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《东南大学》 2006年
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数据挖掘在信用卡欺诈识别上的应用研究

吴婷  
【摘要】: 近年来,随着经济的发展与世界各国金融市场的逐步开放,各国政府积极推动各种有关金融自由化与国际化的措施,导致国内外信用卡市场不断成长,以信用卡为媒介的交易行为不断激增,已有超过现金及票据交易的趋势,信用卡业务成为银行一个重要的业务收入来源。 但是随着发卡量大幅度增长,经济规模扩大和市场的快速扩张,目前全球信用卡的欺诈交易正以惊人的速度增长,欺诈手法不断翻新,歹徒作案技巧日益精明,金融企业已逐渐无法有效察觉欺诈交易,带来的损失日益增加,特别是在中国社会信用体系还没有效建立和发挥作用的情况下。如何能有效、快速、准确地识别出信用卡欺诈交易已成为目前金融界普遍关心的问题。 本文首先简单介绍了信用卡及其业务、风险管理的相关知识,并深入分析了信用卡欺诈风险的成因和识别防范策略,指出应该分两条线索分别加以探讨:一是仅基于交易资料的以交易为线索进行分析,二是基于客户基本资料与交易资料结合的以客户为线索进行分析。 接着研究了数据挖掘的分类方法,着重介绍了支持向量机和决策树算法及这两种算法各自的优点,同时对学者们在信用卡欺诈识别研究上所作的贡献进行了文献综述。 然后针对目前在分类研究中普遍存在的两个问题——样本分布的不对称性和单一分类器效能低下,提出利用k-means聚类解决样本的不对称分布,架构基于支持向量机和决策树的组合分类器,并用Adacost方法进行分类结果的融合。 最后使用某商业银行的信用卡数据,在前面架构的欺诈识别模型基础上进行实证研究,并将此分析结果与在类别不对称的样本分布和使用单分类器模型情况下的分类结果比较,实证证明本文中所架构的模型适合于信用卡欺诈侦测研究。
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F832.4

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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2 张晓航;高速公路联网收费稽查管理应用研究[D];长安大学;2010年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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4 罗彬;基于MMOI方法的电信客户流失预测与挽留研究[D];电子科技大学;2010年
5 邓斌;B2C在线评论中的客户知识管理研究[D];电子科技大学;2010年
6 渠瑜;基于SVM的高不平衡分类技术研究及其在电信业的应用[D];浙江大学;2010年
7 苏煜;基于SCF范式的在线P300脑机接口研究[D];浙江大学;2010年
8 杜方;复杂网络系统间相似性识别及其应用[D];浙江大学;2010年
9 甘良志;核学习算法与集成方法研究[D];浙江大学;2010年
10 闫中敏;Deep Web数据获取问题研究[D];山东大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马冉冉;集成学习算法研究[D];山东科技大学;2010年
2 吕万里;中文文本分类技术研究[D];山东科技大学;2010年
3 朱耿峰;支持向量机在冲击地压预测模型中的应用研究[D];山东科技大学;2010年
4 岳海亮;信息论在粗糙集连续属性离散化中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
5 石国强;基于规则的组合分类器的研究[D];郑州大学;2010年
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7 吴正娟;特征变换在组合分类中的应用研究[D];郑州大学;2010年
8 曹彦;基于支持向量机的特征选择及其集成方法的研究[D];郑州大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 田兆福;网络招聘的现状及应注意的问题[J];商业研究;2004年09期
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9 黄晓霞,萧蕴诗;数据挖掘集成技术研究[J];计算机应用研究;2003年04期
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中国硕士学位论文全文数据库 前9条
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4 李琼;数据仓库与数据挖掘在水利信息化中的应用[D];东北财经大学;2005年
5 何秀媛;高速公路养护管理模式研究[D];长安大学;2006年
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7 赵蕊;基于WEKA平台的决策树算法设计与实现[D];中南大学;2007年
8 周书勇;高维孤立点检测算法研究[D];江苏大学;2007年
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 孙丹;;基于功能性养护单元的预防式机电系统养护新模式[J];公路交通科技;2012年S1期
2 张爱华;;高速公路收费稽查工作探析[J];科技创新导报;2012年06期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 王静;地铁分时定价对乘客出行选择影响研究[D];西南交通大学;2011年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 程泽凯;贝叶斯网络结构学习及MBNC实验平台的构建[D];广西师范大学;2004年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 李颖;;基于关联规则挖掘的信用卡欺诈研究——以德国为例[J];经济研究导刊;2010年26期
2 杨森;郭建奎;朱扬勇;;基于事中反馈的信用卡欺诈检测与防控[J];计算机应用与软件;2008年09期
3 王磊;莫逸红;;推进我国银行卡EMV迁移的思考和建议[J];时代金融;2010年09期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 潘俊;信用卡欺诈检测分类算法研究[D];中南大学;2009年
2 吴婷;数据挖掘在信用卡欺诈识别上的应用研究[D];东南大学;2006年
3 卢鑫刚;信用卡欺诈风险防范法律制度研究[D];中国政法大学;2011年
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