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蚂蚁理论在股市投资决策的运用

方闵正  
【摘要】: 螞蟻族群最佳化(Ant Colony Optimization)是由Marco Dorigo在1992年所提出之後,ACO被應用到解決許多工業問题上,例如二次指派問题(Quadratic Assignment Problem),網路途程問题(Network Routing Problem),工作排程系統(Job Shop Scheduling Problem),車輛途程問题(Vehicle Routing Problem),旅行銷售员問题(Traveling Salesman Problem)...等。 近年來投資理财的觀念越来用盛行,個人投資的風氣也随之日渐普及,在台灣的眾多金融投資工具中,又以股市最为健全舆成熟,再加上不管在安全性、流通性及燮现性上,都是具有较佳的投資優势。 在股票市埸中,预测股價走势的方法相當多,最常見的就是基本面舆技術面的分析,基本面判断的是企業的本質,而技術分析则是利用不同的技術指標來预测股價。由於投資瑕境是多变的,投資人如何選擇投資組合就成为一個重要的課题。 本研究结合ACO的特性並利用技術分析中的股票成交量與報酬率等指標,建構投資决策資金分配數學模式。针對雨岸地區股票市埸分别随機選擇六支電子業股票(三大盤三小盤),作为本系統提供每天六個標的的投資組合;而外另加人銀行作为本研究之避險功用,當投資股票市埸之時機不適當時,投資者则可将資本存入銀行,所以可视銀行为避險之作用。本研究投資者以日為投資單位,作为各股票在進出埸時點的依據,所以;本研究在當日開盤時为進行進埸投資時機,而在每日收盤時为進行賣出勤作。 本研究以2005年1月1日至2008年12月31日的台灣及大陸地區上市公司證券每日交易紀錄(股價、交易量、報酬率)作为系统的累積資料,经模擬實驗綜合结論: (1)本研究所提出之模型在雨岸地區牛市市埸比標準系统表现佳且具獲利能力。 (2)本研究所提出之模型在雨岸地區熊市市埸比標準系統表现佳且具獲利能力。 (3)本研究所提出之模型在雨岸地區全時期市埸比標準系统表现佳且具獲利能力。 (4)本研究探討係數組合变化对於雨岸地區全峙期的獲利能力变化及相關重要性。


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