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《合肥工业大学》 2010年
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商业银行资产负债管理的评估与控制策略研究

王秋成  
【摘要】:伴随着上世纪七十年代发生的世界金融自由化浪潮,资产负债控制逐渐取代传统的资产管理和负债管理,而成为当前商业银行提升银行竞争力的主流理论。新的巴塞尔资本协议同时确定了包括信用风险、利率风险、流动风险等在内的全面风险管理活动,而不断加快的利率市场化进程,一方面给商业银行创造出更加自由的经营环境。但是,也将导致商业银行出现市场竞争加剧、利率风险增大等问题,使得商业银行的管理不可避免的面临着安全性、流动性以营利性等方面的限制和要求。 本文首先从资产负债控制的理论出发,分析了资产负债控制当前几种主流的资产负债控制技术,并从流动性、利率市场化以及外在政策等角度深入分析影响商业银行资产负债的风险因素,给出资产负债风险的测度模型。 在上述工作的基础上,结合当前我国商业银行的实际,提出资产负债控制的评估与控制策略,以完善商业银行资产负债控制体系,从而提高银行的竞争力。 针对目前国内商业银行资产负债控制仍以比例管理为主的现状,综合运用持续期缺口模型反映银行利率的变动情况,并采用流动性缺口模型,对几家银行的资产流动性、负债流动性以及流动性缺口进行比较,分析整体流动性风险的特点,通过实证研究全面掌握当前国内商业银行资产竞争力的现状和不足,并在全文的最后对上述工作进行总结和展望。
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:F832.2

【参考文献】
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