碳排放权交易的市场研究
【摘要】：
环境问题是当今世界必须面对的重要问题之一。对环境问题的认识角度和解决环境问题的路径选择有多种方法,而其中用市场化方法或手段寻求环境问题的可行解已引起学界的高度关注,并开展了有益的探索。
作为市场化手段的碳排放权交易是近些年讨论环境问题时出现频率较高的经济学范畴之一,同时它作为森林碳汇项目的一个基础性的研究已越来越受到人们的重视。如何用经济学的视角和方法来认识和解决碳排放权交易问题是其中的一个重要命题,其实质是用市场机制解决或弱化资源配置中的的价格扭曲,实现经济的良性增长。市场机制作用的基础是市场,对象是厂商或产品,其绩效已基本达成共识,并得到大部分验证。但利用市场机制解决环境问题的适用性还处于探索之中。世界上发达国家在探索中取得的经验,对于处在工业化进程中,同时分享经济增长“快乐”和饱尝环境问题“苦果”的中国具有特别的意义。
本项研究以市场机制下碳排放权交易的制度构建作为重点,并在研究碳排放权交易的过程之中引入期权机制。研究的主要成果包括:
一、本文从产权理论和排污权交易理论入手,对建立碳排放权交易机制的理论基础及其现实意义进行了理论分析。
二、对京都议定书实施后世界各国的碳排放权交易的重要实践和相关经验进行了总结和分析,提出“建立市场化的碳排放权交易机制是解决温室气体排放的有效手段”等观点。
三、从碳排放权交易规则、减排政策、资金机制、运作模式等方面分析了影响碳排放权交易的主要因素,为在中国构建碳排放权交易制度进行理论准备。
四、对在中国建立碳排放权交易机制进行可行性分析。认为中国已具备实施碳排放权交易的基本条件,在总结国外碳排放权交易经验的基础上,针对存在的具体问题提出相应的解决建议。
五、提出了在中国建立碳排放权交易体系的制度设想。并在碳排放权初始分配过程中引入期权机制。
六、利用B-S模型对欧盟配额进行定价校验。
其主要创新性成果表现在:
一、提出碳排放期权的概念,在碳贸易市场的交易要素中加入了期权的成分。
二、提出亚太合作机制的概念,与已经存在的京都机制一起,将世界各主要减排国家的利益集团统一在共同维护地球环境的框架之下。
三、对我国开展碳排放权交易进行了宏观设计,将国外气候交易所的理念引入到碳排放权交易项目中来。
四、通过B-S模型对欧盟配额进行定价研究,找到确定波动率的方法。
【关键词】：碳排放权交易 资源配置 市场机制 【学位授予单位】：南京林业大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F205
【目录】：
- 致谢3-4
- 摘要4-6
- Abstract6-12
- 第1章 绪 论12-22
- 1.1 研究背景12-17
- 1.1.1 全球气候变暖的趋势越加严重12-14
- 1.1.2 国际环境公约的签署14-16
- 1.1.3 解决环境问题的过程中市场机制被广泛应用16-17
- 1.1.4 温室气体排放权市场交易行为在全球范围内迅速升温17
- 1.2 研究意义17-19
- 1.3 研究框架19-20
- 1.3.1 技术路线19
- 1.3.2 研究方法19-20
- 1.4 研究内容20-22
- 第2章 碳排放权交易的研究综述22-33
- 2.1 碳排放权交易的基本定义22-23
- 2.1.1 碳排放权交易基本定义22
- 2.1.2 碳排放权交易的基本分类22-23
- 2.2 排污权交易理论的研究综述23-30
- 2.2.1 国外排污权交易的相关研究23-28
- 2.2.2 国内排污权交易的相关研究28-30
- 2.3 碳排放权交易研究综述30-33
- 第3章 碳排放权交易的相关理论分析33-54
- 3.1 产权理论在碳排放权交易过程中的应用33-35
- 3.2 排污权交易的基本理论分析35-47
- 3.2.1 排污权的概念及特征36-37
- 3.2.2 排污权交易制度的内容37-39
- 3.2.3 排污权交易制度的实践分析39-47
- 3.3 期权交易的理论分析47-54
- 3.3.1 期权定义47
- 3.3.2 期权方法的应用价值47-48
- 3.3.3 Black-Schole 期权定价理论的内容48-49
- 3.3.4 金融工程期权定价模型分析49-52
- 3.3.5 波动率与波动率微笑52-54
- 第4章 碳排放权交易的发展现状分析54-70
- 4.1 碳交易市场现状综述54-66
- 4.1.1 全球碳贸易市场综述54-57
- 4.1.2 碳市场交易结构框架分析57-59
- 4.1.3 碳排放权价格及趋势走向59-62
- 4.1.4 CDM 项目类别分布及风险分析62-63
- 4.1.5 碳汇项目分析63-66
- 4.2 国外碳交易市场特征分析66-67
- 4.3 国内碳排放权交易现状分析67-70
- 第5章 碳排放权交易的影响要素分析70-101
- 5.1 碳排放权交易规则分析70-74
- 5.1.1 京都机制70-73
- 5.1.2 亚太机制73-74
- 5.2 减排政策分析74-92
- 5.2.1 国外碳排放利益集团的减排政策分析74-88
- 5.2.2 中国应对气候变化的政策分析88-92
- 5.3 碳排放权交易资金机制92-97
- 5.4 碳资金运作模式分析97-98
- 5.5 世界各国碳排放权交易对中国的启示98-101
- 第6章 建立碳排放权交易机制的可行性分析101-112
- 6.1 碳排放权交易的战略分析101-104
- 6.1.1 推行碳排放权交易制度的现实目的101-102
- 6.1.2 实行碳排放权交易市场的优点102-103
- 6.1.3 培育和发展碳排放权交易机制市场的对策103-104
- 6.2 中国已具备碳排放权交易的基本条件104-108
- 6.3 当前急需解决的问题及建议108-112
- 6.3.1 当前急需解决的问题108-110
- 6.3.2 实施碳排放权交易的制度建议110-112
- 第7章 构建以市场交易机制为主体的碳排放权交易体系112-125
- 7.1 在碳排放权初始分配过程中引入期权机制113-116
- 7.1.1 期权机制的引入113-115
- 7.1.2 碳排放期权基本定义115-116
- 7.2 期权评估法在碳排放权定价上的应用116-119
- 7.2.1 期权定价模型的类型及选用116-118
- 7.2.2 利用B-S 模型对碳排放权期权进行理论定价的假设条件118-119
- 7.2.3 正确使用B-S 模型公式参数选择的注意事项119
- 7.3 碳排放权交易市场的制度设计119-125
- 7.3.1 碳排放权交易体系的构建119-123
- 7.3.2 我国发展碳排放权交易体系的策略123-125
- 第8章 利用期权方法对碳排放权定价的实证分析125-131
- 8.1 参数的确定125-127
- 8.2 实例分析127-131
- 第9章 总结与展望131-133
- 9.1 论文总结131
- 9.2 展望131-133
- 参考文献133-140
- 附表 1 连续复合收益率计算表140-141
- 附表 2 标准正态分布函数数值表141-142
- 详细摘要142-149
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