,即外部约束应促使股东与管理层在对金融机构行为责任的分担比例与对金融机构控制权的分享比例上趋于一致,并指出在当今金融机构的剩余索取权和控制权分配差异显著的情况下,直接增加管理层的责任是强化金融机构自律动机的必然选择。 金触机构自律机制的搏介理论研究 摘要 第五章通过对20世纪90年代以来西方金融领域新动向的案例分析,印 证了前文得出的部分理论结论。 第六章分析了当前我国金融机构自律机制运作环境的多方面缺陷,并从 监管威慑机制、市场声誉机制和内部激励约束机制的角度,为我国金融机构 自律机制的建设和金融监管实践提供了对策思路。
【学位授予单位】:华东师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F224.32

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 袁宜;商业银行的公司治理[D];华东师范大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 江翔宇;公司型基金法律制度研究[D];华东政法大学;2010年
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10 张红峰;大学组织变革中的博弈分析[D];华东师范大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张雄;土地使用权征用法经济学分析[D];华中农业大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 沈蕾;;论保险公司治理的特殊性——一个数理模型的分析[J];财经论丛;2009年03期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 李俊峰;中国银行体系脆弱性研究[D];西南民族大学;2011年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【相似文献】
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中国重要报纸全文数据库 前10条
1 石婵雪;新金融监管乃“引路明灯”[N];第一财经日报;2009年
2 记者 郭茹;吴晓灵:宏观审慎管理应由央行主导[N];第一财经日报;2011年
3 中央汇金投资有限责任公司总经理 谢平;金融监管的五个前沿问题[N];上海证券报;2009年
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