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房地产贷款对我国商业银行系统性风险的影响研究

吴豪  
【摘要】:由房地产贷款引发的美国次贷危机不但给美国房地产市场和银行系统造成重创,而且危机从美国蔓延到全球的过程中,给各国的经济都带来了沉重的打击。这引起了我们对我国房地产发展过程中存在的一些问题的深思。我国房地产发展虽然时间不长,但发展势头迅猛。这种高速发展的态势若出现危机将会存在极大的风险,房地产贷款与银行系统关系紧密,由房地产贷款引发的风险必然传染至银行系统从而将危害传染至国民经济的方方面面。因此,从房地产贷款的角度研究其对银行系统性风险的影响,并针对性地提出相关的政策建议,对于我国房地产业、银行业乃至整个国民经济的健康平稳发展都至关重要。本文首先对房地产贷款和银行系统性风险、次贷危机以及其相互影响的相关理论和文献进行梳理,其次对我国房地产市场和银行系统性风险的现状进行分析,再次是构建衡量银行系统性风险的指标,引入两个宏观经济变量,采用2006-2016年的季度数据构建VAR模型,再进行脉冲响应分析和方差分解等对我国房地产贷款影响银行系统性风险的情况进行实证研究,并得出相应的结论。结论表明,我国商业银行系统性风险与房地产贷款存在稳定的长期关系。房地产贷款增加首先增加了商业银行的系统性风险,但经过一段时间的调整后市场逐渐趋于理性。此外,本文还对我国银行业进行了压力测试。在轻度、中度和重度压力下,得到了银行系统性风险预测值。从压力测试的结果来看,虽然在不同压力下,银行系统性风险均有不同程度的提升,但整体来说,银行系统性风险指数增长的幅度有限,这对于我国银行系统来说是一个较为乐观的结论。最后根据研究结果从监管方、银行层面和房地产行业三个方面提出相应的建议。


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