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《上海财经大学》 2005年
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中国股票市场风险成因的企业因素分析及对策研究

黎金龙  
【摘要】: 本论文来源于教育部课题:证券市场风险测度与管理模型研究,目的是研究企业因素对股票市场风险的影响,研究的意义在于为中国证券市场未来发展提供政策建议和为广大投资者提供投资建议。 主要运用横截面分析、时间序列回归、逐步回归和对比分析方法,还用到Matlab编程计算下偏矩风险值,Excel处理收益数据,Eviews回归分析。 本论文主要由四部分内容构成: 第一部分:中国股票市场风险成因的企业因素研究综述。首先,明确了风险的定义,回顾了关于风险的计量方法,包括效用函数、方差、Beta、Hurst指数、下偏矩等风险计量方法,最后确定本文使用下偏矩方法计量风险;其次,综述了国内外关于公司因素对股票市场风险影响的文献,并对影响股票市场风险的其他因素进行了分析;最后,总结出在研究公司因素对股票市场风险影响的过程中,现有文献存在的问题。 第二部分:影响我国股票市场风险的上市公司因素分析和计量。首先,阐述了公司因素对股票市场风险产生影响的理论基础;其次,针对中国股票市场上市公司当前存在的实际问题,对影响股票市场风险的经营业绩、股权结构和治理结构、股权分置、信息披露等公司因素进行了详细的分析,并设计了相应的计量指标,形成了一些假设。
【学位授予单位】:上海财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F832.51

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