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《浙江大学》 2011年
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基于VaR的商业银行信用风险度量研究

张巍  
【摘要】:二十世纪八十年代以来,随着金融自由化进程与更多金融技术的开发和应用,西方银行日渐重视信用风险管理,在强调使用各类度量化的理论对信用风险进行定量管理之余,还将信用风险管理纳入银行运营绩效的考核标准之一。在巴塞尔新资本协议定稿签署前后,各商业银行和监管机构纷纷掀起了新一轮的信用风险管理研究。 我国商业银行一直以信贷业务为主,但长久以来对评级和度量的概念、方法的关注度不高,因此坏帐率也常常居高不下。自中国签署巴塞尔新资本协议后,我国商业银行开始意识到信用风险量化管理的重要性,纷纷开始筹备资源、招聘人才,逐渐展开风险度量问题的研究。然而,信用风险管理不是一个一蹴而就的简单问题,信用风险的管理和建设需要花费大量的时间、资金和人力。在目前阶段,商业银行如何有效展开信用风险管理,提高银行收益水平,仍然是一个亟待解决的热门问题。 本文从风险管理的概念和范围入手,介绍了信用风险的概念、内在特征及意义,并从多个角度阐述了国内外商业银行普遍使用的信用风险度量模型。其次,本文对基于VaR的信用风险控制管理进行了详细的分析,并据此对我国实施基于VaR的信用风险管理所面临的制约因素和风险进行了探讨。在实证研究部分,本文以2010年北京银行贷款数据为样本,对贷款余额、收入等信息与VaR值之间的关系进行了回归分析,同时,本文根据我国的实际金融环境,针对利率、持有期、评级等参数设置了各类假设场景,并根据假设条件对VaR值进行了计算、分析。结果显示,VaR值与贷款余额、利息、评级等具有线形关系,同时VaR值与评级、利率和持有期存在不同层次的正向关系。本文在最后对取得的结论进行了进一步的阐述,并对我国商业银行进行基于VaR的信用风险管理提出了一些策略性的建议。
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F224;F832.4

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