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《南京航空航天大学》 2008年
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商业银行操作风险的计量与控制研究

李旭东  
【摘要】: 近些年来,国内外出现的一系列操作风险损失事件震惊了世界,对操作风险的计量与管理控制成为国际银行界的一种迫切需要。巴塞尔委员会要求银行对操作风险配置风险监管资本,并进行有效的监控与报告。在我国,涉及到IF(内部欺诈)类的操作损失事件比较突出,给我国银行带来了巨大的损失,因此必须为IF类操作风险配置监管资本金。我国大多数银行还处于向真正意义的商业银行转型的过程中,风险损失事件频频发生,而加强内部控制是防止操作风险发生的有效手段,因此非常有必要建立完善的银行操作风险内部控制系统。 通过分析收集的我国IF类损失数据,发现我国商业银行操作风险在很长时间里有愈演愈烈的趋势,通过对损失数据的的统计分析发现IF类风险的分布有很强的厚尾特征。在操作风险计量方面,本文在了解分析目前出现的各类操作风险计量方法的基础上,试图从整个商业银行系统出发,借鉴适合厚尾分布特征的损失分布法,来量化IF类操作风险,通过其整体度量VaR9 9.9%的损失期望值,得到我国商业银行IF类操作风险配置的监管资本,计量结果显示只要我国银行界配置了20685.43百万元的资本金,就可以在99.9%的置信水平下抵御IF类操作风险损失。在操作风险的管理控制方面,本文在分析我国商业银行操作风险管理现状基础上,充分考虑我国商业银行操作风险控制的实际情况,借鉴国外的先进经验,根据ERM(企业风险管理)的要求,构建了商业银行操作风险动态控制系统的基本框架,并根据系统运行的需要,深入研究了系统优化问题。
【学位授予单位】:南京航空航天大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F832.2;F224

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【参考文献】
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