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《华东师范大学》 2006年
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中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究

李睿  
【摘要】:信用风险是商业银行面临的最主要的风险,由于中国房地产行业的融资渠道单一,中国房地产业严重依赖商业银行的间接融资渠道,造成中国商业银行房地产贷款存在着巨大信用风险。 商业银行房地产贷款信用风险管理一直是国内外金融理论界和房地产理论界研究的热点,相关的研究文献众多,但是从《新巴塞尔资本协议》角度出发,研究中国商业银行房地产贷款信用风险管理的文献比较少见。由于巴塞尔银行监管委员会要求各国商业银行在2006年底开始正式实施《新巴塞尔资本协议》,因此,按照《新巴塞尔资本协议》的要求进行中国商业银行房地产贷款信用风险管理体系的改革具有时间上的紧迫性。本人运用了博士阶段学习的理论知识,并结合在商业银行的工作经验,在深入研读《新巴塞尔资本协议》的基础上,通过对商业银行房地产贷款信用风险相关理论的梳理,结合中国商业银行的实践,积极探索如何建立符合《新巴塞尔资本协议》精神的中国商业银行房地产贷款信用风险管理体系。所以,本文的选题具有较强的理论意义和很强的现实意义。 全文共分七章,按照逻辑关系可以分为三个部分: 第一部分为提出问题部分,即第一章导论,主要阐明了本文研究问题的提出及选题的意义,综述了国内外房地产贷款信用风险的相关研究文献,并对本文的研究思路、分析框架、研究方法、基本创新点进行了总结。 第二部分为分析问题部分,是本文的重点和核心,主要包括第二、三、四、五、六章。这一部分主要从基础理论和实证分析两个方面对商业银行房地产贷款的信用风险及其测度方法进行了深入研究。 第二章,商业银行房地产贷款信用风险的基本要素。本章首先对商业银行房地产贷款信用风险的概念进行了界定,然后对商业银行房地产贷款单笔暴露和组合暴露信用风险的基本要素进行了分析。房地产贷款单笔暴露信用风险的四大要素为违约概率、违约损失率、违约风险暴露、年期,商业银行房地产贷款组合信用风险的基本要素除了上述四大要素之外,还包括违约和信用质量的相关性和信用集中度。 第三章,商业银行房地产贷款信用风险的理论分析。本章按照《新巴塞尔协议》的分析框架,从公司暴露和零售暴露两个方面对商业银行房地产贷款的违约行为进行了多角度的研究,特别是对不完全信息条件下贷前阶段、贷后阶段的信用风险进行了博弈分析。本章的结论是:商业银行对借款人资信状况的判断是决定房地产贷款信用风险的关键因素,不同借款人的信用等级、项目收益率、贷款利率、违约率等都影响到银行的贷款决策。商业银行应建立借款人实际还款能力的评估体系,加强对不同信用等级、不同规模的企业的违约概率等指标的收集和
【学位授予单位】:华东师范大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.4

【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 曾龙;中国住房金融风险分析及防范机制研究[D];武汉大学;2010年
2 谭晓红;我国房地产价格波动与金融风险研究[D];西南财经大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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3 向媛媛;通胀形势下房地产金融贷款风险及防范措施研究[D];西南大学;2011年
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5 孟艳菊;中国房地产信贷风险与控制研究[D];首都经济贸易大学;2011年
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8 张勇;基于CPV信用风险度量模型的房地产信贷风险管理研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
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【共引文献】
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8 史以贤上海市松江区住房保障和房屋管理局;;住房抵押贷款保险若干法律问题研究[J];中国不动产法研究;2010年00期
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 蒋欣;金融自由化、资产市场波动与经济危机的理论与实证研究[D];南开大学;2010年
7 崔健;银行、信用货币创造和经济周期波动[D];南开大学;2010年
8 徐挺;资本市场波动与宏观调控[D];南开大学;2010年
9 刘建勋;我国农村社会信用理念的生成及其法律保障[D];山东大学;2010年
10 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴明锋;房地产价格波动性研究[D];华中农业大学;2010年
2 陈华飞;住宅市场供求均衡研究[D];华中农业大学;2010年
3 周生明;论我国商业银行接管制度的完善[D];山东科技大学;2010年
4 姜丽丽;重置期权的保险精算法定价[D];山东科技大学;2010年
5 贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年
6 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
7 沈红梅;有违约风险的期权定价模型研究及其数值计算[D];浙江理工大学;2010年
8 卢新亮;建设工程招标中的投标企业信用风险评价[D];浙江理工大学;2010年
9 蔡利初;银行资本监管的演变趋势及我国法律制度的应对[D];华东政法大学;2010年
10 洪颖雅;住房抵押贷款保险若干法律问题研究[D];华东政法大学;2010年
【同被引文献】
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1 李德安;王国英;;我国住房抵押贷款证券化参与主体的风险监管[J];北方经济;2009年08期
2 姜天,韩立岩;基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2004年01期
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7 赵旭;;信贷资产证券化的违约风险分析[J];商业研究;2006年20期
8 秦江波;于冬梅;;信贷风险预警指标体系的构建[J];商业研究;2009年03期
9 佟明亮;;金融创新与监管:基于美国次贷危机视域的分析[J];商业研究;2009年08期
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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中国重要报纸全文数据库 前5条
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1 周江;我国房地产经济安全与政府控管研究[D];华中农业大学;2003年
2 黄浩;我国房地产周期实证研究[D];厦门大学;2003年
3 王福林;个人住房抵押贷款违约风险影响因素实证研究[D];浙江大学;2004年
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7 张寒燕;房地产投资信托(REITs)研究[D];中国社会科学院研究生院;2005年
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9 王一平;上市公司发行可转换债券后绩效变化趋势及成因研究[D];西南财经大学;2005年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马永欣;中国银行青岛A分行房地产信贷风险防范机制研究[D];西北大学;2010年
2 向媛媛;通胀形势下房地产金融贷款风险及防范措施研究[D];西南大学;2011年
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6 阮建中;澳门商业银行信贷资产管理研究[D];暨南大学;2000年
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8 刘疆;中国个人住房信贷的现状和发展[D];西南财经大学;2000年
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10 金国方;上市公司再融资资金利用效果研究[D];浙江大学;2002年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 尹航;南灵;;我国商业银行房地产信贷风险相关因素分析——基于CPV信用风险度量模型[J];金融经济;2010年14期
2 娄飞鹏;;我国商业银行贷款行业分布不均及效应[J];金融教学与研究;2013年01期
3 陈琳;焦煜程;;个人住房贷款风险成因分析及对策研究——以C银行H分行营业部为例[J];中国市场;2012年40期
4 姚雪松;;当前中国三大金融风险分析[J];中国集体经济;2011年34期
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1 张敖;金融负外部性的约束:危机视角[D];辽宁大学;2011年
2 吕晖蓉;中国住房金融功能重构研究[D];西南财经大学;2011年
3 杨永坤;黄河流域农业立体污染综合防治模式研究[D];中国农业科学院;2010年
4 齐讴歌;房地产风险传染机制及其动态效应研究[D];西北大学;2012年
5 张晓琦;我国商业银行信用风险度量及管理研究[D];哈尔滨工程大学;2011年
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1 岳宗玉;中小房地产开发企业融资方式选择研究[D];山东建筑大学;2011年
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3 唐路路;我国商业银行房地产信贷风险管理研究[D];郑州大学;2011年
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5 万晏伶;我国制造业上市公司信用风险评价研究[D];重庆大学;2011年
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7 肖华荣;基于房地产行业的建设银行信用风险评价体系研究[D];哈尔滨工业大学;2011年
8 高伟;房地产信贷风险分析与防范研究[D];河北工业大学;2011年
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10 韦艳群;基于“新巴塞尔协议”的我国商业银行房地产信贷风险的控制[D];广西师范大学;2008年
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7 卓佳;孙晓光;陈亚楠;;我国银行业抵押贷款违约损失率现状分析及政策建议[J];特区经济;2008年11期
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5 耿得科;;公司声誉、财务信息与债务违约风险估计[A];2010年(第十届)中国制度经济学年会论文集[C];2010年
6 石晓军;王立杰;;信用风险中性定价方法及实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
7 付景牛;;浅析房地产金融风险[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年
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10 朴明根;邹立明;;当前我国个人住房抵押贷款风险分析及对策研究[A];建设经济文化强省:挑战·机遇·对策——山东省社会科学界2009年学术年会文集(2)[C];2009年
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2 霍侃;房地产贷款需小心房价回落的风险[N];第一财经日报;2008年
3 记者 冯娟;不得变相降低二套房贷首付比例[N];上海金融报;2009年
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5 本报记者  高改芳;九月沪中资银行个人房贷负增长[N];中国证券报;2006年
6 何志成;警惕:逆转之前无迹象[N];中国城乡金融报;2007年
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8 记者 薛亮;房地产贷款增速普降 逾期贷款需引起关注[N];金融时报;2011年
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10 李云峥;“诺斯悖论”为难楼市调控[N];证券时报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李睿;中国商业银行房地产贷款信用风险管理研究[D];华东师范大学;2006年
2 荆伟;商业银行信用风险计量与管理研究[D];吉林大学;2006年
3 林洁;违约损失率分布特征与量化方法研究[D];厦门大学;2008年
4 张继军;信用风险度量及其与宏观经济关系研究[D];天津大学;2009年
5 雷汉云;我国中小企业信贷违约行为及风险防范研究[D];中南大学;2010年
6 郑大川;巴塞尔新资本协议框架下商业银行内部评级法研究[D];华侨大学;2011年
7 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
8 沈翠华;基于支持向量机的消费信贷中个人信用评估方法研究[D];中国农业大学;2005年
9 杨志明;中国国有商业银行贷款信用风险研究[D];华中科技大学;2005年
10 程功;基于结构化模型的信用风险度量及其应用研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张勇;经济资本管理在中国建设银行风险管理中的应用[D];内蒙古大学;2007年
2 余潜;商业银行信用风险模型及实证分析[D];重庆大学;2008年
3 李刚;商业银行公司业务信用风险度量研究[D];山西财经大学;2007年
4 李学文;农村信用社贷款定价问题研究[D];湖南农业大学;2008年
5 胡文彬;新巴塞尔协议内部评级法探析及相关实证[D];浙江大学;2007年
6 夏承周;抵押品在银行内部评级中的作用研究[D];山西财经大学;2006年
7 王娇;内部评级法对中国银行业的指导和影响[D];吉林大学;2007年
8 周子元;信用风险计量的结构模型研究[D];首都经济贸易大学;2004年
9 赵学忠;信用风险计量模型与实证研究[D];河北工业大学;2005年
10 韦艳群;基于“新巴塞尔协议”的我国商业银行房地产信贷风险的控制[D];广西师范大学;2008年
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