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《南京农业大学》 2009年
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农村信用社经营风险评价与预警研究

方金兵  
【摘要】: 一直以来,我国农村信用社肩负着支持“农业、农村、农民”发展的重要任务,农村信用社的可持续发展事关改善农村金融服务、支持“三农”发展的大局。截至2007年末,农村信用社累计发放农业贷款1.43万亿元,占其各项贷款的比例为45.58%,占金融机构农业贷款的比例更是高达92.63%;农户贷款也累计达到1.16万亿元。 随着国有商业银行从广大农村地区的撤离,农村信用社已经成为农村金融体系的主要组成部分。而农业银行在农村地区贷款已经呈现进一步下降的态势,农村信用社业已成为农村信贷资金的垄断供应者,在今后的发展过程中,农信社在获取盈利的同时,仍然必须坚持为农服务的经营方向。 2003年6月《深化农村信用社改革试点方案》的出台启动了农村信用社的深化改革工作。这一轮改革力度较大,在产权制度和行业管理等方面都有较大突破:农信社由中国银监会负责;改革设计了三种组织形式:县乡二级法人体制、以县乡一级法人体制、农村合作银行或农村商业银行形式;农信社的行业管理目前交给了省政府负责,呈现出明显的地方性特点。 然而,与其他金融机构相比,农村信用社在产权体制、盈利能力和资产质量等方面明显处于劣势。这点可从农村信用社系统的经营运行长期处于高风险状态得到体现。自1994年至2003年,全国农村信用社连续10年亏损,从2004年起才开始实现首度盈利;而2003年改革以来,风险管理水平尽管有所提高,但是大案、要案仍时有发生。因此,准确评价农村信用社的经营风险水平、设计农村信用社的经营风险监测和预警指标体系、并且进一步构建经营风险预警模型显得尤为迫切。 本文依据金融风险预警理论和农村信用社具体经营实践,以江苏省辖内66家农信社为研究对象,采用历史分析、模型分析和实证分析等方法,在设计农村信用社的外部环境风险和内部运营风险监测预警体系的基础上,对其内外部风险作出评价,进而构建农信社内部运营风险和外部环境风险的预警模型。本文的研究对于完善农村信用社经营风险监测指标体系和预警模型、加强监管部门对农信社的风险监管力度、提升农信社自身的风险防范能力,进而促进改制后农信社的持续快速稳定发展,具有重要的理论价值和积极的现实意义。 具体研究内容如下: 第一章,导言。主要是问题的提出、文献综述、研究目标、技术路线等等。 第二章,研究背景介绍。主要对农信社经营风险现状和农信社风险预警体系的发展情况进行简要介绍。 农信社的经营风险包括外部环境风险和内部运营风险。一方面,农信社发展会受到外部环境性系统风险的影响:农业生产风险问题、金融结构失衡风险问题、农村金融经济失调风险问题、农村金融区域风险问题、政府行为不规范;另一方面,农信社的经营发展会遭遇内部运营风险:超高负债经营与巨大的不良资产包袱所导致的农村信用社内在脆弱性的加剧;农信社产权与治理结构缺陷所带来的农村信用社稳健性的危害;农村信用社经营管理不力造成的经营、管理风险滋生等等。接着对农信社经营风险预警体系的发展过程、发展趋势、存在问题作出分析,并进而强调:和一般的商业银行风险预警相比,农信社的风险预警具有自身的独特性。 第三章,本文分析框架和研究方法介绍。重点介绍了本文研究中所涉及到的金融风险理论、金融风险预警理论;界定了本文研究过程中的重要概念;设计了本文的逻辑框架,为后文的分析奠定基础;最后展示了研究方法。 第四章,设计农村信用社经营风险监测预警系统,从而为第五章、第六章和第七章的实证分析构建研究框架。首先是分别构建农信社外部环境风险预警指标体系和内部运营风险预警指标体系,接着设定各项指标的临界值,最后给出单项指标和综合指标风险得分的计算方法。 第五章,采用实证研究,分析农信社的外部环境风险。本章以江苏省农村金融体系为研究对象,首先对1979-2006年江苏省农村金融体系的风险进行评价,接着设计出农村信用社外部环境风险的宏观监测预警模型。分析认为:28年中,农信社外部环境风险较大、金融生态恶劣的有16年。这16年外部环境对信用社的发展造成了显著影响。1980-1981,1986,1995,1996年江苏农村金融的不稳定主要来自于金融因素的影响;1985,1987-1991年农村金融的不稳定主要来自于经济的影响;1993,1994,2005-2006年农村金融不稳定则来自财政的问题。 经过分析,第一产业地区生产总值增长率、城乡居民收入比例、通货膨胀率、金融机构贷款增长率和国家财政的债务依存度是农村金融风险非常敏感的指标。更进一步,本研究给出了两个宏观预警模型。 第六章,采用案例研究,对样本信用社的内部运营风险进行测算评价。通过分析认为:样本信用社运营状况较差,抵抗风险的能力还比较弱。由县乡二级法人到县乡一级法人的改制使其抵抗风险的能力得以加强。但是由县乡一级法人到合作银行的改制后,其抵抗风险的能力并没有明显提升。更进一步,通过跨时期分析,该样本社的经营逐步稳健,风险控制能力逐步增强,可以预见,该社内部运营风险的总评分应该在较长的时期内维持在关注状态。尽管资本性风险、信用风险、流动性风险以及管理能力风险没有给信用社的经营造成风险,但是,支农的经营方向和盈利性风险一直是该样本社的重大风险,说明:该社在支农的前提下盈利水平较低,支农兼顾获利的问题也一直困扰着该农村信用社的发展。采用资本充足率等11项指标进行预警一般能得出比较显著的结果。 第七章,采用实证研究,进一步分析农信社的内部运营风险。在第四章和第六章的分析基础上,以江苏省66家具有法人资格的县级农村信用联社(含农合行、农商行)为研究样本,分别采用面板数据和截面数据建立了风险预警模型。 在面板数据模型中,分别构建了T-1年面板数据预测模型是和T-2年面板数据预测模型。结果表明:面板数据预警模型准确率较高、克服了将时序信息和截面信息隔离的缺陷;逾期贷款率G23、呆滞贷款率G24、呆账贷款率G25、应付利息备付率G35和人均创利额PROFIT五个变量对农信社的风险状况具有显著的影响作用;证实了被关注(AT)了的农村信用社具有较大的经营风险的结论。 在截面数据模型中,运用偏相关、多元判别、Probit和Log it等方法对农信社内部运营风险预警的指标进行了筛选,发现呆滞贷款率G24、资产利润率G41和人均存款DEPOSIT3项指标对农信社运营风险具有显著影响;最后建立了以这三项指标为核心的较具解释力的风险预警模型。 第八章,全文作结和政策建议。依据前文的综合分析,本文给出的相关建议如下:强化农村信用社的合作性质;继续推进财政和金融支持政策,促进农村信用社的持续发展;完善农村信用社法人治理结构、加强内部控制;加强地方政府自我约束能力;建立有效的金融监管制度;建立农村存款保险制度;建立健全农户和农村企业的贷款抵押担保机制;建立全国性的有问题银行救助制度和市场退出机制。
【学位授予单位】:南京农业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F832.35

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