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《浙江大学》 2015年
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影子银行业务对上市银行经营风险和价值的影响

陈子元  
【摘要】:08年金融危机以来我国影子银行快速发展,并且开始在我国金融体系扮演重要角色。它一方面可以满足受监管的企业从金融机构获得信贷支持的需求,另一方面银行等金融机构也可以从该业务中获得利润。自2005年我国推出第一款资产证券化产品以来,商业银行的影子银行业务逐渐增多,并在08年之后实现了规模,尤其是近几年来影子银行业务产品层出不穷,业务经营风生水起。但作为一种未受到严格监管的银行创新业务,它的风险状况依然值得深思,特别是12、13年数家信托公司和银行的理财产品出现违约状况,更是引起了社会和学界的思考:银行作为一种风格稳健的金融机构,是否可以发展影子银行业务?影子银行业务是否只会给银行带来风险而没有收益?一些潜在的问题也伴随着影子银行浪潮来临而浮上水面:如一些银行热衷于开发非标等新的影子银行业务,导致银行风险资产配置不匹配,期限错配和流动性紧张问题十分严重,盈利能力趋于下降且银行内部风险不断积累等。这些现象和问题是本文研究思考的大环境背景,影子银行业务是否会给银行经营带来风险?该新式业务又是否会给商业银行的价值产生影响?研究这些问题对于提升商业银行的可持续发展能力具有一定的指导作用。 本文围绕着上市银行发展影子银行业务这一主线,采取理论分析和实证模型检验相结合的方法,对16家上市银行发展影子银行业务的产品、模式、原因以及发展中遇到的问题和风险点进行分析;同时对国有控股银行、股份制银行、城商行三大类银行发展影子银行业务的风险程度进行实证分析比较,以及对影子银行业务是否会对银行的价值产生影响进行实证分析。结果表明在经营影子银行业务的三大类银行中股份制银行的风险系数最大,同时商业银行的价值与影子银行规模呈现基本相关,但存在一个阙值效应。最后对上市银行未来的影子银行业务经营和监管机构相应地监管提出了相关意见。
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:F832.33

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