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《南京理工大学》 2005年
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我国保险投资组合的实证研究

潘晓红  
【摘要】:保险投资是指保险公司在组织经济补偿的过程中,将暂时闲置的保险基金用于投资或融资,以获得收益,达到基金保值增值目的的一种经济活动。保险业竞争的加剧及承保利润率的降低,使得保险投资的重要性凸现,投资利润已成为保险业的主要利润来源。 但是,我国的保险投资却存在不少问题,如投资渠道狭窄、收益率低、风险与收益不对等以及投资结构不合理等。因此,本文在分析目前我国保险投资中存在的问题的基础上,依据保险理论和现代投资组合理论,建立了保险投资组合模型。并以平安保险公司为研究对象,运用所建立的保险投资组合模型,求出平安保险公司的最优投资组合:存款投资比例为0.494,国债为0.2447,企业债为0.2613,证券投资基金为0。然后将理论结果与平安公司实际投资比例进行比较,得出以下结论:该公司企业债的实际投资比例偏低,而证券投资基金的投资比例偏高,银行存款和国债的比例与理论结果一致。最后,本研究提出既要完善资本市场,又要提高保险公司的投资管理水平的建议。
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2005
【分类号】:F842

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 刘菲菲;Markowitz投资组合模型的遗传算法求解[D];中国海洋大学;2008年
2 王颖颖;我国寿险资金最优投资比例的实证研究[D];浙江大学;2010年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 朱才斌;陈斌;;2004年我国封闭式证券投资基金业绩评价[J];北京工业大学学报(社会科学版);2005年04期
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3 陆伟国;陆雪萍;;上证A股投资价值实证研究[J];商业研究;2005年22期
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5 徐二明;罗震世;;非金融资产管理公司价值增值与资本运作模式研究[J];商业研究;2011年05期
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7 刘克,冯松;金融市场风险识别与控制[J];长春工业大学学报(社会科学版);2005年01期
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9 王卫铭,吴振宏;不确定性下的研究生论文写作行为分析[J];财经科学;2003年S1期
10 刘昕;投资者的费用空间指标与基金业绩[J];财经论丛(浙江财经学院学报);2002年05期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 关大宇;基于货币政策传导的金融条件指数构建及应用研究[D];东北财经大学;2010年
2 张庆君;资产价格波动与金融稳定性研究[D];辽宁大学;2011年
3 赵晓玲;主权财富基金投资运营研究[D];辽宁大学;2011年
4 秦国楼;现代金融中介论[D];厦门大学;2001年
5 林小明;险值理论及其应用研究[D];厦门大学;2001年
6 周天宇;论金融衍生工具及在我国商业银行信贷风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2002年
7 胡玄能;企业并购分析[D];中国社会科学院研究生院;2001年
8 段红涛;我国商业银行风险防范问题研究[D];武汉理工大学;2002年
9 桂敏杰;中国股票市场非竞争均衡与制度变迁研究[D];厦门大学;2002年
10 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 庄佳;我国车险市场化改革研究[D];南昌大学;2010年
2 吕江锋;我国企业资本运营模式及其选择研究[D];浙江大学;2010年
3 陈健;山东中行私人银行业务竞争战略研究[D];山东大学;2011年
4 詹骏萍;我国证券投资基金投资风格与策略研究[D];新疆财经大学;2010年
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6 牛雪娜;Copula理论及其在金融分析中的应用[D];兰州大学;2011年
7 田浩;证券投资基金评价的理论与方法研究[D];西安理工大学;2001年
8 崔玉杰;养老保险基金的筹集与投资管理[D];北方工业大学;2001年
9 赵小和;论财务机制[D];苏州大学;2001年
10 康庄;创业板市场价格形成机制研究[D];重庆大学;2001年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 罗庆忠;杜金燕;;我国保险资金运用中股票组合的风险特征研究[J];保险研究;2007年01期
2 吴钰;;我国保险资金运用刍议[J];保险研究;2008年01期
3 章晓霞;梁冰;;投资组合保险策略在保险公司中的应用与实证分析[J];保险研究;2008年04期
4 曲扬;;保险资金运用的国际比较与启示[J];保险研究;2008年06期
5 郭金龙;胡宏兵;;我国保险资金运用现状、问题及策略研究[J];保险研究;2009年09期
6 李崇峰;我国保险业的风险及化解思路[J];财经问题研究;2001年12期
7 秦振球,俞自由;保险公司投资比例问题研究[J];财经研究;2003年02期
8 屠新曙,王键;现代投资组合理论的若干进展[J];系统工程;1999年01期
9 荣喜民,吴孟铎,刘泊炀;保险基金投资的单位风险收益最优化模型研究[J];管理工程学报;2001年02期
10 安实,张炀,陈剑平;基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合方法[J];管理工程学报;2003年03期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 李亚敏;我国保险资金运用问题研究[D];复旦大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 陈科燕;基于遗传算法的最优证券组合投资模型研究[D];南京气象学院;2004年
2 彭耿;投资组合理论及其绩效评价模型的应用研究[D];中南大学;2003年
3 童仕宽;不同风险偏好下的最优投资组合的决策与评价研究[D];武汉理工大学;2005年
4 曹怡;我国保险投资现状及最优投资组合研究[D];天津大学;2005年
5 高帆;我国寿险公司投资组合问题研究[D];同济大学;2007年
6 沈琳;中国保险资金投资运用的研究[D];苏州大学;2006年
7 胡太华;我国保险投资组合优化研究[D];北京交通大学;2008年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前7条
1 吴锦桂;融资性投资组合模型及改进遗传算法研究[D];华南理工大学;2011年
2 颜伟;集装箱航线系统优化设计模型研究[D];大连海事大学;2012年
3 凌学娟;房地产组合投资决策研究[D];中南大学;2012年
4 吕俊左;基于经济周期的股票行业选择与配置研究[D];南京航空航天大学;2012年
5 乾小乾;基于遗传算法的CVaR投资组合模型研究[D];东北大学;2009年
6 李楠;基于VaR的保险投资绩效研究[D];南京财经大学;2012年
7 周刚;保险资金的投资问题研究[D];首都经济贸易大学;2013年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李孟莉;保险投资的消极策略与指数基金投资[J];上海保险;2000年06期
2 黄晨音;我国保险投资出路的思考[J];南京航空航天大学学报(社会科学版);2000年04期
3 许琳;我国保险投资存在的问题及对策[J];金融科学;2000年04期
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5 张金林;中国保险投资若干问题的思考[J];中南财经大学学报;2001年02期
6 绪谨;各国保险投资演进比较[J];中国保险;2001年05期
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10 蒋洪浪;保险投资的资金配置策略[J];保险研究;2002年08期
中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 李心愉;沈冲;;保险投资中的政策因子研究[A];保险、金融与经济周期——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2010[C];2010年
2 郭文旌;;保险投资的连续时间模型[A];21世纪数量经济学(第6卷)[C];2005年
3 韩亮;;新兴寿险公司“七年之痒”的现象研究[A];中国会计学会审计专业委员会2010年学术年会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 梅雪松;建立高效的保险投资管理体系[N];经济日报;2006年
3 孙玉;平安证券研究报告认为保险投资将向证券化发展[N];证券时报;2007年
4 本报记者 卢晓平;保险九月投资破千亿 迫近年初高点[N];上海证券报;2007年
5 本报记者 卢晓平;政策松绑开路 前三季度保险投资收益超2300亿[N];上海证券报;2007年
6 李心愉;保险投资如何在逆境中实现飞跃[N];中国保险报;2009年
7 记者 俞燕;保险投资基建债权拟再“松绑”[N];第一财经日报;2010年
8 ;保监会对保险投资 实施牌照化管理[N];中国保险报;2013年
9 本报记者 刘艾琳 赵萍;建议允许股权投资 保险投资城镇化尚缺清晰盈利模式[N];21世纪经济报道;2013年
10 王雅君;保险投资新政进入实施阶段[N];中国保险报;2013年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 张学江;保险投资论[D];厦门大学;2002年
2 王和;保险投资创新研究[D];厦门大学;2004年
3 梅雪松;保险投资研究[D];湖南大学;2007年
4 秦旭;保险投资的风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吕晏;保险投资的组织模式及我国保险业的对策研究[D];吉林大学;2005年
2 邓瑞浩;基于现代投资组合理论设立保险投资基金研究[D];重庆大学;2005年
3 曹怡;我国保险投资现状及最优投资组合研究[D];天津大学;2005年
4 周稳海;我国保险投资的风险防范研究[D];河北大学;2006年
5 张艳;我国保险投资组合研究[D];南京农业大学;2003年
6 廖福英;我国保险投资路径分析[D];广西大学;2004年
7 李昊;我国保险投资风险控制研究[D];吉林财经大学;2010年
8 何军;我国保险投资金融衍生品研究[D];吉林财经大学;2011年
9 崔嵬;倒向随机微分方程理论下的保险投资定价研究[D];天津大学;2007年
10 魏晓丹;次贷危机对我国保险投资有价证券的启示[D];河北大学;2010年
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