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《浙江大学》 2007年
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商业银行利率风险测试方法及其选择

陈耀光  
【摘要】: 本文立足于我国金融改革深化的大背景,针对国内商业银行对于利率风险管理意识薄弱,利率风险测度模型和技术效果较差,综合管理水平较低,不能满足管理决策需要等问题,在比较分析早期传统利率风险管理方法的基础上,引入目前国际上所广泛应用的利率风险测度工具——VAR模型,对我国商业银行所面临的利率风险进行定量分析,并根据实证检验的结果,进一步提出了以涵盖事件风险的跳跃-GRACH模型为核心的多层次综合测度法,较为准确地反映了我国商业银行利率风险的实际情况。它不仅为国内商业银行实行全面利率风险管理提供了一定的技术支持,也为今后进一步改进和完善国内利率风险管理提供了一种新的方法。 相对于以前国内的同类研究,本文的创新点在于:(1)区别于目前大多数研究所采用的正态假设,根据样本数据对利率波动的正态性进行检验。(2)对传统的VAR方法进行了改进,即将由于偶发的不可预计事件引发的利率波动状况并入原先的风险价值计算过程中,使得风险价值的测度更加精确,弥补了VAR方法对于偶发事件描述方面的不足。(3)使用巴塞尔协议中规定的事后检验的方法对常规GARCH模型和涵盖事件风险的GARCH模型进行了对比检验,结果显示后者比前者更加可靠和实用,也更加符合协议中对银行利率风险度量的内部模型的检验要求。
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F832.2

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