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《南京理工大学》 2002年
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中国指数型基金单一指数模型初探

张磊  
【摘要】: 本文运用经典的证券投资组合理论和方法,结合中国证券市场发展的实际情况和证券投资基金运作的特点,探讨了自1999年以来运行于中国证券基金市场的四只指数型基金(基金普丰、基金景福、基金兴和、基金天元)在样本区间内的运作状况。 作者用周时间序列数据分别估计它们的样本模型,并通过β系数揭示各自相应的风险水平,得出了目前我国指数型基金的各自单一指数模型及其投资收益水平。 在通过对中国指数基金的业绩作出综合性的评价和分析后,作者发现中国指数基金的总体表现良好,但其良好的业绩更多的来源于各基金经理较为良好的证券选择能力,而不是他们对证券市场时机的把握能力。
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F830.9

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 孙龙;我国股票型基金投资方式的实证分析[D];复旦大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐志刚;赵忠东;朱亮;;封闭式证券投资基金管理业绩的实证分析[J];经济管理;2001年12期
2 尹嘉;基金业回顾与展望[J];经济界;2001年02期
3 阳洁;指数基金的发展、运作及其投资评价[J];经济问题;2000年02期
4 陈浪南,屈文洲;资本资产定价模型的实证研究[J];经济研究;2000年04期
5 沈维涛,黄兴孪;我国证券投资基金业绩的实证研究与评价[J];经济研究;2001年09期
6 王聪;证券投资基金绩效评估模型分析[J];经济研究;2001年09期
7 汪光成;基金的市场时机把握能力研究[J];经济研究;2002年01期
8 马静如;资本资产定价模型与深圳股票市场的实证研究[J];南开经济研究;2001年02期
9 胡昌生;证券投资基金绩效评价方法[J];数量经济技术经济研究;2001年04期
10 周晓华;证券投资基金市场时机选择能力研究[J];数量经济技术经济研究;2001年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 顾荣宝;刘瑜华;;CAPM对深圳股市的实证分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2007年02期
2 李嘉,李从珠,吴富锁;CAPM在上海股票市场上的实证研究[J];北方工业大学学报;2004年01期
3 杨眉;;基于中国证券业的CAPM模型风险分析[J];北方经济;2009年18期
4 刘玉安,陆加胜,刘玉军;股票模拟实验系统的研究及应用[J];北华大学学报(社会科学版);2001年04期
5 何艳玲;开放式基金是我国投资基金发展的必然趋势[J];北京机械工业学院学报;2001年01期
6 朱红丽;王旭辉;;关于开放式投资基金绩效评估模型述评[J];边疆经济与文化;2006年02期
7 胡金娥;杨万荣;;我国证券投资基金绩效评估的实证研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2009年04期
8 刘月珍,杨义群;我国证券投资基金业绩评价体系及综合评价方法研究[J];商业研究;2002年05期
9 林坚,郑慧清,王宁,陈宇峰;证券投资基金规模与绩效实证分析[J];商业研究;2002年22期
10 方广浩,顾翌乐;关于建立证券投资基金评级机制的探讨[J];商业研究;2003年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 王咏梅;王劲松;;开放基金Beta系数及投资组合-投资策略匹配性研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
4 朱才斌;赵勇;;封闭式基金中长期业绩评价研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
5 陈刚;董雨;张伟;;我国封闭证券投资基金的定价与折价分析[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
6 任夏翔;龚德风;李好好;;我国开放式股票型基金的业绩评价—牛熊市场中的因素模型分析[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
7 肖继辉;;业绩排名影响投资风格的改变吗?——来自开放式基金的证据[A];中国会计学会2012年学术年会论文集[C];2012年
8 汤珂;王文军;陈泽侗;;中国证券投资基金为什么能打败市场?[A];首届中国金融发展学术论坛论文集[C];2013年
9 吕长江;赵岩;;第三十七章 中国证券市场中β系数的存在性及其相关特性的实证研究[A];21世纪数量经济学(第3卷)[C];2002年
10 申明浩;宋剑波;;基于报酬合约的经理人羊群行为研究[A];经济学(季刊)第7卷第3期[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱丹;A股市场定价机制研究[D];苏州大学;2010年
2 项云帆;资本资产定价模型及实证分析[D];华中科技大学;2010年
3 王品;开放式基金费用问题研究[D];南开大学;2010年
4 李昊;广义经验似然方法及其应用[D];华中科技大学;2011年
5 温琪;金融市场资产选择与配置策略研究[D];中国科学技术大学;2011年
6 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
7 赵萌;证券投资基金的策略性交易行为与股价波动[D];暨南大学;2011年
8 吴昊旻;产品市场竞争与异质性风险:理论模型和实证[D];暨南大学;2011年
9 王学明;我国证券投资基金投资行为研究[D];中南大学;2010年
10 毛黎明;中国证券投资基金治理效率实证研究[D];中南大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李忠;我国股市系统演化与发展对策研究[D];长沙理工大学;2010年
2 邓克松;我国开放式基金业绩的持续性研究[D];江西财经大学;2010年
3 林朝权;中国股权溢价之谜的实证研究[D];江西财经大学;2010年
4 王琼;基于预期超额收益率多因素模型的统计套利研究[D];江西财经大学;2010年
5 王锋;上证A股股票收益率影响因素分析及实证研究[D];南京财经大学;2010年
6 贾昌峰;中国开放式股票型基金业绩持续性的实证研究[D];南京财经大学;2010年
7 祁玲;我国基金管理公司股权结构与基金业绩的关系研究[D];南京财经大学;2010年
8 余继高;西部信托房地产投资信托基金(REITs)的应用研究[D];西北大学;2010年
9 李菁;资产定价模型的理论研究及实证研究[D];淮北师范大学;2010年
10 戚敏娣;我国上市公司市盈率的时序变化特征及其影响因素研究[D];浙江大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王庆仁;基金投资策略、绩效与市场有效[J];财经科学;2003年06期
2 李素梅;美国共同基金的新发展[J];银行家;2005年05期
3 陈学荣;投资基金业绩综合评估的指数法及其应用[J];财贸经济;2000年05期
4 孔爱国,刘武;基金的市场时机选择检验──对基金管理人业绩的评价[J];复旦学报(社会科学版);2001年05期
5 陈彤;;基金绩效评价方法的发展[J];经济师;2006年11期
6 沈维涛,黄兴孪;我国证券投资基金业绩的实证研究与评价[J];经济研究;2001年09期
7 王聪;证券投资基金绩效评估模型分析[J];经济研究;2001年09期
8 汪光成;基金的市场时机把握能力研究[J];经济研究;2002年01期
9 张文璋,陈向民;方法决定结果吗——基金业绩评价的实证起点[J];金融研究;2002年12期
10 杨飞虎;;现代西方基金业绩评价理论述评[J];理论探讨;2006年05期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 饶元元;[N];上海证券报;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 陈绪新;投资组合选择理论与中国证券投资基金实务[D];对外经济贸易大学;2002年
2 童中文;金融发展中的证券投资基金研究——中国投资基金绩效的实证分析[D];华南师范大学;2004年
3 周康;我国证券投资基金择时能力实证研究[D];浙江大学;2004年
4 康海荣;我国证券投资基金的风格分析和绩效评价研究[D];首都经济贸易大学;2004年
5 章红星;证券投资基金市场择时能力研究[D];浙江大学;2003年
6 张黎宁;证券投资基金贝叶斯业绩评价研究[D];天津大学;2003年
7 张涛;我国基金评价体系研究[D];河海大学;2005年
8 王巍;证券投资基金绩效评估的实证检验[D];吉林大学;2006年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 熊晓文;开放式股票型基金持股偏好研究[D];南京农业大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 曹凤岐;关于发展投资基金的战略思考[J];财贸经济;1999年02期
2 陈小悦,姚怡涛;上海股市风险与收益定量分析[J];经济科学;1995年01期
3 俞乔;市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析[J];经济研究;1994年09期
4 吴世农;我国证券市场效率的分析[J];经济研究;1996年04期
5 陈浪南,屈文洲;资本资产定价模型的实证研究[J];经济研究;2000年04期
6 沈维涛,黄兴孪;我国证券投资基金业绩的实证研究与评价[J];经济研究;2001年09期
7 王聪;证券投资基金绩效评估模型分析[J];经济研究;2001年09期
8 施东晖;上海股票市场风险性实证研究[J];经济研究;1996年10期
9 陈信元,张田余,陈冬华;预期股票收益的横截面多因素分析:来自中国证券市场的经验证据[J];金融研究;2001年06期
10 吴明礼;股票市场风险指标计量研究[J];数量经济技术经济研究;1998年09期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈中;;指数营销运作技巧[J];企业科技与发展;2008年11期
2 刘川;穆祥滨;;我秀故我在 记FD、FE指数年度报告[J];中国纺织;2008年06期
3 沙见金;刘燃;;中关村指数公司商业模式探讨[J];合作经济与科技;2008年12期
4 王波;布岩;苏卫东;;棉花价格指数简介[J];中国纤检;2007年03期
5 杨丽华;何雪峰;;基于熵值法的贸易可持续发展指数——以浙江省的实证研究为例[J];宁波大学学报(人文科学版);2007年01期
6 宋毅;;我国房地产指数的比较研究[J];山东行政学院.山东省经济管理干部学院学报;2006年03期
7 ;沪深两市主要指数投资价值分析[J];中国信用卡;2009年19期
8 戴昀;;中国木制家具产业内贸易指数分析[J];现代商贸工业;2010年09期
9 王雅云;;上证A股与B股指数的波动性差异研究——基于TARCH模型的实证分析[J];太原城市职业技术学院学报;2006年05期
10 ;干散货运输:BDI指数谷底反弹[J];中国船检;2010年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 梁霞;金顺爱;赵阳;;传统期刊评价指标与h指数[A];第十届中国科技期刊青年编辑学术研讨会暨新世纪初十年科技期刊发展回顾与未来展望论坛文集[C];2010年
2 梁雪村;黄国英;刘芳;吴琳;贾兵;陈张根;;经食管超声心动图McGoon指数和Nakata指数评估肺动脉发育[A];第二届长三角超声医学论坛暨2009年浙江省超声医学学术年会论文汇编[C];2009年
3 陆日宇;;描述夏季西太平洋副热带高压年际变化的东西指数和南北指数[A];新世纪气象科技创新与大气科学发展——中国气象学会2003年年会“气候系统与气候变化”分会论文集[C];2003年
4 田年军;宋卫东;赵义发;姜兴明;赵宇;贾世昌;张锦波;;防火林带树种选择及经营技术研究[A];全面建设小康社会:中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集(下)[C];2003年
5 张莉;;基于西太平洋副热带高压特征的夏季风指数[A];中国气象学会2006年年会“季风及其模拟”分会场论文集[C];2006年
6 李琰;王亚非;魏东;;前期秋季IOD与ENSO间相互关系及其对次年长江流域降水的影响[A];中国气象学会2006年年会“气候变化及其机理和模拟”分会场论文集[C];2006年
7 吴志彦;李宏江;陈红霞;闵锦忠;;基于实测资料计算的黑潮海温指数和盐度指数[A];中国气象学会2008年年会气候变化分会场论文集[C];2008年
8 王佩茹;钟珊;邱于芳;陈喜雪;朱学骏;;血清抗Dsg1特异性抗体水平变化与红斑/落叶型天疱疮病情的关系[A];中华医学会第16次全国皮肤性病学术年会摘要集[C];2010年
9 中国肥胖问题工作组数据汇总分析协作组;;三 我国成人体质指数和腰围对相关疾病危险因素异常的预测价值—我国成人适宜体质指数和腰围切点的研究[A];中华医学会第六次全国内分泌学术会议论文汇编[C];2001年
10 崔林阳;姜楠;陈世畯;;婴儿痉挛症脑干诱发电位的奇异性初步分析[A];天津市生物医学工程学会2004年年会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 记者 翁惠娟;交通文明指数连续三月大幅上升[N];深圳特区报;2011年
2 记者 翁惠娟;深圳交通文明指数5个月连创新高[N];深圳特区报;2011年
3 董凤斌;次贷风暴再袭全球股市[N];中国证券报;2008年
4 ;上证180指数和上证50指数调整样本股[N];证券日报;2006年
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6 本报记者 高蕾;指数大战又响一枪[N];中国煤炭报;2011年
7 本报记者 周松林;中证东盟80等三指数8月12日发布[N];中国证券报;2011年
8 记者 周元春;12月交通文明指数:74.20分[N];深圳特区报;2011年
9 记者 洪宾;“宝安指数” 按月对外发布[N];深圳商报;2011年
10 本报记者 朱周良;恒生国企指数今年有望升30%[N];上海证券报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张瑾;随机指数方法及其应用问题研究[D];厦门大学;2007年
2 刘华宁;Gowers范数、伪随机二进制数列与D.H.Lehmer问题[D];西北大学;2007年
3 徐哲峰;数论中一些和式的算术性质研究[D];西北大学;2007年
4 张运鹏;基于GARCH模型的金融市场风险研究[D];吉林大学;2009年
5 姚天亮;混沌时间序列的Lyapunov指数和噪声水平估计及其在湍流射流中的应用[D];华东理工大学;2013年
6 罗毅;电力系统安全监控的理论及方法研究[D];华中科技大学;2004年
7 尹英杰;慢性乙型病毒性肝炎常见的中医证候要素诊断标准的研究[D];北京中医药大学;2006年
8 劳会学;自守L-函数系数的均值估计[D];山东大学;2009年
9 张浩;ABA敏感性对拟南芥群体异速生长指数和个体相互作用的调控研究[D];浙江大学;2006年
10 曹炜;有限域上的一些算术问题[D];四川大学;2007年
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1 何丽丽;一些平面图的PI指数[D];浙江师范大学;2012年
2 陈楠;基于幸福指数指向的民生政策改善问题研究[D];东北财经大学;2011年
3 尹华军;一类函数指数和的计算[D];解放军信息工程大学;2012年
4 马新文;关于(p~(α_1),…,p~(α_k))的模一一致分布[D];山东师范大学;2007年
5 牛松;国民幸福指数指标体系构建与测评方法研究[D];南京财经大学;2010年
6 刘奎;关于原直角三角形的若干研究[D];山东师范大学;2008年
7 霍传发;表自然数为四个素数的平方与一个素数的k次方之和的小区间问题[D];山东大学;2009年
8 俞增贵;脑状态指数和Narcotrend指数用于麻醉深度监测及苏醒期意识恢复预测[D];福建医科大学;2012年
9 姚春宇;函数域上Witt扩张的Zeta函数计算[D];解放军信息工程大学;2004年
10 张璐璐;全平方数集上自然数分解的指标的均值问题[D];山东师范大学;2009年
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