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《浙江工业大学》 2018年
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基于Python的私募量化平台的设计与实现

韩辉  
【摘要】:量化投资是应用计算机技术而且利用一定的数学模型去实现投资理念、使投资策略达到稳定收益目标的一种证券市场的投资方式。量化投资的优点主要在于速度、准确性、系统性、分散性几个特点。量化投资从20世纪70年代开始出现的欧美市场,在近些年得到飞速发展,量化投资基金的数量在国际市场上远远超过传统投资基金。我国的量化投资基金始于2009年,目前正在高速发展阶段。本文分析了目前国内量化投资领域的现状,使用Python编写语言,通过轻量化的系统部署及实现,为私募客户构建操作安全、使用简单、功能强大的量化策略平台,降低私募客户的IT建设成本、量化投资策略编写成本,提升私募客户的工作效率及投资收益率。本文的主要工作和成果如下:1.研究了目前国内量化投资领域主要的量化平台及其优缺点,以及私募客户使用量化平台的操作流程;2.重点研究并分析了目前私募量化投资领域涉及的配对交易策略,并以此为基础,对量化平台进行了系统的设计与实现;3.针对量化投资策略平台如何帮助私募客户完成策略的快速回测及下单,给出了系统的总体框架设计,并再此基础上进行了重点功能模块的设计与实现;4.对配对交易策略进行了具体的调研与分析,并验证了策略的有效性。结果表明,本论文设计的私募量化平台基本达到设计目标。5.本论文的研究成果不仅可以满足现有市场对于量化投资交易系统的需求,也为量化投资系统今后的进一步改善提供了思路,有助于促进量化投资的开展。
【学位授予单位】:浙江工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TP311.52

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【参考文献】
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