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《安徽大学》 2007年
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操作风险度量及其在我国的应用

吴寂琼  
【摘要】: 操作风险已经成为银行风险管理的重点。巴塞尔新资本协议作为一个全新的资本监管框架,第一次将操作风险纳入最低资本监管要求,它体现了国际银行业监管的最新理念和风险管理的最新成果。新资本协议要求对资本充足的监管能够更为准确地反映银行经营的风险状况,为银行和金融监管当局提供更多可供选择的衡量资本充足的方法,从而使巴塞尔委员会的资本充足框架具有更大的灵活性来适应金融体系的变化,以便更准确及时地反映银行经营活动中的实际风险水平及其所需要配置的资本水平,进而促进金融体系的平稳健康发展。近年来,我国操作风险损失事件频繁发生,操作风险日益成为银行业面临的最主要风险之一。但操作风险管理中存在的很多问题制约了我国操作风险管理水平的提高,其中最突出的就是操作风险定量研究不足。在此背景下,本文选取操作风险度量及其在我国的应用具有重要的现实意义。 本文首先阐述了新协议下操作风险的内涵、操作风险度量方法以及操作风险内部管理机制要求这样一个完整的操作风险度量框架;接着总结了操作风险度量方法的发展演进过程,对目前度量操作风险的两类主流方法“自下而上”法和“自上而下”法进行了详细的分析和比较,以“招商银行”和“中国工商银行”为例,选用基本指标法和收入模型法进行了操作风险度量的实证分析,并将分析结果与使用具体损失事件的实际操作风险分析结果进行了比较,论证了操作风险度量方法应用于我国的可行性;最后文章对我国银行业度量操作风险中存在的现实困难进行了深入探讨,指出了我国存在操作风险度量认识障碍、缺乏适用的现代操作风险度量模型、损失数据收集工作滞后以及操作风险度量缺乏完善的内部管理机制等现实问题,并提出了对策建议。 银行业是一个高风险行业,对风险的评估和管理是银行核心竞争力所在。操作风险涉及银行经营活动的所有领域、各个环节和所有人员,不同银行、不同业务、不同环节的操作风险特征都不相同。操作风险度量是对操作风险进行经济资本配置的基础,目前国际上还没有普遍适用的操作风险度量方法。对于中国银行业而言,操作风险的计量无论在意识还是在行动上,都处于刚刚起步阶段,操作风险的计量管理严重不足。通过直接借鉴新协议有关操作风险度量的先进做法,了解国际银行业的先进风险管理思想和技术,我国银行业应转换操作风险管理理念,强化操作风险度量意识,逐步构建和完善自身操作风险度量体系,开发适合我国金融环境的操作风险度量模型,实现我国银行业操作风险管理的跨越式发展。
【学位授予单位】:安徽大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2007
【分类号】:F832.2

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 方泽宇;我国商业银行的操作风险管理研究[D];郑州大学;2010年
2 张莹;基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行操作风险度量研究[D];浙江工商大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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5 长沙市内部审计师协会课题组;;乡镇街道风险导向内部审计实务探索[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集(2010)[C];2011年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 吴国新;金融服务外包提供商选择与风险管理研究[D];东华大学;2010年
2 韩非;中国商业银行公司治理机制研究[D];西北大学;2011年
3 侯景波;股份制商业银行风险治理机制研究[D];吉林大学;2011年
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5 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
6 陈琼;信托监管中的市场约束问题研究[D];湖南大学;2009年
7 顾巧明;基于市场一体化的我国货币政策传导机制研究[D];上海交通大学;2011年
8 桓宇;巴塞尔协议下商业银行资本充足率调整行为研究[D];武汉大学;2011年
9 余海斌;金融创新产品风险的监管模式与机制研究[D];上海社会科学院;2011年
10 李医群;在线第三方支付市场交易效率与风险度量研究[D];东华大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 蔡利初;银行资本监管的演变趋势及我国法律制度的应对[D];华东政法大学;2010年
2 王丹丹;中国城市商业银行经营风险的评价研究[D];大连理工大学;2010年
3 刘剑锋;S市农业银行绿色贷款风险评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
4 刘妍珺;商业银行运营绩效与操作风险关系研究[D];长沙理工大学;2010年
5 肖剑兰;商业银行信用风险管理[D];湘潭大学;2010年
6 付娟;我国商业银行操作风险的成因分析[D];湘潭大学;2010年
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8 谢煌;基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行信用风险内部评级研究[D];湘潭大学;2010年
9 牟静;我国商业银行会计营运后台集中操作风险防范[D];中国海洋大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘晓星;;银行操作风险度量方法比较研究[J];财经问题研究;2006年01期
2 张学陶;童晶;;商业银行操作风险的实证分析与风险资本计量[J];财经理论与实践;2006年03期
3 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
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5 邹薇;陈云;;总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究[J];金融论坛;2007年06期
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8 樊欣,杨晓光;操作风险度量:国内两家股份制商业银行的实证分析[J];系统工程;2004年05期
9 张文;张屹山;;应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究[J];南方金融;2007年02期
10 刘睿;詹原瑞;刘家鹏;;基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量[J];管理科学;2007年03期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 郭俊晖;中国上市银行规制改革研究[D];辽宁大学;2006年
2 刘东平;金融控股公司法律制度研究[D];西南政法大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 邹睿蓉;试论强化政府银行监管的方法和途径[D];首都经济贸易大学;2006年
2 童晶;收入模型在我国商业银行操作风险度量中的问题研究[D];湖南大学;2006年
3 陈瑶;我国商业银行操作风险的内部控制研究[D];河海大学;2007年
4 张捷;基于模糊综合评价法的操作风险管理研究[D];天津师范大学;2007年
5 李琳;重庆市某商业银行内部控制研究[D];重庆大学;2007年
6 郭影;我国国有商业银行内部控制问题研究[D];暨南大学;2007年
7 李健欣;商业银行操作风险及其防范研究[D];暨南大学;2007年
8 金婷;基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究[D];大连理工大学;2007年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 杨菡;基于收入模型的我国商业银行操作风险研究[D];湘潭大学;2012年
2 张玮;基于收入模型的我国商业银行操作风险度量的实证分析[D];西北农林科技大学;2013年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 钟伟,沈闻一;新巴塞尔协议和操作风险监管原则[J];财贸经济;2004年12期
2 王旭东;新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理[J];金融论坛;2004年02期
3 钟伟,王元;略论新巴塞尔协议的操作风险管理框架[J];国际金融研究;2004年04期
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7 钟伟,沈闻一;新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架[J];上海金融;2004年07期
8 梁媛;论银行资本充足率的监管[J];山西财经大学学报;2002年05期
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【相似文献】
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1 陈刚;论基层央行操作风险的控制与防范[J];济南金融;2005年08期
2 王淼 ,张丽娟 ,邓琼;操作风险管理与监管的稳健做法(二)[J];中国金融;2003年13期
3 陈碧峰;对规避外汇交易操作风险的若干思考[J];福建金融管理干部学院学报;2003年02期
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8 彭景平;;防范操作风险关键在于强化执行力[J];湖北农村金融研究;2005年07期
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10 王嘉秀;直击操作风险[J];中国农村信用合作;2005年05期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
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2 邹薇;李晶晶;;我国银行体系操作风险实证研究——基于蒙特卡洛模拟的损失分布法[A];第十一届中国技术管理(2014`MOT)年会论文集[C];2014年
3 姜学权;;浅谈如何降低运行人员精神状态欠佳时的操作风险[A];2009年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)[C];2009年
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5 姚凤阁;温红梅;;银行业操作风险混沌特征识别——基于小数据量法的研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
6 四川省邮政储汇局课题组;;试论信息化风险控制平台在防范金融业务操作风险中的作用[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
7 中国建设银行风险管理部课题组;顾京圃;;商业银行操作风险管理框架研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
8 黎仁华;马丽莎;;商业银行风险预警测度指标的定位分析——基于操作风险导向的审计模式[A];中国会计学会财务成本分会2006年年会暨第19次理论研讨会论文集(下)[C];2006年
9 张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 实习记者 于宗英;农行开展法人客户信贷操作风险大检查[N];中国城乡金融报;2005年
3 记者 李淑芳 通讯员 张立华;抚州分行配备操作风险经理[N];中国城乡金融报;2005年
4 农总行信贷管理部信贷风险评级管理处供稿;操作风险量化方法现状[N];中国城乡金融报;2005年
5 陶孟辉;浙江分行选编操作风险典型案例[N];中国城乡金融报;2005年
6 本报记者 蔡臻欣;银行应当量化和监测操作风险[N];第一财经日报;2005年
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10 林锋 赖志华;稽核制度建设是防范操作风险的途径[N];金融时报;2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
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5 丰吉闯;商业银行操作风险与系统性风险度量研究[D];中国科学技术大学;2012年
6 宋坤;金融机构操作风险的度量及实证研究[D];西南财经大学;2013年
7 赵蕾;保险企业操作风险度量研究[D];同济大学;2007年
8 潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
9 张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
10 刘睿;商业银行操作风险度量研究[D];天津大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 潘迪;我国商业银行操作风险管理分析[D];山东大学;2009年
2 张程;新巴塞尔协议条件下商业银行操作风险管理分析[D];西南财经大学;2009年
3 许玉平;商业银行信贷操作风险的衡量与防范[D];西南财经大学;2010年
4 李璇;我国商业银行操作风险研究[D];大连海事大学;2011年
5 张小龙;风险缓释技术下的操作风险资本金计提研究[D];山西财经大学;2011年
6 刘晗;基于新巴塞尔资本协议的商业银行操作风险管理系统设计[D];西南财经大学;2005年
7 王晓东;论商业银行操作风险[D];西南财经大学;2005年
8 艾林;基于数据挖掘技术的金融机构操作风险研究[D];重庆大学;2006年
9 胡丹;基于模糊综合评价的我国商业银行操作风险研究[D];合肥工业大学;2007年
10 赵丽秀;建行吉林省分行操作风险及对策研究[D];西南交通大学;2007年
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