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《上海外国语大学》 2018年
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私募基金的行业指数编制中赋权方法的对比评价

杨明月  
【摘要】:从2003年第一只私募基金成立至今,私募基金行业在14年中得到了快速的发展。据2016年的数据,私募基金行业的资产管理规模几乎占据了资管行业的半壁江山。目前市场上已有不少人关注私募基金行业的发展,但是大多数人主要关注行业微观层面的内容,而缺乏对行业整体发展的观测。本文正是在此背景下展开对私募基金行业指数编制中赋权方法的对比评价。本文主要分为三个部分:第一部分是对现有的赋权方法进行理论梳理和介绍,主要有主观赋权法、客观赋权法以及组合赋权法,并对各个方法的适用性进行论述,结合本文研究对象的特征,认为客观赋权法更适用于对私募基金行业指数的赋权进行测算。第二部分是运用因子分析法、主成分分析法和熵值法对样本数据进行测算。包括指标体系的构建、数据的处理、三种不同方法的赋权计算以及综合得分。第三部分是对三种赋权方法的优良性进行评价分析,本文采用分布一致性、相关度、离散程度以及内在一致性四个评价标准对三种赋权方法进行实证分析发现因子分析法的综合测度值最高,因此对私募基金的行业指数编制更具科学性。
【学位授予单位】:上海外国语大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F832.51

【参考文献】
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