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《浙江大学》 2004年
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一些预测算法的研究与应用

魏平  
【摘要】:本文主要讨论了几种预测方法以及在浙江电力市场和中国股票市场的应用实例。预测方法主要介绍了统计学方法和BP神经网络算法。对统计算法中回归模型中的假设条件、平滑指数的自适应调整、ARMA模型的参数估计作了一些分析。指出可以通过BP算法进行ARMA模型的参数估计,并比较了BP作为预测算法与统计模型的异同。文中提出了数据清理的一些方法,给出了通过灵敏度分析来进行因子筛选的一种算法。 电力工业的市场化改革突出了市场清算价格(MCP)预测的重要性。本文给出了一种浙江电力市场MCP的预测方案,对浙江电力市场下一交易日市场清算价格进行了预测,得到的预测精度达到90%左右。在此基础上,研究了发电商报价决策问题,并开发出相应的软件,解决该问题时,提出了一种基于图的邻接矩阵的聚类算法,取得了满意的效果。 预测并非对所有的问题都是有效的,本文第四部分就是这样的一个实例。用线性和非线性两种方式对中国股票市场指数收益率的预测分析表明,根据历史数据得不到有关未来收益率的有效信息,验证了中国股票市场具有弱有效性。
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F224

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前4条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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4 刘大同;基于Online SVR的在线时间序列预测方法及其应用研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
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6 崔亚强;沪深300股指内在复杂性分析及预测研究[D];天津大学;2010年
7 杨谈;网络混沌行为及其控制的研究[D];北京邮电大学;2009年
8 李星毅;基于相似性的交通流分析方法[D];北京交通大学;2010年
9 肖辉;时间序列的相似性查询与异常检测[D];复旦大学;2005年
10 卢占会;电力市场稳定性研究[D];华北电力大学(河北);2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 魏平;一些预测算法的研究与应用[D];浙江大学;2004年
2 Ashraf Fetoh Eata;[D];厦门大学;2001年
3 王丽敏;两类模糊随机时间序列预测方法[D];河北大学;2001年
4 王琦;时间序列在油田效益审计中的应用[D];吉林大学;2009年
5 韩冬梅;基于P2P的教学信息资源负载均衡调度算法的研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
6 张雷;多层次分布式智能决策支持系统及应用研究[D];西北工业大学;2006年
7 王金翠;基于实测数据的风电场风速和风功率短期预测研究[D];东北电力大学;2010年
8 赵松雷;基于频谱仪的无线自动测试系统与信号特性分析[D];北京邮电大学;2010年
9 姚兰;中国民办高等教育市场空间研究[D];河南大学;2007年
10 吴烨清;时间序列理论在软件可靠性建模中的应用和研究[D];华中农业大学;2009年
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