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《中国科学技术大学》 2009年
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精细大偏差的研究

李高亚  
【摘要】: 在保险业中,许多重大的风险都是由一些大额索赔造成的。作为主要对象的索赔过程,它们之间不必是相互独立的,如可以是某种负相依关系或者其它的相依关系;相应地,索赔间隔时间过程也可以不相互独立。每个索赔额到来的时候,对保险公司造成的净损失的分布就是重尾的。各种破产概率渐近性的研究,与极限理论中的大偏差理论就有着密切的关系。故此大偏差理论的研究成为保险公司和广大学者共同关注的重要问题之一。 本文通过对大偏差理论的综述。说明经典大偏差理论和精细大偏差理论研究的差异之处。特别是通过对重尾分布和相依随机变量序列条件下,精细大偏差的主要成果的论述,总结其在不同重尾分布族条件的结果及应用。最后通过引入重度重尾分布和轻度重尾分布的概念,解释精细大偏差理论在次指数族S上所遇到的瓶颈即产生根源。
【学位授予单位】:中国科学技术大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:O211.67

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 周少南;NA随机变量列的完全收敛性[D];江西师范大学;2010年
2 黄丽;随机和的局部精细大偏差及其应用[D];江西师范大学;2010年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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5 谢爱红;挡板期权的定价[D];南京理工大学;2004年
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7 李冬梅;具有重尾分布的自回归滑动平均过程的参数估计[D];山西大学;2004年
8 胡倩;重尾分布的极值指数估计[D];浙江大学;2010年
9 高强;带负相依控制变化尾的双边随机变量和的精致大偏差[D];苏州大学;2008年
10 马秀丽;带负相依索赔时间间隔的有限时破产概率的一致渐近性[D];苏州大学;2009年
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