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《浙江大学》 2005年
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我国金融租赁风险管理研究

程东跃  
【摘要】:金融(融资)租赁公司是金融机构的重要组成部分,与其他金融机构一样,它有两项业务,一是提供金融产品和服务给顾客,二是从事金融中介和管理风险。而金融租赁风险管理已越来越成为金融租赁公司提高赢利能力和竞争力的重要方面。中国金融租赁业的实践表明,风险管理水平高低是衡量金融租赁公司是否具有持续经营能力的关键。本论文从金融租赁风险的特征出发,对金融租赁公司的整体风险和单个金融租赁公司存在的三种风险——信用风险、利率风险和操作风险进行了计量和实证研究,最后提出了防范和控制风险的四大对策——强化金融租赁风险管理委员会的作用、利用风险模型实施风险管理、设计和利用金融租赁风险预警系统来防范风险、金融租赁的操作风险管理,以及分散和转移风险的三大对策——创新金融租赁产品、金融租赁资产分散化策略和租赁资产证券化策略。 要研究金融租赁风险及其管理问题,必须首先明确租赁风险区别于其他金融机构风险的特殊性,所以论文在导论中就开宗明义,探索了金融租赁风险的特征,明确了金融租赁风险的多样化,指出金融租赁公司在信用风险、利率风险、操作性风险、流动性风险上具有特殊性,并且难于享受风险分散的好处,也存在着与产业周期和商业周期关系较为密切的特点。从理论上讲,金融租赁风险的产生也与不对称信息联系在一起,论文对此进行了分析。 论文因此以金融租赁风险(出租人角度)的特征出发,首先从风险分类角度分别探讨了信用风险、利率风险和操作风险的计量和管理问题,最后探讨了金融租赁公司加强风险管理的对策和建议。 论文对金融租赁的信用风险、利率风险的研究是重点,研究主要集中在风险计量及其实证方面,对现代风险计量模型在我国的适用性进行了探讨。论文试图运用我国金融租赁公司的资料进行风险计量,努力把金融租赁风险用计量的方式表现出来。用Logistic模型的实证研究结果得到了我国金融租赁信用风险的判别方程,为我国金融租赁风险管理提供了方法上的一个模板。对VaR方法在我国金融租赁信用风险和利率风险中的应用问题进行探索后认为VaR方法针对市场风险的计量可以在我国金融租赁公司的证券投资中先行,而对信用风险的计量中还缺乏基础资料。 论文最后两章是对策。一是从风险管理的组织保证、风险防范(预警系统)、计量
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