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《南京航空航天大学》 2007年
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商业银行信用风险度量与管理研究

夏红芳  
【摘要】: 如何对信用风险进行度量和管理是商业银行经营永恒的主题。近年来商业银行面临的信用风险越来越大,越来越复杂,备受银行体系以及经济主体乃至监管当局所关注。本文以商业银行为视角,研究其风险管理最重要的一环,即对贷款企业信用风险的度量与管理,以期对发展中的我国商业银行提供技术和方法。 本文首先界定信用风险概念和特点,对风险管理领域的理论背景、信用风险度量方法以及国内外的研究状况进行全面的归纳和整理,为本文的研究提出思路和方向。研究以风险度量方法的改进和实证分析为重点,运用上市公司所披露的财务信息,建立了上市公司信用风险评价指标体系,提出信用风险度量的模糊神经网络方法。通过与上海某商业银行的合作,对其1999-2005年的贷款明细和公司财务数据进行了系统研究,运用粗糙集理论的约简功能,从中选出最能反映企业信用状况的8项财务指标,再应用神经网络方法进行信用评价。实证研究表明所提方法具有较高精度。 本文利用CCER提供的上市公司个股行情数据和财务数据,进行了KMV方法的实证研究,对其违约距离计算公式进行了对比和改进,得出了适合中国国情的具体操作方法。对于非上市公司信用风险的动态度量问题,本文研究了KMV模型发展而来的PFM模型,并结合我国实际情况进行改进,采用神经网络估计方法估计非上市公司的资产价值和波动率,用资产保值增值率代替资产的连续回报,进行违约距离计算。实证研究表明,本文所提方法对我国上市公司、非上市公司具有较好的信用风险评价和预测能力。 本文论述了风险管理组织机构的优化,信息系统的完善、风险管理文化和理念的培育对信用风险量化管理的重要意义,提出银行进行这些方面改革的具体思路。 最后,总结了全文的主要研究成果,并对今后的研究方向进行了分析。
【学位授予单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F224;F832.4

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘剑锋;S市农业银行绿色贷款风险评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
2 史蓉娟;中国个人住房抵押贷款信用风险研究[D];西北大学;2011年
3 徐晓蕾;我国商业银行信用风险管理研究[D];华东师范大学;2011年
4 姚明秀;房地产信贷信用风险的度量研究[D];西南交通大学;2011年
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6 曹胜杰;基于logit模型的商业银行信用风险量化管理[D];西南财经大学;2011年
7 马苗苗;神经网络在商业银行信用风险评估中的应用研究[D];东北财经大学;2011年
8 刘勇;模糊数的排序及其在决策中的应用研究[D];西华大学;2010年
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10 李强;中小企业信用风险研究[D];山东财经大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要报纸全文数据库 前1条
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【共引文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李月佳;;单泡声空化仿真分析[A];中国声学学会第九届青年学术会议论文集[C];2011年
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9 李晓庆;;违约风险结构化模型在我国市场的适用性分析[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
10 张红梅;刘文蕊;;基于粗糙集和BP神经网络的信息产业上市公司财务预警研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
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3 胡剑;基于利率、汇率、股价联动性商业银行市场风险综合度量的阶段性研究[D];北京交通大学;2010年
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5 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
6 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
7 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
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9 谌立平;现代农业信贷风险评估与控制研究[D];西北农林科技大学;2010年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘光;油菜小区育种带式排种器的设计与试验研究[D];华中农业大学;2010年
2 桂琳;房地产上市公司财务风险评价研究[D];华中农业大学;2010年
3 闫万涛;我国商业银行的全面风险管理研究[D];山东科技大学;2010年
4 赵春波;我国民营上市公司财务困境预警实证研究[D];长春理工大学;2010年
5 刘炎;财务预警研究的可拓学方法及应用[D];辽宁师范大学;2010年
6 卢新亮;建设工程招标中的投标企业信用风险评价[D];浙江理工大学;2010年
7 张亿;小企业融资难破解途径探析:民间信贷的体制内转化[D];上海外国语大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 于瑞贤;周将;;我国商业银行信用风险管理的新思路[J];北京机械工业学院学报;2007年02期
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 姚宏刚;曾勇;方洪全;;住房抵押贷款违约风险的影响因素实证分析[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王建红;金融危机的信用机制研究[D];中央民族大学;2011年
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8 叶跃祥;区间数多属性决策的一些问题研究[D];中国科学技术大学;2007年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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9 杨维;商业银行信用风险内部评级法研究[D];河南大学;2005年
10 林宏杰;模糊数学在群决策偏好集结中的应用研究[D];暨南大学;2005年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 曹宏报;基于区间数的多属性决策研究[D];西华大学;2011年
2 郭栋;基于动态Logit模型的中国系统性金融危机预警研究[D];吉林大学;2013年
3 黄敏;HSM化工公司应收账款管理分析[D];华南理工大学;2013年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曾剑锋,吴根秀;基于相异关系的粗糙集理论[J];江西师范大学学报(自然科学版);2004年05期
2 施锡铨,邹新月;典型判别分析在企业信用风险评估中的应用[J];财经研究;2001年10期
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6 龚小君,王光华;我国财务预警研究的回顾与展望——20世纪90年代以来国内财务预警研究评析[J];重庆邮电学院学报(社会科学版);2005年02期
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中国重要报纸全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 张义强;我国上市公司信用风险度量研究[D];暨南大学;2003年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 白洋;;现代信用风险度量技术比较及在中国的应用[J];科技创业月刊;2006年07期
2 张莹莹;;我国商业银行信用风险管理存在的问题与对策[J];科技情报开发与经济;2008年11期
3 张玲,杨贞柿;信用风险度量方法综述[J];财经科学;2004年S1期
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2 曾宪岩 李宏伟 任亮;风险成本与贷款定价[N];中国城乡金融报;2003年
3 中国人民银行郑州培训学院教授,银行业改革与发展研究中心主任 王勇;只争朝夕建立信贷二级市场[N];证券时报;2009年
4 特约评论员 王召;小企业融资亟须财税政策助力[N];21世纪经济报道;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
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5 冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年
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9 马孝先;若干投资组合优化问题模型及算法的研究[D];山东师范大学;2007年
10 夏红芳;商业银行信用风险度量与管理研究[D];南京航空航天大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 高巍;基于期权理论的商业银行信用风险度量研究[D];北方工业大学;2010年
2 周汉臣;KMV模型在中国上市公司信用风险度量中的适用性研究[D];华东师范大学;2010年
3 王颖;基于KMV模型的上市公司信用风险度量应用研究[D];合肥工业大学;2010年
4 阳文娟;商业银行基于KMV模型的上市公司信用风险度量研究[D];西南财经大学;2010年
5 杨绍创;信用风险度量方法及KMV模型的实证[D];华南理工大学;2010年
6 王东方;基于期权思想的上市公司信用风险度量研究[D];北方工业大学;2011年
7 张巍;基于VaR的商业银行信用风险度量研究[D];浙江大学;2011年
8 黄娅妮;基于KMV模型的我国商业银行信贷风险度量和管理研究[D];暨南大学;2011年
9 陈实;商业银行信贷领域信用评级及信用风险度量的研究[D];重庆大学;2010年
10 徐莉;商业银行对企业信用风险度量和管理的研究[D];中南大学;2010年
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