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商业银行保证组合信用风险传染与缓释研究

李松恭  
【摘要】: 信用风险是商业银行面临的重要风险。商业银行信用风险组合管理的关键问题是组合信用风险相关性、传染性、集中性,这是当前信用风险组合模型研究热点和重点。为了降低组合内信用风险的相关性、传染性、集中性,商业银行经常运用保证方式缓释信用风险,给客户授信时,采取保证措施往往是信贷决策的重要组成部分。如果债务公司出现违约,保证公司要按照保证合同承担保证责任,能缓释商业银行对债务公司的风险损失,同时保证公司也会因负债增加而违约概率提高甚至出现违约。商业银行基于保证的信用风险传染与缓释行为,既要考虑信用风险缓释对组合风险的分散,又要考虑传染对组合风险的集中。当保证方式在组合中形成复杂的风险缓释与传染渠道时,将使组合信用风险的相关性、传染性、集中性发生复杂而有趣的变化。 本文主要研究保证组合传染与缓释行为对组合信用风险影响,特别是对组合预期损失与非预期损失影响。在重点分析商业银行典型保证关系的风险传染与缓释行为的基础上,假定组合违约状态的违约吸收性、传染缓释滞后性、条件独立性下,建立了组合违约数量的保证风险传染模型,刻画了保证组合违约转移概率矩阵,以及违约数量分布函数;拓展了ASRF模型建立传染缓释周期内的组合损失保证风险传染与缓释模型,重点分析典型保证关系如单向保证、双向保证、联贷联保的传染与缓释对预期损失与非预期损失影响,推导了保证组合集中度风险公式。最后,参数及实例分析表明:保证组合传染与缓释对商业银行准备金及监管资本都有重要影响,对于商业银行在传染缓释周期内调整准备金及监管资本有重要理论与现实意义。


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