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《中国科学技术大学》 2009年
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独立成分分析及其在汇率中的应用

刘昕祎  
【摘要】: 汇率问题一直是金融市场中的重要问题,在即期市场,我国自汇改后放弃盯住单一美元,实行参考“一篮子货币“的汇率运行机制,从而使人民币汇率的决定与多种货币相关,汇率波动也受到多种货币的影响;在远期市场,由于我国自身的汇率远期市场不够完善,离岸的远期市场将会对人民币汇率产生很大影响,市场的波动可能会传导影响人民币币值的稳定。为从上述两个角度研究汇率波动性问题,我们利用独立成分分析方法,解决研究多维波动率问题时参数数量过大带来的”维数灾难“问题,使用ICA-GARCH方法研究了人民币汇率波动如何受到篮子货币的相关汇率波动的影响,分析了”一篮子货币“汇率机制的运行情况;同时使用该方法分析了离岸外汇远期市场中不同期限的汇率远期波动情况,在此基础上对不同期限远期波动可能存在的结构性特征进行了讨论。并结合这两方面讨论了人民币汇率定价的问题。
【学位授予单位】:中国科学技术大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F224;F832.6

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 王静;董静;;基于独立成分分析的封闭式基金价格波动影响因素研究[J];财会通讯;2011年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 方婷;基于独立成分分析的肌肉痉挛定量评估[D];安徽理工大学;2010年
2 董静;基于独立成分分析的封闭式基金价格波动的影响因素研究[D];西北农林科技大学;2011年
3 张鹏宇;基于ICA的多维力传感器解耦研究[D];安徽理工大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 张家平;;人民币汇率变动与房地产价格关系的实证研究[J];南方金融;2008年04期
2 宿玉海;于海燕;;人民币一篮子货币最优权重模型的构建[J];国际金融研究;2007年07期
3 王明进;陈奇志;;基于独立成分分解的多元波动率模型[J];管理科学学报;2006年05期
4 王凤丽;;人民币汇率对我国对外直接投资的影响——基于ECM模型的检验[J];经济问题探索;2008年03期
5 王相宁;王利;;人民币汇率波动对我国出口贸易结构的影响——基于中国对美国、日本的出口数据分析[J];经济与管理研究;2008年05期
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7 彭茸;胡文红;;人民币汇率变动对中国经济增长影响的实证分析[J];金融与经济;2008年03期
8 徐剑刚;邵华;唐国兴;;人民币参考一篮子货币机制的实证分析[J];上海财经大学学报;2007年01期
9 谢科进;费新;;人民币汇率对一篮子货币参考程度的实证分析[J];世界经济与政治论坛;2006年06期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 冯宪高;万江飞;郭晓疆;刘清坤;李维平;;基于盲源分离的超声信号去噪的仿真研究[J];传感器与微系统;2006年07期
2 邓可;蒋祥林;;基于独立分量分析的胃动力信号检测[J];传感器与微系统;2010年06期
3 张娅琳;章晋龙;;一种基于罚函数的盲分离算法[J];长江大学学报(自科版)理工卷;2006年02期
4 杜兆瑜;吴奉刚;;汇率影响实体经济的资产价格路径[J];财经科学;2010年07期
5 陆前进;;参考一篮子货币的人民币汇率形成机制研究——基于人民币有效汇率目标的分析[J];财经研究;2010年04期
6 彭玉镏;;“汇改”后人民币汇率制度分析[J];当代财经;2009年01期
7 陈红艳;李磊民;;基于ICA的极化SAR图像相干斑抑制[J];电子科技大学学报;2006年04期
8 唐焕文;张伟伟;史振威;潘丽丽;唐一源;;新的ICA算法实现成组fMRI信号盲分离[J];大连理工大学学报;2007年05期
9 甘武,孙云莲,蒲晓羽;用独立分量分析消除工频通信中的谐波干扰[J];电力系统通信;2005年02期
10 俞肇元;袁林旺;闾国年;谢志仁;张季一;梅伟长;;西北太平洋边缘海区海面变化多尺度解析及空间分异[J];地理研究;2009年06期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 李明明;周可法;;基于独立成分法的遥感蚀变信息提取研究——以新疆包古图矿区为例[A];中国遥感应用协会2010年会暨区域遥感发展与产业高层论坛论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张之猛;水声信号处理中的盲解卷积技术研究[D];哈尔滨工程大学;2009年
2 米建勋;带参考信号的独立分量分析理论及其应用研究[D];中国科学技术大学;2010年
3 夏良科;汇率、汇率制度与对外直接投资[D];南开大学;2010年
4 张海龙;110~220kV XLPE电缆绝缘在线检测技术研究[D];武汉大学;2009年
5 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
6 颜伟;人民币汇率改革配套政策调整研究[D];中南大学;2010年
7 邓念;政府作用下的中国房地产市场理论与实证研究[D];复旦大学;2010年
8 薛永刚;人民币汇率及其波动实证研究[D];华南理工大学;2011年
9 文振华;基于静电感应的航空发动机气路监测技术研究[D];南京航空航天大学;2009年
10 柴尚蕾;股指期货与现货市场的相关性及套期保值策略研究[D];大连理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙勇;人民币汇率变动对中国对外直接投资的影响分析[D];南京财经大学;2010年
2 唐先广;旋转机械故障监测与诊断技术[D];昆明理工大学;2010年
3 于欣欣;交流电机变频调速系统振动信号的盲源分离[D];大连交通大学;2010年
4 孙波;人民币实际有效汇率变动对我国进出口贸易影响的分析[D];西北大学;2011年
5 何益臻;利率市场化对房地产市场的影响[D];华东师范大学;2011年
6 常剑;人民币汇率变化对上市公司价值影响研究[D];安徽工业大学;2011年
7 周松;中国住房价格当前涨因与未来趋势分析[D];华南理工大学;2011年
8 赖奕文;神经经济学“虚假确定效应”脑功能分析方法研究[D];电子科技大学;2011年
9 何其钰;基于目标分解的极化SAR图像对比增强与分类方法研究[D];电子科技大学;2011年
10 陈艳;人民币汇率波动与中美贸易收支关系研究[D];复旦大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张景柱;郭凯;徐诚;;六维力传感器静态解耦算法应用研究[J];传感器与微系统;2007年12期
2 刘雅丽,高伟;痉挛的评定[J];国外医学(物理医学与康复学分册);2003年02期
3 蔺勇,裴明正,怀洪波;利用肌肉激活模式证实痉挛性肘屈肌反射敏感性的静态和动态成分[J];国外医学(物理医学与康复学分册);2003年02期
4 宋国民,翟羽健,周晓晶;基于模糊推理的多维传感器解耦算法研究[J];工业仪表与自动化装置;2001年01期
5 王正雷 ,徐林,姜洪和 ,高吉昌 ,张承敏 ,陈庆贺 ,袁梅 ,晁民 ,王仑;SPR治疗脊髓损伤后肢体痉挛及神经根的组织化学研究[J];解放军医学杂志;2002年05期
6 许承明,宋海林;中国封闭式基金价格报酬过度波动的经验分析[J];经济研究;2005年03期
7 刘正士;机器人六分量腕力传感器加载试验台系统误差分析[J];计量学报;1998年01期
8 李义军,谭静,刘珍,包晓艳;基于MATLAB实现传感器静态标定[J];计量与测试技术;2005年06期
9 沈洪溥,周立群;行为金融学对封闭式基金价格波动的解释[J];金融教学与研究;2003年05期
10 马裕;段哲民;彭斌;霍建;;基于独立成份分析的证券市场分析[J];计算机仿真;2009年10期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 钟明军;独立成分分析算法研究及其在功能核磁共振成像中的应用[D];大连理工大学;2004年
2 史振威;独立成分分析的若干算法及其应用研究[D];大连理工大学;2005年
3 王峻峰;基于主分量、独立分量分析的盲信号处理及应用研究[D];华中科技大学;2005年
4 傅东升;我国封闭式基金波动的实证研究[D];复旦大学;2007年
5 杨玉敏;源信号为AR模型的独立成分分析算法及其应用研究[D];大连理工大学;2008年
6 张新;应变式三维加速度传感器设计及相关理论研究[D];合肥工业大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 潘丽丽;独立成分分析及其在脑功能磁共振成像中的应用[D];大连理工大学;2005年
2 孙松良;机器人多维力传感器结构设计[D];合肥工业大学;2005年
3 权松民;独立成分分析方法在儿童镇静状态下视觉刺激fMRI中的应用[D];中国医科大学;2006年
4 牛方磊;我国封闭式基金市场关联性与价格波动研究[D];河海大学;2006年
5 吴逊;基于独立成分分析的特征提取方法研究[D];厦门大学;2007年
6 吴昱;基于独立成分分析的中国行业指数研究[D];中国人民大学;2008年
7 娄俊;基于核独立成分分析的人脸检测与识别系统的应用研究[D];武汉科技大学;2008年
8 刘兆健;基于独立成分分析的脑默认模式网络功能磁共振成像研究[D];南京航空航天大学;2007年
9 王克凤;基于指数幂族和高斯混合密度模型的ICA算法[D];大连理工大学;2009年
10 晏青;内源信号光学成像的数据处理方法及软件[D];电子科技大学;2009年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 吕佳佳;煤炭三维截割力传感器的设计与解耦分析[D];安徽理工大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 宋勃;高波;;国际资本流动对房地产价格的影响——基于我国的实证检验(1998—2006年)[J];财经问题研究;2007年03期
2 赵进文;高辉;禇云皓;;人民币参考篮子货币的测定与实证分析[J];财经研究;2006年01期
3 丁志杰;;均衡与稳定的协调——转向钉住一篮子货币难胜其任[J];国际贸易;2005年07期
4 王信,马昀;单靠汇率变动不能有效地调整经常项目——中国贸易品、非贸易品相对价格的变化与经常项目调整[J];国际经济评论;2005年02期
5 威廉姆森;;钉住一篮子货币如何运转?[J];国际经济评论;2006年01期
6 范金,郑庆武,王艳,袁小慧;完善人民币汇率形成机制对中国宏观经济影响的情景分析——一般均衡分析[J];管理世界;2004年07期
7 陈欣慰,谢绵陛;人民币升值预期对中国房地产价格的影响[J];价格月刊;2005年10期
8 陈国伟,夏江;人民币实际汇率变动对总产出影响的实证分析[J];经济科学;2002年04期
9 邱立成;刘文军;;人民币汇率水平的高低与波动对外国直接投资的影响[J];经济科学;2006年01期
10 张曙光;人民币汇率问题:升值及其成本—收益分析[J];经济研究;2005年05期
【相似文献】
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1 韩亮;;基于小波变换和独立成份分析的磁共振信号处理[J];科技创新导报;2009年31期
2 高盛贤;田金方;谭昱;;基于独立成分的沪指波动影响因素研究[J];统计教育;2009年04期
3 许启发;;投资组合动态VaR风险度量[J];统计与信息论坛;2008年06期
4 柴尚蕾;郭崇慧;苏木亚;;基于ICA模型的国际股指期货及股票市场对我国股市波动溢出研究[J];中国管理科学;2011年03期
5 马裕;段哲民;彭斌;霍建;;基于独立成份分析的证券市场分析[J];计算机仿真;2009年10期
6 闫雪姿;;探寻信息处理的新出口——访北京师范大学信息科学与技术学院余先川教授[J];中国高校科技与产业化;2010年04期
7 刘志东;薛莉;;金融市场高维波动率的扩展广义正交GARCH模型与参数估计方法研究[J];中国管理科学;2010年06期
8 ;上海海事大学获得4项国家自然科学基金资助项目[J];上海海事大学学报;2008年04期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
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1 刘春红;李峰;李素芳;张高燕;杨志;董杰;王传跃;;抑郁症及其健康同胞静息状态下默认网络的独立成分分析[A];中华医学会精神病学分会第九次全国学术会议论文集[C];2011年
2 李强伟;;独立成分分析及其在两相流信号处理中的应用[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
3 王桂安;余先川;方李根;张婷;;快速独立成分分析及其在矿产预测中的应用[A];第七届全国数学地质与地学信息学术会议论文摘要汇编[C];2004年
4 王国庆;彭杨;孙晓丽;董春红;;基于AKICA-UV的大黄炮制过程监控及终点确定[A];第十一届全国计算(机)化学学术会议论文摘要集[C];2011年
5 徐仔波;陈文超;高静怀;;基于独立成分分析的改进SVD算法研究[A];中国地球物理学会第二十四届年会论文集[C];2008年
6 杜一平;张明锦;;ICA-ULDA方法用于蛋白质组学质谱数据分析及潜在生物标记物探寻[A];第十一届全国计算(机)化学学术会议论文摘要集[C];2011年
7 吴新杰;陈跃宁;石玉珠;蒋秋莉;;空间滤波和独立成分分析在速度测量中的应用[A];第二届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2004年
8 刘文思;耿艳峰;赵丹;于光金;张允宁;姜威;;ICA技术在两相流检测中的应用研究[A];第十五届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(中)[C];2011年
9 谢元芳;张正国;;两导心电信号的独立成分分析[A];中国生物医学工程学会第六次会员代表大会暨学术会议论文摘要汇编[C];2004年
10 王桂安;余先川;方李根;张婷;;独立成分分析研究综述[A];第七届全国数学地质与地学信息学术会议论文摘要汇编[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王志阳;约束独立成分分析及其在滚动轴承故障诊断中的应用[D];上海交通大学;2011年
2 史振威;独立成分分析的若干算法及其应用研究[D];大连理工大学;2005年
3 袁莉芬;基于独立成分分析技术的模拟电路故障诊断新方法[D];湖南大学;2011年
4 武智瑛;多组分气体光声光谱的独立成分分析方法研究[D];大连理工大学;2013年
5 何峰;胃电检测方法的研究及相关数据分析[D];天津大学;2009年
6 钟明军;独立成分分析算法研究及其在功能核磁共振成像中的应用[D];大连理工大学;2004年
7 陈华富;磁共振响应信号的模型与脑功能定位的磁共振方法研究[D];电子科技大学;2004年
8 许燕斌;基于电阻成像技术的水平管气液两相流研究[D];天津大学;2009年
9 李章勇;心电和诱发电位的现代提取和分析技术研究[D];重庆医科大学;2004年
10 王宏漫;人面部的代数特征与几何特征的提取及识别[D];大连理工大学;2003年
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1 武振华;独立成分分析及其在脑高级功能研究中的应用[D];大连理工大学;2004年
2 马建;基于独立成分分析的说话人识别技术研究[D];电子科技大学;2005年
3 权松民;独立成分分析方法在儿童镇静状态下视觉刺激fMRI中的应用[D];中国医科大学;2006年
4 陈玉山;基于独立成分分析的数字水印算法研究[D];厦门大学;2007年
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8 胡月;基于主成分分析和独立成分分析的人脸识别研究[D];吉林大学;2010年
9 刘骏伟;视频对象检测及其在视频语义内容分析中的应用[D];浙江大学;2003年
10 郭瑞;基于统计方法的人脸识别算法研究与性能评估[D];国防科学技术大学;2003年
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