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停止损失再保险最优化模型分析

臧武  
【摘要】: 再保险是对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,因此促进保险业的健康发展具有重要的作用。合理的再保险安排是保险公司管理风险的有效手段。因此保险公司通过再保险业务转移风险是必要的,而再保险中的关键问题是最优再保险,即具体的分保保额的研究。本文通过对最优再保险的模型分析,可以为保险公司提供决策依据。 本文在介绍了再保险的基本类型及其国内外一些重要的理论和文献的基础上,本文从均值方差理论、效用理论和破产概率三个方面来研究最优停止损失再保险。 在均值方差原理再保险的最优化问题上,先以一般损失的期望收益一定的情况下,来构建方差最小的模型,在此基础上讨论了在巨灾期货套期保值下最优化模型,并在Kaluszka的基础上,针对均值方差存在的缺陷对模型进行了改进,建立了均值方差熵的模型。 在效用理论下讨论的最优自留额。主要是从使效用理论最大化的基础上,确定停止损失再保险中的最优自留额的数理模型,并在此基础上讨论了双方为了各自达到效用最大化的博弈过程。 在破产概率中,本文研究了带有扩散项的假定下,原保险公司、再保险公司的破产问题。在索赔随机变量为指数情形,研究了免赔额与破产概率之间的关系,以及调节系数和免赔额之间的关系。


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