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《江苏大学》 2008年
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寿险公司资金运用研究

李斌  
【摘要】: 寿险公司的资金运用是寿险公司对自有资金和外来资金(主要为责任准备金)的闲置部分,进行资产重组以谋求盈利或从事某项事业的一种融资活动。随着我国寿险公司资金运用规模的稳步增加,寿险公司必须在保证资产安全的同时,使其保值增值,以满足风险偿付和经营发展的需要。2004年以来,我国保险资金运用渠道不断拓宽,保险公司在权益类资产的高配置使得保险公司的风险加大,如何在投资渠道拓宽、投资品种多元化的情况下,及时根据市场的变化,调整资金运用策略,构建有效的投资组合,提高资金运用效益,规避资金运用风险,已成为当务之急。 本文大致可分为三部分: 第一部分主要是基础理论,首先阐述寿险资金运用的内涵和外延、寿险资金的来源及寿险资金的投资原则,重点分析寿险公司可投资资产种类的收益和风险特征;然后对国外发达国家寿险资金运用的历史和现状进行回顾和分析,总结其经验,并和我国寿险资金运用的状况进行比较,发现我国寿险资金运用存在的问题。 第二部分是本文的核心部分,首先根据资产负债管理理论和最优投资组合理论,构建寿险公司的最优投资组合模型,鉴于我国寿险业、资本市场和实物市场的发展状况以及政策监管的现状,选择寿险公司可投资资产的种类;然后以中国人寿为研究对象,进行实证分析,并将实证分析的结果与实际投资组合的进行比较,对两者之间的差异进行分析讨论,得出结论:中国人寿权益类资产的实际投资比例高于实证分析的结果且高于保监会规定的投资比例上限,中国人寿的风险增大。 最后一部分分别从提升寿险公司内部投资管理水平和改善寿险公司外部投资环境两个方面,提出提高我国寿险公司资金运用效果的对策建议,主要包括灵活运用投资组合管理策略、建立科学的资金运用风险防范体系、培养和建立精通寿险投资业务的人才队伍、完善保险监管体制、规范和发展资本市场等;最后是本文结论总结及展望。
【学位授予单位】:江苏大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F840.6;F224

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