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不确定型的证券组合投资模型

赵玉梅  
【摘要】:1952年,美国经济学家、诺贝尔奖获得者Markowitz提出了证券组合投资模型,标志着现代组合投资理论的面世。之后,许多经济学家、数学家对该理论做了进一步研究,使得该理论的内容得到不断的充实。区间数线性规划问题是目前研究的热点问题之一,但有关证券组合投资的区间数线性规划方法较少。本文作者主要采用区间数线性规划方法研究不确定型的证券组合投资问题。 本文的第一章作者首先介绍了证券组合投资的基本概念;其次综述了证券组合投资的研究概况;最后总结了本文研究的主要内容及其重要意义。 本文的第二章作者提出了风险证券组合投资的多目标线性规划模型。分收益率和风险损失率分别为确数和区间数两种情况讨论了证券组合投资的多目标线性规划模型,其中每一种情况又包括含无风险投资和含交易费用的证券组合投资的多目标线性规划模型。最后,针对每一种情况给出相关算例,说明该模型的有效性和可行性。 本文的第三章作者提出了风险证券组合投资的区间数线性规划的满意解。通过引入区间数线性规划问题中的目标函数优化水平α和约束条件满足水平β,将目标函数和约束条件均为区间数的区间数线性规划问题转化为确定型的一般参数线性规划问题。然后,进一步讨论了含无风险投资和含交易费用的证券组合投资的区间数线性规划的满意解。最后,给出相关算例,说明该模型和方法的实用性和可行性。


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