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《南京航空航天大学》 2005年
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基于神经网络的汇率预测研究

李旭帅  
【摘要】:外汇风险问题已经引起了人们的高度重视和广泛研究,其中如何准确地预测汇率变动的方向和程度是外汇风险管理的基础。同时,外汇汇率作为国际金融市场中的一个重要指标,作为调节国民经济内外均衡的杠杆,对其内在性质及预测的研究具有很大的理论意义和应用价值。本文系统地探讨了现有的汇率决定理论,结合当今流行的人工神经网络技术对汇率预测进行了深入的研究。首先探讨了多种汇率决定理论,阐述了各种汇率决定理论的基本思想并对其做了简要的评价,其次说明了各种汇率预测技术及研究进展,然后详细讨论了人工神经网络的原理及模型,重点研究了 BP 神经网络的模型与算法,并且提出了 BP 神经网络的改进算法。最后,将神经网络应用到了江苏省工商银行的汇率预测系统中,设计和实现了人工神经网络汇率预测器,并用实际的汇率数据进行了实验预测,对预测结果进行了整理分析。实验结果表明,该汇率预测系统能够有效地进行汇率预测,将神经网络用于汇率预测取得了较好的试验效果。
【学位授予单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F224;TP183

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 周振;;基于径向基神经网络的人民币汇率预测[J];电脑开发与应用;2009年03期
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 陈文正;保险公司债券投资研究[D];南开大学;2010年
2 赵莉;光催化氧化同时脱硫脱硝的实验研究[D];华北电力大学(河北);2007年
3 陆琳;不确定信息车辆路径问题及其算法研究[D];南京航空航天大学;2007年
4 廖薇;基于神经网络和遗传规划的汇率预测技术研究[D];华东师范大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 归毅;基于BP神经网络的SCR脱硝效率预测模型研究[D];华北电力大学;2011年
2 郑林林;基于Hilbert-Huang变换和层反馈神经网络的人民币汇率预测[D];湖南大学;2009年
3 王俊梁;基于RS和BP神经网络算法的医疗诊断系统[D];中山大学;2011年
4 杜晓芳;建筑价格预测研究[D];西安科技大学;2006年
5 王映乔;基于神经网络的汇率预测及系统设计[D];西南财经大学;2007年
6 李超;基于神经网络的双辉等离子表面冶金仿真预测系统的开发[D];南京航空航天大学;2007年
7 黄腊梅;人民币汇率GARCH-GRNN组合预测研究[D];湖南大学;2009年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 杨炘,马洪波;人工神经网络在中长期汇率预测中的应用[J];系统工程;1999年01期
2 张兴会,刘玲,陈增强,袁著祉;应用Elman神经网络的混沌时间序列预测[J];华东理工大学学报;2002年S1期
3 梁艳春,王政,周春光;模糊神经网络在时间序列预测中的应用[J];计算机研究与发展;1998年07期
4 惠晓峰,胡运权,胡伟;基于遗传算法的BP神经网络在汇率预测中的应用研究[J];数量经济技术经济研究;2002年02期
5 沈谦,王涛;基于改进的RBF网络的混沌时间序列预测[J];微机发展;2003年01期
6 姚洪兴,盛昭瀚,陈洪香;股市预测中的小波神经网络方法[J];系统工程理论与实践;2002年06期
7 姚国正,汪云九;神经网络的集合运算[J];信息与控制;1989年02期
8 魏巍贤,蒋正华;汇率的神经网络预报模型及其实例分析[J];预测;1995年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 高志明,关岩,于洪梅,吴秀红,李井会;人工神经网络在化学中的应用进展[J];鞍山钢铁学院学报;2000年03期
2 万春红;邵超;;一种新的基于自组织映射的流形学习算法[J];北京交通大学学报;2009年06期
3 王新军;卿华;姚娇艳;;流水线加工调度问题的神经网络算法[J];兵工自动化;2011年10期
4 陶兰;;Kohonen神经网络模型在柑桔区域规划专家系统中的应用[J];北京农业工程大学学报;1993年01期
5 杜大鹏;穆志纯;陈静;方新;;一种用于模拟汉字认知过程的多层自组织神经网络[J];北京科技大学学报;2007年01期
6 许俊刚,柯有安;自组织神经网络雷达目标识别的研究[J];北京理工大学学报;1992年03期
7 黄儒乐;吴江;韩宁;;林火烟雾图像自动识别中的模式分类器选择[J];北京林业大学学报;2012年01期
8 刘杏芳;郑晓东;徐光成;王玲;杨昊;;基于LLE方法的地震属性特征提取技术及其应用(英文)[J];Applied Geophysics;2010年04期
9 林玎;刘伟;张治国;;自组织特征映射神经网络在厄尔尼诺事件检验中的应用[J];吉林大学学报(地球科学版);2006年04期
10 梁艳春,聂义勇;从科学研究方法论看人工神经网络研究的发展[J];吉林大学学报(信息科学版);2002年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 贾允毅;胥布工;王世华;刘步春;;端对端网络时钟漂移补偿算法研究及其实现[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
2 姜明辉;袁绪川;;基于GA优化的个人信用评估SVM模型[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
3 赵建玉;高慧;贾磊;;基于Elman神经网络的短时交通流预测模型[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
4 ;A Neural Network Algorithm for the (m,d)-Coloring Problem of a Graph[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)[C];2004年
5 苏博;刘鲁;杨方廷;;基于灰色关联分析的神经网络预测模型研究[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
6 王晓琳;伍海华;;遗传算法和神经网络在汇率预测中的应用[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
7 姜明辉;袁绪川;;个人信用评估PSO神经网络模型的构建与应用[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
8 蔡中华;;自组织映射(SOM)在研究地区产业结构聚类分析的应用[A];第九届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2007年
9 ;A hybrid of fuzzy-link clustering and classification for seismic data[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
10 梁霞;梁循;;互联网金融文本信息关键词形态挖掘[A];第六届全国信息检索学术会议论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 许伟;基于进化算法的复杂化工过程智能建模方法及其应用[D];华东理工大学;2011年
2 李曼荔;求解组合优化问题的神经计算方法[D];电子科技大学;2010年
3 桑永胜;空间数据分析的神经计算方法[D];电子科技大学;2010年
4 沙丽荣;基于正交基神经网络的结构可靠性分析[D];吉林大学;2011年
5 吕琳;天然气水合物(地球物理属性)的神经网络识别方法及软件开发[D];吉林大学;2011年
6 丁蕊;物流服务供应链的供应商选择与优化研究[D];大连海事大学;2011年
7 雷迎科;流形学习算法及其应用研究[D];中国科学技术大学;2011年
8 梁涛;批处理过程生产调度自组织优化方法[D];山东大学;2011年
9 王飞;入侵检测分类器设计及其融合技术研究[D];南京理工大学;2011年
10 姜建华;虚拟企业环境下订单驱动的任务管理机制研究与实践[D];武汉理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李海清;支持向量机在金融市场预测中的应用[D];辽宁师范大学;2010年
2 张书春;数据挖掘技术在SMS系统中的应用研究[D];郑州大学;2010年
3 Rojanakat Payomrat;基于神经网络的双目视差估计[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 刘振广;一种改进的k_means聚类算法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
5 辛涛;基于混合神经网络的视频序列压缩与加密算法研究[D];大连理工大学;2010年
6 姜荣;时间序列的聚类和关联规则挖掘研究[D];辽宁师范大学;2010年
7 陈艳;基于数据挖掘的卷烟配方质量SPA研究[D];中国海洋大学;2010年
8 王冬秀;基于衰减窗口与剪枝链表树的高维数据流聚类算法研究[D];华东师范大学;2010年
9 杨彦玲;一种基于GWRN模型的自组织神经网络算法的研究及应用[D];南昌大学;2010年
10 李萍;小波网络在经济预测中的应用[D];浙江大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑丽群,王德东,李大卫;随机车辆路径问题综述[J];鞍山科技大学学报;2005年Z1期
2 张炯,郎茂祥;有时间窗配送车辆调度问题的禁忌搜索算法[J];北方交通大学学报;2004年02期
3 潘俊徳,贺琦,范本惠,郑维能,李成明,韩晋宏,徐重;加弧辉光离子渗铝层相组成的研究[J];兵工学报;1994年04期
4 徐重;双层辉光离子渗金属技术的发展、现状和展望[J];表面工程;1997年01期
5 方勇;孙绍荣;;基于投资者行为参数的股票指数广义回归神经网络预测模型[J];商业研究;2007年11期
6 付华,邵良杉;工程造价人工神经网络估算系统[J];中国煤炭经济学院学报;1996年01期
7 刘丽峰;;贪心约简算法在HSV中的应用[J];长春师范学院学报;2011年08期
8 曲仁慧;宋丽华;邸朝生;;基于递归网络的混沌时间序列预测[J];吉林大学学报(信息科学版);2008年02期
9 林英德;王波;李军;;英镑兑美元汇率分析及预测[J];成都信息工程学院学报;2006年06期
10 甘勤涛;阳平华;童钟灵;;模糊需求车辆路径问题的禁忌搜索算法研究[J];长春理工大学学报;2006年01期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 孙红妮;商业银行利率风险管理研究[D];吉林大学;2004年
2 尚梅;中国建造价格水平预测研究[D];西安建筑科技大学;2005年
3 罗士勋;人民币汇率预测和风险管理研究[D];吉林大学;2005年
4 曾志坚;股票与债券市场间收益率及流动性联动关系研究[D];湖南大学;2006年
5 董建勋;燃煤电厂SCR烟气脱硝试验研究及数学模型建立[D];华北电力大学(河北);2007年
6 许佩瑶;烟气循环流化床同时脱硫脱硝实验研究[D];华北电力大学(河北);2007年
7 陈震;中国国债收益率曲线研究[D];复旦大学;2009年
8 张国军;基于粗糙集的相对属性约简算法及决策方法研究[D];华中科技大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴仁志;单神经元和多层前向人工神经网络的研究与应用[D];广西大学;2002年
2 刘潭秋;基本时间序列模型的人民币汇率行为描述与预测[D];湖南大学;2002年
3 任天睿;基于BP神经网络模型的发动机怠速预测控制[D];南京理工大学;2003年
4 潘文军;基于智能的港口物流预测系统的研究与应用[D];武汉理工大学;2004年
5 曹庆;基于神经网络和模糊理论的股市分析、预测与决策[D];北京工业大学;2004年
6 武晓炜;基于人工神经网络的股价预测模型研究[D];大连理工大学;2004年
7 李云峰;Fe-Al系化合物合金的制备与组织性能研究[D];兰州理工大学;2004年
8 秦玲;蚁群算法的改进与应用[D];扬州大学;2004年
9 伍长荣;基于RBF神经网络的多因素时间序列预测模型研究[D];合肥工业大学;2004年
10 肇勇;改进蚁群算法的理论及方法研究[D];西南石油学院;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 韩晶晶;陈德良;;考虑路况条件的物流配送路径优化研究[J];现代商贸工业;2012年11期
2 黄金;;基于GARCH类模型的人民币汇率波动性研究[J];知识经济;2011年17期
中国博士学位论文全文数据库 前8条
1 陈文正;保险公司债券投资研究[D];南开大学;2010年
2 王君;不确定因素下车辆路径问题建模及优化方法研究[D];天津大学;2012年
3 万凤娇;基于多目标规划的危险废弃物物流选址—选线模型研究[D];武汉理工大学;2010年
4 孙中悦;车辆路径问题的仿真优化方法研究[D];北京交通大学;2012年
5 韩颖慧;基于多元复合活性吸收剂的烟气CFB同时脱硫脱硝研究[D];华北电力大学;2012年
6 李义华;基于多智能体的物流配送车辆调度决策方法研究[D];中南大学;2012年
7 袁媛;新型TiO_2基纳米材料一体化脱除燃煤烟气中多种污染物的研究[D];华中科技大学;2012年
8 王楠;基于NDF与NARX网络的人民币汇率预测研究[D];大连理工大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 郝林;中国银行间同业拆借利率预测模型研究[D];东北财经大学;2010年
2 梁宵;地下矿床开拓系统空间优化的粒子群方法[D];武汉理工大学;2011年
3 刘旭彬;基于神经网络方法的期权定价应用研究[D];暨南大学;2011年
4 葛玉玺;基于C.W节约算法的第三方物流运输优化研究[D];江西理工大学;2011年
5 钱艳婷;动态多目标车辆路径问题的算法研究[D];天津理工大学;2011年
6 苏玉华;人民币汇率预测模型与实证研究[D];广西师范大学;2011年
7 刘玉琴;国际原油价格及其影响因素研究[D];天津大学;2010年
8 卢美红;规模动态增长的车辆路径优化问题[D];华东理工大学;2012年
9 霍陶然;循环荷载作用下水泥土桩复合地基的永久沉降预测研究[D];河北农业大学;2012年
10 邵航;模糊神经网络在股票价格短期预测中的应用研究[D];暨南大学;2008年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李民,邹捷中,李俊平,梁建武;用ARMA模型预测深沪股市[J];长沙铁道学院学报;2000年01期
2 潘维民,沈理;基于神经网络的时间序列动态预测器的调整学习算法[J];电子学报;1999年11期
3 陈哲,冯天瑾;小波分析与神经网络结合的研究进展[J];电子科学学刊;2000年03期
4 盛昭瀚,马军海,陈国华;管理科学:面对复杂性Ⅱ——经济时序动力系统分形及混沌特性分析研究[J];管理科学学报;1998年04期
5 何述东,瞿坦,黄献青,黄心汉;多层前向神经网络结构的研究进展[J];控制理论与应用;1998年03期
6 梁志珊,王丽敏,付大鹏;应用混沌理论的电力系统短期负荷预测[J];控制与决策;1998年01期
7 李冬梅;王正欧;;基于RBF神经网络的混沌时间序列预测[J];模式识别与人工智能;2001年02期
8 方子良;时序法在股市行情技术分析中的应用[J];南京理工大学学报;1999年02期
9 杨培才;袁荫棠;王好民;李泽兴;;经济混沌的一个实例及其可预报性[J];数量经济技术经济研究;1992年04期
10 张秀艳,徐立本,李太浩;人工神经元网络在经济学中应用的研究现状及研发策略[J];数量经济技术经济研究;2001年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周振;;基于径向基神经网络的人民币汇率预测[J];电脑开发与应用;2009年03期
2 罗发龙,杨俊;一个关于Hopfield网络的定理[J];应用科学学报;1993年01期
3 徐乃平,李孝安,张力,戴冠中;NPSC神经网络并行仿真计算机[J];控制理论与应用;1993年04期
4 郭东辉,刘瑞堂,陈振湘,吴伯僖;Hopfield神经网络的改进[J];厦门大学学报(自然科学版);1993年01期
5 刘瑞堂,陈振湘,孙书农;Hopfield神经网络的电致发光兑现[J];厦门大学学报(自然科学版);1993年05期
6 张邦礼,李银国,曹长修;小波神经网络的构造及其算法的鲁棒性分析[J];重庆大学学报(自然科学版);1995年06期
7 孙道恒,胡俏,徐灏;固体力学有限元的神经计算原理[J];机械工程学报;1996年06期
8 文灵玲;用于肌电图鉴别的神经网络模型[J];国外医学.生物医学工程分册;1996年01期
9 杜栋;人才需求量预测的神经网络方法[J];系统工程理论方法应用;1996年03期
10 胡希军,瞿有甜;神经网络在遥感图像自动分类中的应用研究[J];浙江师范大学报(自然科学版);1996年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 张志政;毛宇光;韩波;邬丽云;;神经网络在汇率预测上的应用[A];第十九届全国数据库学术会议论文集(技术报告篇)[C];2002年
2 侯艳芳;冯红梅;;基于神经网络的调制识别算法的研究[A];武汉(南方九省)电工理论学会第22届学术年会、河南省电工技术学会年会论文集[C];2010年
3 沈建荣;杨林泉;陈琳;;神经网络的稳定性判据与区域经济结构调整[A];系统工程与可持续发展战略——中国系统工程学会第十届年会论文集[C];1998年
4 石山铭;李富兰;丁俊丽;;神经网络的知识获取[A];全国青年管理科学与系统科学论文集(第1卷)[C];1991年
5 吴清烈;徐南荣;;基于神经网络的一种多目标决策方法[A];复杂巨系统理论·方法·应用——中国系统工程学会第八届学术年会论文集[C];1994年
6 李晓钟;汪培庄;罗承忠;;神经网络与模糊逻辑[A];中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第五届年会论文选集[C];1990年
7 房育栋;余英林;;高阶自组织映射及其学习算法[A];1995年中国控制会议论文集(上)[C];1995年
8 王晓晔;杜朝辉;吕德忠;刘建峰;;神经网络模糊控制在温度控制系统中的应用[A];1997中国控制与决策学术年会论文集[C];1997年
9 金龙;吴建生;;基于遗传算法的神经网络短期气候预测模型(摘要)[A];新世纪气象科技创新与大气科学发展——中国气象学会2003年年会“气候系统与气候变化”分会论文集[C];2003年
10 申伟;张元培;;基于MATLAB的自适应神经网络模糊系统(ANFIS)的应用[A];《制造业自动化与网络化制造》学术交流会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 黄树东;中国要警惕市场汇率理论的陷阱[N];中国经济导报;2011年
2 于翔;数字神经网络中的协同应用[N];网络世界;2009年
3 赵燕京;外汇市场的汇率预测[N];市场报;2000年
4 健康时报特约记者  张献怀;干细胞移植:修复受损的神经网络[N];健康时报;2006年
5 邹丽梅 陈耀群;江苏科大神经网络应用研究通过鉴定[N];中国船舶报;2006年
6 记者 孙刚;“神经网络”:打开复杂工艺“黑箱”[N];解放日报;2007年
7 本报首席记者 任荃 实习生 史博臻;轨交“神经网络”触动创新神经[N];文汇报;2011年
8 曹金玲 肖妍茹;美联储会议来临 美元未来走向现罕见分歧[N];第一财经日报;2009年
9 计算机世界实验室 韩勖;当布线系统遭遇神经网络[N];计算机世界;2009年
10 曹建兵 李祖兵 特约记者 何天进 本报记者 于莘明;给导弹植入“神经网络”[N];科技日报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 廖薇;基于神经网络和遗传规划的汇率预测技术研究[D];华东师范大学;2010年
2 刘志祥;深部开采高阶段尾砂充填体力学与非线性优化设计[D];中南大学;2005年
3 戴雪龙;PET探测器神经网络定位方法研究[D];中国科学技术大学;2006年
4 马戎;智能控制技术在炼钢电弧炉中的应用研究[D];西北工业大学;2006年
5 文敦伟;面向多智能体和神经网络的智能控制研究[D];中南大学;2001年
6 吴大宏;基于遗传算法与神经网络的桥梁结构健康监测系统研究[D];西南交通大学;2003年
7 杜文斌;基于神经网络的冠心病证候诊断标准与药效评价模型研究[D];辽宁中医学院;2004年
8 熊雪梅;参数化模糊遗传神经网络及在植物病害预测的应用[D];南京农业大学;2004年
9 李智;电站锅炉燃烧系统优化运行与应用研究[D];东北大学;2005年
10 王承;基于神经网络的模拟电路故障诊断方法研究[D];电子科技大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李旭帅;基于神经网络的汇率预测研究[D];南京航空航天大学;2005年
2 王洪志;基于小波神经网络模型的短期汇率预测[D];东北大学;2009年
3 杨立儒;基于神经网络的电路故障诊断的研究与实现[D];解放军信息工程大学;2010年
4 刘兰兰;基于神经网络和遗传算法的H型钢粗轧工艺参数优化研究[D];山东大学;2011年
5 田鹏明;基于神经网络的振动主动控制研究[D];太原理工大学;2012年
6 姜宇;发动机裂解设备故障诊断技术的研究[D];吉林大学;2012年
7 邢远凯;基于决策树和遗传算法的神经网络研究及应用[D];浙江大学;2010年
8 高宝建;基于神经网络的月降水预报模型在洪泽湖的应用研究[D];南京信息工程大学;2012年
9 陈少华;基于Hopfield神经网络控制系统的研究[D];山东科技大学;2010年
10 郑林林;基于Hilbert-Huang变换和层反馈神经网络的人民币汇率预测[D];湖南大学;2009年
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