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《苏州大学》 2017年
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波动率泛函的局部非参自助法

徐绍珺  
【摘要】:波动率泛函被广泛应用于金融经济学当中。在金融领域文献研究中,一般使用高频数据的已实现波动率泛函以及相应的中心极限定理来进行统计推断。本论文主要介绍一种非参数自助法。该方法将数据划分为若干个长度趋近于0的窗口,并在这些窗口中有放回地重新抽取高频数据。区块自助抽样法在时间序列中(如Hall等(1995)[1])主要用在于降低相关性,而本文提出的局部自助抽样法目的在于消除非齐次性。本文论证了已实现波动率泛函的Bootstrap分布具有一阶精度。同时在没有杠杆效应的条件下给出学生化已实现波动率泛函与Bootstrap积分波动率泛函的Edgeworth展开。特别地,当波动率泛函是积分波动率时,学生化已实现波动率的局部非参数Bootstrap分布在适当的条件下具有二阶精度。大量数值模拟和实际数据分析验证了我们的理论。
【学位授予单位】:苏州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F830;F222

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