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我国住房抵押贷款证券定价研究

姚学峰  
【摘要】: 住房抵押贷款证券化起源于20世纪60-70年代的美国。它作为一种金融创新工具,对调节美国住宅产业的结构性需求与促进社会稳定起到了重要的作用,并逐渐为世界各国所效仿。推行住房抵押贷款证券化,可以盘活银行的大量长期性的抵押贷款资产,提高银行的资本充足率,拓宽银行的融资渠道,增加银行的营业收入,具有十分重要的现实意义。 最近一段时间,关于住房抵押贷款证券化的研究越来越多,但是,这些研究主要还是着眼于国外的成功经验,由于我国的特殊性,并不能照搬国外的政策法规,我们需要选择适合我国现状的住房抵押贷款提前偿付预测模型和住房抵押贷款证券化定价模型。 本文首先论述了住房抵押贷款证券化在国内外的产生和发展的情况,着重于介绍国外开展住房抵押贷款证券化的先进经验和政策体系;其次,本文基于现阶段可以采用的住房抵押贷款提前偿付率预测模型,从中选取了适合我国国情的预测模型并对我国的个人住房抵押贷款提前偿付率进行了实例预测;再次,本文分析比较了住房抵押贷款证券化定价的各种模型,并详细分析了各种模型应用的优缺点以及其适应我国现状的程度,选择出最适应我国现状的定价模型,并运用此模型对特定实例进行定价分析;最后,针对我国开展住房抵押贷款证券化所面临的障碍,提出了笔者的建议。 希望通过本文的研究,可以对我国开展住房抵押贷款证券化提供一些有益的建议。


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