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《浙江工商大学》 2015年
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流动性监管、货币政策对商业银行贷款行为的影响研究

钟文琴  
【摘要】:货币政策是国家调控宏观经济的一大手段。在中国,经济和金融的历史发展使得货币政策通过影响商业银行贷款进而影响实体经济成为主导。2008年国际金融危机的爆发,促使国内外监管当局对商业银行(货币政策传导有效的重要媒介)流动性监管引起高度关注。2010年,巴塞尔委员会正式出台巴塞尔协议Ⅲ,提出两个流动性风险管理的重要监管指标——流动性覆盖率和净稳定资金比率。2014年中国银监会发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》对流动性覆盖率作出详细规定。基于此,本文从理论和经验上深入研究中国商业银行流动性监管的变化是否改变货币政策对商业银行贷款的固有影响,具有重要的理论和现实意义。本文主要工作与创新体现在以下几方面:1.绝大多数文献都是基于资本充足率约束探讨货币政策对商业银行贷款行为影响的内在机理,鲜有文献从流动性约束角度进行理论探讨。本文基于流动性约束,构建货币政策对商业银行贷款行为影响的理论模型并得出理论推断。将流动性、法定存款准备金与商业银行资产负债平衡等约束通过拉格朗日乘数法植入商业银行利润最大化函数求解,探讨流动性约束、货币政策以及两者交互项对商业银行贷款行为的影响。理论分析表明:货币政策与商业银行贷款行为存在负向关系;流动性约束大于某一阈值时,流动性约束与商业银行贷款行为呈负向关系,反之则成正向关系;流动性约束越高,其贷款行为对货币政策的敏感性越高。2.目前国内外实证分析流动性监管是否改变货币政策对中国商业银行贷款行为的影响比较罕见。本文在理论分析的基础上,通过5家大型国有银行、12家全国股份制银行以及26家城市商业银行2005-2014年的非平衡面板数据,采用系统GMM动态面板估计方法进行实证分析。结果表明:(1)贷款基准利率、货币供应量与法定存款准备金率对商业银行贷款行为产生显著负影响,且结果均一致,即紧缩性货币政策能有效减少商业银行贷款增量;(2)流动性缓冲值对商业银行贷款具有显著正影响,即商业银行流动性水平越高,其贷款增量便越大;(3)流动性缓冲值越高(流动性监管要求越低)的商业银行,其贷款行为对货币政策的敏感性越低,即紧缩性货币政策对其贷款行为的减少作用会大大削弱。
【学位授予单位】:浙江工商大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:F822.0;F832.4

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