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《华东师范大学》 2007年
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当前我国商业银行利率风险管理研究

刘红光  
【摘要】: 随着我国经济体制改革和金融体制改革的不断深入,利率市场化已逐步推进,已处在利率市场化进程中,而在利率市场化条件下,利率水平会表现出较大的多变性和不确定性,利率风险将成为我国商业银行主要风险之一。但由于我国长期以来实行利率管制,商业银行利率风险管理意识薄弱,缺乏相应的管理利率风险的手段和工具。因此,如何管理我国商业银行的利率风险将是摆在我国金融监管当局和商业银行面前的一个非常现实的问题。为此,本文采用理论描述和实证研究相结合的方法,立足于我国现实国情,借鉴国外先进的理论和经验,系统地研究我国商业银行利率风险存在的程度及其管理状况。 本文首先对国内外有关利率风险管理的研究文献进行了简要回顾,然后采用系统分析法和比较分析法阐述商业银行重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险和这些风险在我国商业银行中的表现;以及商业银行利率风险的度量模型,即收益分析模型、利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型和动态模拟模型。其次,结合我国体制转型和利率市场化的特殊情况,本文归纳总结出我国商业银行在此阶段所特有的利率风险;由于我国商业银行在利率风险管理方面收集的数据欠缺和技术落后,本文选择利率敏感性缺口模型和我国五家上市银行2005年和2006年年度报告数据,用利率敏感性缺口、利率敏感性比率及其偏离度和缺口率四个指标对我国商业银行利率风险进行实证分析,结果显示:我国商业银行明显存在利率风险,在管理方面虽有进步,但仍然思想保守,累计利率敏感性比率都维持在1的附近。最后,本文在上面分析的基础上对我国商业银行利率风险管理中存在的问题提出一些建议,包括加强我国商业银行利率风险的内部管理和创建有利于我国商业银行利率风险管理的宏观环境。
【学位授予单位】:华东师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F832.2;F224

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 谭燕芝;李兰;;我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J];经济问题探索;2009年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 杨育婷;利率市场化进程中我国商业银行利率风险计量的探讨[D];西南财经大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 骆波;我国利率市场化探讨[J];金融理论与实践;2002年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 陈江月;中国国有商业银行信贷风险防范机制研究[D];暨南大学;2003年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前6条
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2 何其生;杨泽伟;张辉;许威;;中国国际法学三十年(1978—2008)[A];中国法学三十年(1978-2008)[C];2008年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 蒋欣;金融自由化、资产市场波动与经济危机的理论与实证研究[D];南开大学;2010年
2 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
3 庞菁菁;我国利率波动传导效应研究[D];吉林大学;2011年
4 桓宇;巴塞尔协议下商业银行资本充足率调整行为研究[D];武汉大学;2011年
5 石圣东;我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D];吉林大学;2011年
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7 王菁;论巴塞尔新资本协议对我国商业银行制度改革的推进[D];东北大学;2010年
8 王征;信贷配给微观机理研究[D];辽宁大学;2011年
9 钟兴文;积极财政政策下的中国政府债务管理研究[D];浙江大学;2001年
10 彭江平;基于风险价值的商业银行风险管理理论研究与系统开发[D];中南大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王婷婷;A银行利率风险管理策略研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 郭伟;中小商业银行信用风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 周炜;商业银行汽车消费信贷利率风险研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 刘剑锋;S市农业银行绿色贷款风险评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
5 毛颖妮;商业银行人员型操作风险防范机制创新研究[D];湘潭大学;2009年
6 谢煌;基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行信用风险内部评级研究[D];湘潭大学;2010年
7 江燕;利率变动对我国商业银行经营绩效的影响研究[D];江西财经大学;2010年
8 王秋成;商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究[D];合肥工业大学;2010年
9 杨洁;工商银行上海分行个人住房贷款风险管理研究[D];华东师范大学;2010年
10 迟雪;鄞州农村合作银行信贷风险实证研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 买建国;持续期模型与商业银行利率风险免疫管理[J];当代财经;2005年10期
2 郭奔宇;利率风险测量方法综述[J];南方金融;2005年01期
3 邹敏;;我国商业银行利率风险及管理策略研究[J];北方经贸;2006年02期
4 邢芙伟;朱家乐;;基于久期理论的商业银行利率风险实证研究[J];海南金融;2009年06期
5 谷秀娟;;运用久期模型进行利率风险管理的若干问题分析[J];经济经纬;2006年05期
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7 谭燕芝;李兰;;我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J];经济问题探索;2009年01期
8 魏薇;陈本凤;;利率市场化与我国商业银行利率风险测度[J];经济研究导刊;2006年04期
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10 杜金岷;刘湘云;;基于凸度缺口模型的商业银行利率风险最优控制及其应用[J];暨南学报(哲学社会科学版);2007年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 严萍;我国商业银行利率风险计量研究[D];对外经济贸易大学;2006年
2 王宁;我国商业银行利率风险管理策略研究[D];对外经济贸易大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 李长征;;我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J];北方经贸;2010年09期
2 孙清华;张瞳;刘瑞林;;金融企业防范小微企业信贷风险问题研究——基于RAROC的视角[J];管理现代化;2012年05期
3 张威;陶冠桥;;我国商业银行的利率风险探讨[J];现代商贸工业;2011年21期
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 孙命;基于风险传导的区域金融政策风险柔性管理研究[D];武汉理工大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 关茹;国有商业银行利率风险度量与管理研究[D];华东理工大学;2011年
2 张榉成;商业银行利率调整对我国居民住房按揭贷款的影响研究[D];中国社会科学院研究生院;2011年
3 崔轩;我国商业银行利率风险管理研究[D];上海师范大学;2009年
4 杨育婷;利率市场化进程中我国商业银行利率风险计量的探讨[D];西南财经大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 毛艺平;论国有企业高负债经营与国有商业银行高信贷风险[J];商业研究;2000年09期
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6 李焰;我国商业银行的利率风险及管理研究[J];财贸经济;2000年09期
7 蒋海;不对称信息 不完全契约与中国的信用制度建设[J];南方金融;2002年02期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨立华;;我国商业银行利率风险管理探析[J];广西轻工业;2006年05期
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4 王红亮,岳东,方丰;我国商业银行利率风险分析[J];重庆科技学院学报(社会科学版);2005年03期
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7 宿胜,贾世军,吴一江;我国商业银行利率风险管理初探[J];济南金融;2005年06期
8 王晓堃;;利率市场化下商业银行的利率风险及管理[J];科技情报开发与经济;2007年09期
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10 刘刚;;利率市场化与我国商业银行利率风险管理[J];企业经济;2006年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张欣;张卫平;曹志鹏;;论我国商业银行信贷风险的监督管理[A];经济、技术与环境——全国经济管理院校工业技术学研究会第九届学术年会论文集[C];2008年
2 罗士龙;;商业银行风险管理分析[A];京津冀城市集群发展与廊坊市域经济定位的延伸研究——第五届环渤海·环首都·京津冀协同发展论坛学术会议论文集[C];2011年
3 李孝林;李歆;苏长江;;商业银行内部审计模式创新——基于治理、内部控制和风险管理的角度[A];中国内部审计协会2007年度全国“内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2007年
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5 ;我国商业银行利率风险管理研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
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8 盐城市农村金融学会课题组;;监管体制改革对商业银行业务经营的影响及对策[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
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10 镇江市农村金融学会课题组;;国有商业银行风险管理机制的缺陷及重建[A];江苏省农村金融学会二○○三年度招标课题研究报告汇编[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 记者 程晖;中国银监会加强商业银行风险管理[N];中国经济导报;2005年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈和智;现代商业银行核心竞争力研究[D];西南财经大学;2008年
2 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
3 董晓炜;商业银行贸易融资创新及其风险管理研究[D];大连理工大学;2008年
4 刘荣茂;我国商业银行风险管理的研究[D];南京农业大学;1998年
5 王恒;商业银行对中小企业授信风险管理研究[D];华侨大学;2007年
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10 杨建林;基于优化方法的商业银行利率风险管理研究[D];天津大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘红光;当前我国商业银行利率风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
2 张焰;我国商业银行利率风险管理研究[D];天津大学;2005年
3 徐云飞;中国商业银行风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2005年
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5 王珏;商业银行业务外包研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6 殷彭蛟;商业银行利率风险度量模型研究及我国的现实选择[D];武汉大学;2005年
7 钟剑;我国商业银行零售业务风险管理问题研究[D];西南农业大学;2005年
8 林俊;我国商业银行风险管理[D];吉林大学;2005年
9 辛朝权;广东发展银行大庆支行的利率风险管理研究[D];吉林大学;2005年
10 李长楼;我国存贷款利率市场化研究[D];苏州大学;2006年
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