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《河海大学》 2004年
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证券投资组合理论与方法研究

李贺  
【摘要】: 证券投资组合理论是在资本市场和保险市场上进行投资和承保活动的重要理论,为西方发达国家的这两种市场的稳定和发展起了重要作用,因此,为促进我国资本市场和保险市场的繁荣和稳定,研究投资组合理论和方法十分必要。本文针对现代投资组合理论方法的不足,并在系统梳理三大投资组合理论的基础上,融进现代经济学理论,结合实践中的具体操作步骤,将现代投资组合理论方法分解为:先构建高层次类别的投资组合,然后建立低层次类别的投资组合,最后复合成二重投资组合,通过在资本市场上的理论应用,旨在说明二重投资组合理论方法具有的优势所在。同时,本文还结合目前我国目前保险公司上市情况,从组合理论的角度,定量分析上市是分散风险的有效途径,并通过创建投资组合数学模型把投融资和承保联系在一起,将投资、融资和承保三者之间的活动路径构建成三位一体的可量化控制风险的渠道,从而实现风险的可控性转移及资本市场和保险市场的良性互动。总之,本文所改进的二重投资组合理论方法及所创建的保险公司资产组合的数学模型可为投资和承保活动所参考。
【学位授予单位】:河海大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F830.9

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 向骏文;;基于马科维茨投资组合理论的股票投资策略[J];中国证券期货;2012年08期
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 王莹;保险资金投资证券市场实证研究[D];东北财经大学;2011年
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王绪瑾;中国保险市场研究[J];北京工商大学学报(社会科学版);2003年01期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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10 王兆响;中国社会主义经济伦理的三大转向与当代建构[D];曲阜师范大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 万方;VAR约束下的我国保险公司投资风险管理[D];山东科技大学;2010年
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7 荆艳妮;基于DFA方法的地震保险定价研究[D];中国海洋大学;2010年
8 袁晴星;外资银行在华个人理财产品营销问题研究[D];江西财经大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要报纸全文数据库 前1条
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中国博士学位论文全文数据库 前3条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
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【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 刘晓晖;;基于马科维茨模型的投连险投资组合分析[J];南昌教育学院学报;2013年08期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 李冰娜;基于RMT去噪法股票投资组合风险优化研究[D];哈尔滨工业大学;2013年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 祝凌凌;基于多属性智能决策方法的个人理财决策支持系统的设计与实现[D];西南财经大学;2012年
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【二级参考文献】
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李从珠,车有亮,郑文堂,张勤颖;证券投资组合(三)──证券期货交易中的统计方法(十)[J];北京统计;1999年08期
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中国博士学位论文全文数据库 前8条
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8 高丽;在线投资组合策略及算法研究[D];华南理工大学;2013年
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3 邓卜侨;混合遗传模拟退火算法在证券投资组合中的应用[D];吉林大学;2011年
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6 马辉;证券投资组合选股与优化策略应用研究[D];东华大学;2012年
7 郭琳;模糊环境下的多目标优化模型在证券投资组合中的应用[D];四川省社会科学院;2011年
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