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基于DEA原理的我国证券公司评价方法研究

李白云  
【摘要】: 证券公司是证券市场不可缺少的组成部分,对证券市场的平稳、高效运行具有重要作用。 本文首先以我国证券市场发展历史及特点为基础,回顾我国证券公司发展历程及各阶段经营特点,主要分析证券公司业务发展和风险管理状况;其次,对证券公司现有评价方法进行研究,选择数据包络分析(DEA)的C_2R模型作为对证券公司进行评价的数学模型,针对C_2R模型排序时存在的并列第一和零权重问题,提出均值模型、G_0模型及相应的投影模型,并对三种模型的计算复杂度进行了讨论;第三,选择14家综合类证券公司进行实证研究并对三种模型的计算结果进行了对比分析;最后,简要总结2001年证券市场状况并对证券公司今后面临的机遇和挑战进行了分析。


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