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巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究

叶立新  
【摘要】: 资本是商业银行赖以生存和发展的基础,资本监管是银行监管的重要内容之一。如何对商业银行进行适度的、有效的资本监管也是《巴塞尔资本协议》不断完善的基本出发点和归宿点。该协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监管文件,其所提出的监管要求和监管方法体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践经验。在《巴塞尔新资本协议》即将在发达国家实行的情况下,作为已经入世的发展中国家,我国银行业如何变革才能实现与世界同步是令人关注的!因此,认真研究《巴塞尔新协议》的内容及其所体现的实质要求,以便更好地按照协议所提出的三大支柱的监管框架改善我们的银行经营,显得十分必要,也非常迫切。 论文从分析资本充足监管的理论前提出发,认真研究了巴塞尔新旧资本协议的特点,比较分析其核心内容的变化,并对新协议资本充足监管技术进行系统、深入、全面的探讨,通过参照“新协议”的规定,及对我国银行业的资本、资本充足率、资本监管问题的分析研究,提出既符合当前我国银行业资本监管的实际又能够向成熟国际银行标准靠拢的应对策略。 论文内容共有7章,第1章为导论,第7章为结论与展望;从第2章到第6章为论文的主体部分,构成了论文的主要内容。重点作了以下研究:分析银行体系监管的理论依据,探讨银行资本监管的必要性和有效性;比较新、旧巴塞尔协议,透视“一条铁律”向“三大支柱”转变结论的本质内涵,回顾我国商业银行资本监管的发展历程,分析我国商业银行资本监管存在的问题和原因,揭示我国银行业资本监管的改革趋向;综述新协议银行资本充足率计算总框架,具体剖析、评价三大类风险的资本提取度量方法,揭示新协议的技术内涵;根据新资本协议对信用风险、操作风险、市场风险提出的资本要求,选择若干种计量分析方法,结合中国实际进行实证研究;对新协议下我国银行业的应对作深入的研究——从资本监管工作、银行全面风险管理、信息披露等诸方面,提出具体的应对方略。


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