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《浙江大学》 2012年
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农产品价格波动国际传导机理及效应研究

方晨靓  
【摘要】:开放条件下,国内外农产品市场的联系日益紧密,国际农产品价格风险波及国内市场的可能性不断增加,将农产品价格作为重要组成部分的国内CPI正面临不断增加的输入型通货膨胀风险,对农产品价格问题进行研究十分必要。现有研究主要基于农产品价格波动成因、农产品价格波动传导机理以及农产品非对称价格传导三个方面展开,主要着眼于价格的国内传导问题,对于国际传导的研究很少,将上述三个方面视为一个有机整体进行研究的更少,而系统分析农产品价格波动国际传导机理及效应的非对称性及非对称性来源的研究则尚未展开。随着国内外农产品市场联动性的不断增强,农产品价格波动国际传导的非对称性逐步显现,对非对称性及其成因的研究越来越有必要。为此,本文在总结前人关于国际农产品价格波动成因、农产品价格波动国际传导机理、农产品价格波动非对称传导理论研究的基础之上,运用国际国内农产品贸易相关数据对农产品价格波动、农产品价格波动国际传导机理、农产品价格波动国际传导效应的非对称性进行了测度,并分析了各部分非对称性的成因及相互影响关系。 在理论上,本文结合价格理论、国际贸易理论、“大国效应”理论、价格波动非对称传导理论(APT)以及国际市场势力理论,构建农产品价格波动国际传导机理及效应的非对称性研究框架。通过理论分析得出:首先,全球经济状况、全球农产品供需情况、国家调控、能源价格、美元指数走势和投机因素六大因素确实是国际农产品价格波动成因,并能够进一步影响国内农产品价格波动;其次,农产品价格波动沿原材料价格传导路径、消费者价格传导路径、替代路径(进口)和替代路径(出口)四条路径进行国际传导;第三,与贸易的福利效应相同,农产品价格波动国际传导的福利效应也存在“大国模型”和“小国模型”两种情形;最后,基于剩余需求模型理论,结合农产品价格波动国际传导大国模型,推导出农产品价格波动国际传导大国的国际市场势力模型,模型显示市场势力与价格波动传导效应成正比。 在实证上,本文首先引入马尔科夫局面转移(MS)模型,针对特征性事实分析观察到的农产品价格波动非对称和局面转移特征进行了研究;然后分两阶段运用传统VAR模型定量确认农产品价格波动的国际传导机理,考察其非对称性。为明确非对称性出现的原因,又进一步引入基于SVAR模型的脉冲响应函数,对各路径环节面临价格波动冲击时的响应情况进行分析;之后,在农产品价格波动国际传导大国分析框架下,运用VECM-BEKK-BEGARCH模型从波动溢出和幅度溢出两个方面对中国农产品价格波动国际传导效应的非对称性问题进行了检验;最后运用剩余需求模型对中国农产品进出口国际市场势力进行了实证测度。得到以下五点结论:首先,国际因素影响下,国际国内农产品价格波动一直在农产品价格下跌阶段、平稳增长阶段和快速上涨阶段三种局面间进行转化,具有局面转移特征,同时农产品价格波动在局面分布、局面长度和局面转移三个方面具有非对称性,价格波动的非对称性与波动本身都会被传导;其次,农产品价格波动在沿国际传导路径进行传导时,其传递时滞、传递方向以及传递程度均存在非对称,导致上述非对称性的原因主要在于价格波动传导的短期效果与长期影响运动方向不一致;第三,中国农产品价格波动国际传导在波动溢出方面已经初步显示出“大国效应”,正是这种“大国效应”的存在导致中国国内宏观调控政策会对国际市场价格产生影响,从而使得价格波动的短期国际传导效果偏离了其长期趋势,但在幅度溢出方面,中国只具有波动导入大国地位,而不具有导出大国地位;第四,中国农产品进口市场势力大于出口市场势力,中国在农产品出口领域的市场势力确实存在欠缺,正是中国在农产品出口领域的市场势力的欠缺阻碍了幅度溢出;第五,中国农产品价格波动国际传导整体呈现出非对称性,而这种非对称性存在传导关系:一方面,农产品价格波动国际影响因素本身的非对称性导致了农产品价格波动的非对称性,这种非对称性与波动本身一起能够被传导;另一方面,中国进出口国际市场势力的非对称性导致了中国农产品价格波动国际传导效应的非对称性,进而导致了中国农产品价格波动国际传导机理的非对称性。 基于上述分析,本文最后提出了注意防范农产品价格领域的输入性通货膨胀危险,利用国际市场平抑国内农产品价格波动以及调整农产品进出口国际市场势力结构的政策建议,以期实现国内农产品价格稳定和农业安全两个维度的目标。
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:F313.7;F323.7;F224

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