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《合肥工业大学》 2016年
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分位数回归模型及其在石油价格影响因素分析中的应用

赵黎明  
【摘要】:最近几年石油价格变化频繁,而且石油作为重要的基础能源产品和工业原料,石油价格的波动会对经济领域产生十分重要的影响。在这种背景下,研究石油价格波动的规律与原因具有重要的理论研究意义和实际应用价值。分位数回归模型能够基于因变量的条件分布对自变量进行拟合与回归分析,能够深入分析因变量和回归自变量在不同分位数下的关系与变化规律。本文的主要工作如下:1.综述国内外石油价格影响因素分析与分位数回归模型的研究现状。叙述了分位数回归模型的基本思想与相关理论,介绍模型参数的估计方法与显著性检验方法。2.建立分位数回归模型探讨国内外金融股市对大庆石油价格的影响。金融股票指数主要选取道琼斯指数、纳斯达克指数、日经指数、标准普尔指数以及上证指数。实证分析结果表明:(1)道琼斯指数与大庆石油价格呈正相关。标准普尔指数、日经指数、上证综指与大庆石油价格呈负相关。在低分位点时纳斯达克指数与大庆石油价格呈负相关,在高分位点时纳斯达克指数与大庆石油价格呈正相关。(2)随着道琼斯指数的增长,第二日大庆石油价格也上涨。随着标准普尔指数、日经指数和上证综指的增长,第二日大庆石油价格会下跌。在低分位点时随着纳斯达克指数的增长,大庆石油价格会下跌。在高分位点时随着纳斯达克指数的增长,大庆石油价格也会上涨。
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F426.22;F764.1

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