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《河海大学》 2006年
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水权期权交易的理论、方法与应用

陈洁  
【摘要】:随着我国水资源危机的日趋严重,水权交易势在必行。对于大型用水工程以及新增用水项目采用水权的现货交易存在较大风险,而水权期权交易可以规避水权交易中的风险,保障工程和项目的正常进行。所以,本文对水权期权交易进行研究。 本文在对水权进行分析的基础上,提出水权期权的概念,分析了水权期权存在的条件。又基于对水权交易以及水权现货市场的分析,提出水权期权交易概念及其条件,还分析了水权期权交易的原则与范围。最后根据交易成本理论,对水权期权交易的交易成本进行分析。 水权交易是解决我国目前水资源危机的有效途径,而水权定价是水权交易中的核心问题。本文从水权的自然属性、社会影响以及工程影响等方面剖析了水权价格的影响因素,并对定性因素进行量化,形成较为系统的指标体系。将通常应用于对事物综合评价的模糊识别模型用于水权定价,并与水权价格上下限的关系相结合,给出了水权定价模型。此外,本文对水权期权定价问题进行研究。结合水权特点,给出了水权的收益率服从时齐次马尔可夫过程的水权欧式看涨期权、欧式看跌期权和美式看涨期权定价模型。 通过建立水权期权交易模式与水权议价交易模式下买方与卖方的效用函数,对两种交易模式进行比较分析,最后判定这两种交易模式都是均衡的,而只有水权期权交易模式是稳定的。 最后,结合黄河流域水资源特点和管理机构设置情况,对黄河流域未来水权交易及水权期权交易有关数据进行模拟,应用本文给出的水权定价模型和水权期权定价模型,确定出黄河流域的水权价格和水权的欧式看涨期权、欧式看跌期权和美式看涨期权的价格。最后,对黄河流域水权期权交易进行了具体设计,包括黄河流域的水权期权交易的组织机构、主体、合约设计和程序设计。
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