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《南京理工大学》 2004年
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基于Bayes网络的项目投资风险评估与决策方法研究

郭百钢  
【摘要】:近年来,由于经济的全球化、竞争的动态化和技术更新的加速,处于高度动荡环境的项目管理具有较高的不确定性和复杂性。在这种不确定条件下的项目投资的风险评估与决策,包括项目投资前的立项评估(风险的静态评估)和项目投资过程中的中止评估及相关的决策问题受到了广泛的关注。因此,本文认为项目投资的风险评估与决策体系研究有着重要的现实意义。 本文针对项目投资风险管理的特点,主要研究了以下几方面内容:首先通过项目投资过程的研究,从定性角度分析了投资项目风险管理的基本内容;建立了项目风险评价指标体系,对于指标体系中的不完备数据和主观数据,采用D-S证据融合方法和群决策技术,并采用多元统计方法进行降维处理,避免了数据的虚假性和复杂性,以提供客观、科学和合理的决策信息;同时,基于贝叶斯网络(Bayesian Networks,BN)的风险评价模型和动态贝叶斯网络(Dynamic Bayesian Networks,DBN)建立了在投项目风险预警模型,以实现对在投项目的风险控制;并运用实物期权理论,结合项目投资的动态收益及风险评价,实现了项目投资的静态选择和动态管理;最后在实证分析部分,本文选择国内某大型汽车制造企业的项目投资为例证,实证检验本文方法的有效性。
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