收藏本站
《浙江工商大学》 2008年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

企业风险管理定量分析

黄子昌  
【摘要】: 企业风险管理是一门新兴的学科,虽然其最初概念的提出距离现在有将近一个世纪了,但是它的内涵——全面的风险管理——的真正飞跃还是最近几年的事情。随着20世纪70年代以来的金融环境急剧的变化,以及经济的全球化发展,企业所遭受的不确定因素越来越多以及危害性越来越大,传统的企业风险管理的运作方法已经不适合企业的战略目标实现,因此,客观条件要求企业风险管理的思想相应的发展。而已有的企业风险管理研究基本都是遵从这样一个过程:1、企业目标,要求设定正确的战略目标、经营目标、企业风险偏好、风险容忍度等;2、风险处理过程,要求熟悉业务流程、日常经营活动、进行风险识别和评估以及采取对策等;3监管与反馈。但是,近年来关于企业风险管理的理论研究比较偏向于定性研究,过多的集中于文字描述,缺少将文字付诸于实践的工具模型,为完善企业风险管理系统,本文从定量角度来研究风险管理的风险综合评价、价值创造功能、整体的企业风险管理等三方面内容。 本文的主要框架如下: 第一章是导论部分,主要讨论企业风险管理的发展历史、企业风险管理对企业应用的实际意义、讨论企业风险管理国内外的研究现状及其背景、并分析当今企业风险管理的优缺点; 第二章主要回顾风险的基本知识及在新古典主义金融理论与新制度金融理论下的风险管理与价值创造,以及企业风险管理的主要特性; 第三章首先指出传统财务指标体系对企业风险评价的缺陷;其次从企业整体的角度建立了一个新的企业风险综合评价指标体系,帮助企业识别风险和机遇,最后实证分析; 第四章讨论企业风险管理如何增加企业的价值,并且在收益折现模型的基础上,结合企业风险各个因素以及综合考虑这些因素是如何作用于企业的,从定量的角度来计算企业风险管理对企业的价值创造; 第五章首先讨论金融机构资产和企业风险因素之间的相似性以及企业风险因素特有的性质;其次提出使用边际、成分、增量VaR的方法来动态的研究企业局部风险和企业整体风险,并研究相互之间的关系。最后指出其优缺点。
【学位授予单位】:浙江工商大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:F272

手机知网App
【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 董小红;;内部控制评价和企业风险管理的整合[J];现代企业教育;2011年08期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 徐征;创业板上市公司风险管理研究[D];河北农业大学;2011年
2 刘静;ERM下企业价值的精算定价[D];华东师范大学;2012年
3 李洁;国有中小型煤化工企业风险管理研究[D];天津大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 谢志华;;关于企业风险管理的若干问题[J];财务与会计;2007年22期
2 刘文欢;;内部审计在企业价值增值中的运用——基于企业风险管理视角[J];时代经贸(下旬刊);2007年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙正成;;关于地震风险管理的一些思考——基于保险职能和政府职能的角度[J];阿坝师范高等专科学校学报;2009年01期
2 朱瑶宏;国际工程风险实例分析[J];安徽建筑;2001年06期
3 唐茂林;李小红;;对英国工业革命时期工人工作状况的认识——马克思与雷恩的观点比较[J];安徽农业科学;2006年10期
4 陈绪敖,毛义宏;泰罗管理思想研究综述[J];安康师专学报;2005年03期
5 朱俊红,陈福集,梁祥君;人本管理在企业中的应用[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2000年01期
6 宋晓晓,李志春;校园文化建设解析[J];鞍山钢铁学院学报;2001年03期
7 王彦博;;以人为本思想指导下的高校学生教育管理[J];安阳师范学院学报;2005年06期
8 王晶,席阳,韩勇;高新工程项目研制过程中的最优评审点设计[J];北京航空航天大学学报;2005年05期
9 杭建平;现代企业危机管理[J];北京工商大学学报(社会科学版);2002年01期
10 魏素艳;张红;;高新技术企业价值影响因素的实证分析——来自沪深两市电子信息技术行业的经验数据[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 薛静静;沈镭;杨兴礼;;基于层次分析法的中伊石油合作政治风险评价研究[A];发挥资源科技优势 保障西部创新发展——中国自然资源学会2011年学术年会论文集(下册)[C];2011年
2 李心愉;滕贞旭;;中国经济转轨背景下企业风险与管理研究[A];风险管理与经济安全:金融保险业的视角——北大CCISSR论坛文集·2006[C];2006年
3 赵鹏;;我国商业健康保险市场的供需研究及发展策略[A];金融危机:监管与发展——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2009[C];2009年
4 陈之楚;;小额保险供给制度理论诠释与功能定位[A];金融危机:监管与发展——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2009[C];2009年
5 陈之楚;;天津中小企业保险服务研究——基于天津保险市场数据实证[A];十二五·新挑战:经济社会综合风险管理——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2011[C];2011年
6 何松炎;宋小玉;;论企业品牌战略营销[A];企业管理创新探索与实践——2010年河南省企业管理创新论文集[C];2010年
7 王敬尧;;农村政策运行中的乡村干部暗行为分析——以Y乡为观察对象[A];村民自治进程中的乡村关系学术研讨会论文集(上)[C];2001年
8 朱锦余;江磊;;企业风险管理中存在的道德风险及其应对策略[A];中国内部审计协会现代企业风险管理论文汇编(上册)[C];2005年
9 叶丽红;杨光;;风险导向内部审计在企业出口贸易信用风险管理中的应用[A];中国内部审计协会2008年度全国“风险导向审计在风险管理中的应用”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2008年
10 刘建东;;现代企业风险管理与内部审计的关系研究[A];天津市电视技术研究会2009年年会论文集(2)[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 武晶;基于全生命周期的热电联产项目风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 梁媛;国有资产境外投资风险生成机理与治理机制研究[D];湖南大学;2010年
3 范高贤;基于价值网的企业再造研究[D];北京交通大学;2010年
4 李兴宽;基于持续创新动力、能力、绩效的创新型企业评价研究[D];昆明理工大学;2010年
5 刘崇明;发电集团战略并购决策模型及其实证研究[D];华北电力大学(北京);2011年
6 陈洁;公立医院医疗风险预警研究[D];天津财经大学;2011年
7 刘登佐;创意经济风险管理研究[D];中南大学;2010年
8 刘堂卿;空中交通管制安全风险耦合机理研究[D];武汉理工大学;2011年
9 何勤;北京中小企业劳动关系评价研究[D];首都经济贸易大学;2011年
10 张鼎良;我国省直管县体制改革研究[D];南京大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 贾学兰;信息不对称下的最优保险契约分析[D];山东科技大学;2010年
2 曹煜;后金融危机时代金融衍生工具与企业财务风险管理[D];上海外国语大学;2010年
3 金鑫;船舶企业造船合同风险防范法律问题研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
4 胡春兰;基于模糊灰色理论的建设工程项目风险管理研究[D];长沙理工大学;2010年
5 柯晶琳;快递企业转运中心建设风险评估研究[D];长沙理工大学;2010年
6 陈淑会;我国家电企业供应链风险评估模型的设计与应用研究[D];长沙理工大学;2010年
7 张庆明;海上保险国际统一法律制度构建研究[D];中国海洋大学;2010年
8 张春海;财产保险产品市场需求的理论及实证研究[D];中国海洋大学;2010年
9 阎洪茂;土地储备项目融资及其风险控制研究[D];中国海洋大学;2009年
10 陈妍伶;基于剩余收益模型的企业价值评估方法探讨[D];江西财经大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄秀华;;企业全面风险管理的时代特点及启示[J];中国城市经济;2010年12期
2 季皓;;国外企业风险管理研究综述[J];财会通讯;2009年05期
3 冀冬鸽;周秀明;;风险管理视角下企业内部控制研究[J];财会通讯;2010年02期
4 姜明群;;中美风险管理框架对比分析及对我国企业风险管理的建议(上)[J];国际商务财会;2009年03期
5 张宜霞;刘明辉;;企业风险管理整合框架及其评价[J];财务与会计;2005年11期
6 任晨煜;孙凯;;解读《中央企业全面风险管理指引》[J];财务与会计;2006年16期
7 刘莹莹;张玲;;中小板块上市公司资本结构分析[J];财政监督;2008年06期
8 曹元坤;王光俊;;企业风险管理发展历程及其研究趋势的新认识[J];当代财经;2011年01期
9 刘长汀;;中航油事件引发企业风险管理新思考[J];开放潮;2005年Z3期
10 谢卫军;;从治理结构缺陷透析上市公司道德风险[J];南方金融;2006年12期
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋晨光;国有煤炭企业绩效管理探析[D];天津大学;2010年
2 刘立民;中国企业风险管理对策研究[D];天津财经学院;2003年
3 牟太勇;商业银行客户信用评估方法及其应用研究[D];电子科技大学;2004年
4 叶楠;航运企业财务决策中的风险分析与管理决策[D];上海海事大学;2006年
5 汪金梅;模糊现金流折现衍生模型在高新技术企业价值评估中的应用研究[D];合肥工业大学;2008年
6 成林;中小企业的风险管理[D];西安科技大学;2008年
7 刘爽;中小企业风险评估的实证研究[D];大连海事大学;2008年
8 张玉林;我国高科技企业创业板市场IPO的定价问题研究[D];华北电力大学(北京);2009年
9 杨柳;我国企业人力资源外包风险管理研究[D];天津科技大学;2009年
10 吴玉凤;全面风险管理在企业的应用研究[D];江苏大学;2009年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 涂足珍;;浅议企业的内部控制设计与风险管理[J];当代经济;2012年04期
2 高雷云;;基于企业层面的内部控制关键内容与评价分析[J];科技与企业;2011年13期
3 徐雯;;关于经济风险管理内部控制机制构建的思考[J];经济师;2012年07期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 刘亚楠;中国创业板市场的困境与出路[D];东北财经大学;2011年
2 尹春晖;SJ公司初创期运营风险管理的研究[D];华东理工大学;2012年
3 丁磊;“走出去”战略视野下的中国烟草云南进出口有限公司发展战略研究[D];云南大学;2012年
4 孙玲;我国创业板上市公司再融资决策[D];西南财经大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 贾万程;;企业风险管理初探[J];企业研究;2007年03期
2 何威风;朱莎莎;;内部控制与风险管理——来自国储铜的案例分析[J];财务与会计;2008年02期
3 杨光;;浅议企业内部控制与风险管理[J];中国乡镇企业会计;2009年09期
4 ;安永第二期风险管理主题沙龙活动[J];新会计;2009年07期
5 戴玉双;吕崇德;;风险管理在企业经营中的应用研究[J];价值工程;2011年23期
6 蔡媛媛;;提升风险管理审计质量势在必行[J];中国石化;2011年08期
7 赵晓玲;企业风险管理[J];河北理工学院学报(社会科学版);2003年01期
8 安佳;;《企业风险管理》教你如何应对营商环境风险[J];博览群书;2003年06期
9 苏林俊;;浅谈企业风险管理责任划分与承担[J];商业会计;2005年23期
10 陈醒;;企业风险管理不力将遭投资者冷落[J];国际融资;2006年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 王广信;冯志军;;第三产业劳动价值创造问题刍议[A];社会主义社会劳动和劳动价值论理论研讨会论文集[C];2002年
2 王广信;冯志军;;第三产业劳动价值创造问题[A];“三个代表”重要思想与全面建设小康社会理论研讨会论文集(下)[C];2003年
3 钟裕高;;论经济活动中价值创造的规律性[A];中国价值工程辉煌成就20年(1978—1998)[C];1998年
4 樊曼莉;;论现代生产的若干新要素在价值创造中的作用[A];社会主义社会劳动和劳动价值理论探析[C];2002年
5 陈永志;;科学技术、科技劳动与价值创造[A];中国《资本论》研究会第11次学术年会论文集[C];2002年
6 赵学清;;对劳动价值理论几个问题的认识及其现实意义[A];纪念邓小平“南方谈话”发表十周年理论研讨会专辑[C];2002年
7 章猷才;;论服务性劳动的性质与价值创造[A];社会主义社会劳动和劳动价值理论探析[C];2002年
8 余炯;;论价值创造、价值实现和价值分配的规律[A];《资本论》与社会主义市场经济理论与实践[C];2003年
9 李剑南;李永强;杨志林;史亚莉;;顾客契合价值视角下免费顾客的价值初探——文献综述与分析框架[A];第六届(2011)中国管理学年会——市场营销分会场论文集[C];2011年
10 秦红燕;;知识经济条件下的劳动形式与价值创造[A];社会主义社会劳动和劳动价值理论探析[C];2002年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 朱锡平;社会主义市场经济条件下的价值创造[N];社会科学报;2001年
2 姜剑 吴一帆;温州建行做价值创造力的提升者[N];温州日报;2005年
3 柴韬;构建价值创造型会计体系[N];中国财经报;2006年
4 齐文;增强价值创造能力 实现持续有效发展[N];中国石化报;2009年
5 黄泰岩;创新考核制度 引导企业成长[N];人民日报;2005年
6 本报记者 康燕;建立客户为中心理念机制打造最具价值创造力银行[N];国际金融报;2005年
7 王颐黄伟权;外资在华银行谋求价值创造之路[N];上海证券报;2007年
8 肖知兴;商业精神[N];首都建设报;2009年
9 胡问鸣;价值创造与价值分配[N];人民日报;2005年
10 余喆;刘青山 妥协的艺术[N];中国证券报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 齐靠民;证券公司风险控制与价值创造[D];东北财经大学;2009年
2 袁业虎;基于资本及其价值创造的财务理论研究[D];江西财经大学;2009年
3 金建平;城市燃气企业风险管理研究[D];天津大学;2011年
4 杨文冬;我国商业银行价值创造研究[D];西南财经大学;2009年
5 吴虹雁;农业上市公司价值评估与价值创造研究[D];南京农业大学;2008年
6 谭娜;基于价值生态系统的创意产业价值创造能力评价研究[D];东华大学;2012年
7 李绪富;我国上市公司重塑研究[D];复旦大学;2003年
8 余长春;基于价值链的服务模块化价值创造机理研究[D];江西财经大学;2012年
9 张鹏;基于消费资本的企业价值创造方式研究[D];吉林大学;2010年
10 刘烨;中国A股上市公司股权再融资的价值创造评价研究[D];复旦大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄子昌;企业风险管理定量分析[D];浙江工商大学;2008年
2 吴晓阳;基于第四方物流的价值创造[D];中国海洋大学;2005年
3 刘巍;思想政治教育价值论[D];吉林大学;2005年
4 王娜;基于组织创新的企业盈利模式研究[D];中南大学;2005年
5 范永娟;商业模式设计与创新[D];中国海洋大学;2009年
6 杨正义;电子商务赢利模式研究[D];西南财经大学;2006年
7 刘德胜;基于竞争优势的价值网络构建研究[D];新疆财经大学;2007年
8 潘娜;基于价值创造的高新技术企业无形资产信息披露研究[D];合肥工业大学;2008年
9 刘志勇;基于新价值创造的产业演化与企业家成长研究[D];浙江大学;2003年
10 陈明胜;提升价值创造能力的战略选择[D];郑州大学;2004年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026