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《杭州师范大学》 2016年
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最优资本分配中均值方差模型的推广研究

骆明旭  
【摘要】:资本最优分配是这些年来风险管理中热点关注的问题之一.资本分配就是将公司的资金在不同来源之间进行组合,在不同的业务上进行分配.保险公司在资金一定的情况下,就需要合理安排资金来源,将这些有限的资金分配到最需要的地方去.资金的优化分配能够提升融资结构和投资结构,进一步提高其资金的利用率.资本分配在保险精算领域中尤为重要,保险公司需要对预收保费计算准备金,各个业务部门就将准备金用于保险索赔.因此,资本分配是保险公司对自己所承担的风险和偿付能力评估不可或缺的一部分.随着世界经济的飞速发展,国内外学者对最优资本分配的研究兴趣越来越大.本文主要研究了在传统资本分配准则的基础上,当总风险超过一定阈值的资本时,我们研究了一种加权的尾部均值方差准则,得到了最优资本分配的一个解析解.进一步,当随机变量在服从多元椭圆分布时,在该准则下,得到了最优资本分配的一个解析解,推广了文献中的一些结果.
【关键词】:最优资本分配 均值方差 尾部风险 椭圆分布
【学位授予单位】:杭州师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:O212.1
【目录】:
  • 致谢4-5
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 1 绪论9-13
  • 1.1 课题的背景和意义9-10
  • 1.2 国内外研究现状10-12
  • 1.3 本文的主要工作12-13
  • 2 关于加权的尾部均值方差准则下的最优资本分配13-21
  • 2.1 引言和预备知识13-14
  • 2.2 模型和结论14-15
  • 2.3 定理的证明15-19
  • 2.4 模型中变量的补充说明19-21
  • 3 在多元椭圆分布下关于加权的TMV模型的最优资本分配21-34
  • 3.1 引言和预备知识21-26
  • 3.1.1 椭圆分布的定义21-22
  • 3.1.2 常见的多元椭圆类分布22-26
  • 3.2 模型和结论26-27
  • 3.3 定理的证明27-34
  • 4 总结和展望34-36
  • 4.1 研究工作的总结34
  • 4.2 未来研究的展望34-36
  • 参考文献36-39
  • 简历39

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