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含有正、负风险和模型的破产概率

郁方明  
【摘要】:风险理论是精算科学的重要组成部分,而破产概率是风险理论中最基本的研究课题之一,是衡量保险公司偿付能力和财务稳定的一个重要指标。本文考虑含有正、负风险和风险过程的破产概率,研究正风险和类与负风险和类的相关性对破产概率的影响,并把相关与独立时两种情形的影响结果进行比较。 本文第一章引入含正、负风险和的风险模型,介绍风险过程的实际背景;第二章给出生存概率Φ(u)所满足的积分-微分方程,利用典型鞅方法给出破产概率Ψ(u)满足的Lundberg不等式,并且讨论两个相关正、负风险和模型的破产概率,研究相关性对破产概率的影响;第三章对具体实例给出数值比较,进一步把相关性和独立性两种情形的结果进行比较,说明对破产概率的影响。


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