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《上海外国语大学》 2017年
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利率市场化背景下我国商业银行的利率风险研究

吴江聿  
【摘要】:2013年7月经国务院批准,中国人民银行宣布自24日起放开商业银行和农村合作社等金融机构的贷款利率管制。两年后,央行宣布2015年10月24日起正式放开对存款利率的管制,标志着我国真正实现了存贷款利率的利率市场化改革,完成了我国利率改革重要的一步。随着利率市场化的逐步推进,商业银行面对利率市场化带来的机遇的同时,其面临的风险尤其是利率风险也在逐渐凸显,随着市场利率的波动加剧,利率风险渐渐成为商业银行面临的主要风险之一,因此如何识别利率风险、合理的使用风险测度模型来度量风险、有效的管理风险从而使得商业银行在市场化改革过程中维持稳定的发展成为目前我国商业银行需要重视和解决的问题。本文将从利率风险的成因、度量和管理三个角度出发对我国商业银行的利率风险进行研究。首先在对现有文献进行梳理的基础上对商业银行利率风险的类别和成因进行介绍。根据利率风险的特征将利率风险分为短期风险和长期风险,其中长期风险包括巴塞尔委员会确定重新定价风险、期权风险、基准风险和收益率曲线风险。接着分析利率风险的产生原因包括利率波动的加剧、利差的逐渐收窄、银行经营结构的单一等。在利率风险的度量方面先介绍目前常用的利率风险度量模型,在综合比较的基础上,考虑我国目前利率风险管理现状,首先选取VaR模型来度量利率变动产生的利率风险。本文选取利率市场化水平最高的SHIBOR和同业拆借市场作为研究对象,以模拟市场化后利率变动产生的利率风险情况。在对数据进行检验分析的基础上,选取GARCH模型并基于不同的残差分布假设对利率风险进行度量,通过Kupiec回测检验发现GED分布假设下的GARCH模型可以较好的描述利率波动带来的利率风险。在对商业银行交易账户利率风险进行描述的基础上,使用了利率敏感性缺口模型进行商业银行总体利率风险的实证分析,对我国商业银行面临的总体利率风险进行补充。最后,从国家层面和银行自身层面两部分出发,对我国商业银行利率风险的管理提出相关政策建议包括完善金融市场发展、促进存款保险制度的推进、银行优化营业结构、升级利率风险度量工具、增加人才培养等。
【学位授予单位】:上海外国语大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F832.5;F832.33

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