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《合肥工业大学》 2003年
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鞅过程在期权定价中的应用

汪金菊  
【摘要】: 本文主要讨论了鞅过程在期权定价中的应用问题。利用鞅过程的性质分别讨论了当不存在交易成本时、当存在成比例交易成本时和当存在凹交易成本时欧式期权的买价和卖价问题,同时给出了相应的定价公式。另外,本文还利用鞅过程的性质讨论了当不存在交易成本时美式期权的定价问题,并给出了相应的买价和卖价公式以及相关的一些结论。
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F224.7

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 潘学锋;;期权定价理论及其发展展望[J];高等函授学报(自然科学版);2011年06期
2 孙新蕾;;随机市场模型下支付固定比例红利和考虑交易费用的美式看涨期权定价[J];荆楚理工学院学报;2011年02期
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 孙新蕾;随机市场模型下基于红利和交易费用的美式期权定价[D];哈尔滨工程大学;2011年
2 余艳萍;随机利率下障碍期权的定价[D];哈尔滨工程大学;2009年
3 张颖楠;基于分红配股的两股票期权的定价[D];哈尔滨工程大学;2009年
4 郑雪梅;股份服从指数O-U模型的障碍期权定价研究[D];中央民族大学;2012年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 张丽娜;随机变量序列的一类强律[J];河北农业大学学报;2003年01期
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4 李高明;关于集值逆上鞅收敛性的若干结果[J];工程数学学报;2005年06期
5 汪忠志;M值随机序列的一个普遍成立的强极限定理[J];工科数学;2001年01期
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7 吴艳蕾;吴小太;;一类适应随机变量序列的强极限定理[J];大学数学;2010年01期
8 张丽娜;可列非齐次马氏链的强极限定理[J];河北师范大学学报;2001年02期
9 李高明;;关于集值上鞅Doob分解的注记[J];河北师范大学学报(自然科学版);2011年01期
10 徐耸;;几种期权的方差最优对冲策略[J];华东师范大学学报(自然科学版);2010年05期
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1 徐耸;随机微分方程在金融中的若干应用[D];华东师范大学;2011年
2 樊智;分形市场理论与金融波动持续性研究[D];天津大学;2003年
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8 朱祎莉;基于递归效用函数的投资组合选择和最优消费及其应用[D];华东师范大学;2004年
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【同被引文献】
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3 李莉英,张燚;一种基于支付红利股票的美式期权定价方法[J];重庆交通学院学报;2005年02期
4 李莉英;;美式看跌期权的最佳执行价格[J];重庆交通学院学报;2006年02期
5 孙良,潘德惠;数值分析方法在期权定价中的应用[J];东北大学学报;1998年04期
6 胡小平;何建敏;;LSSVM-Monte Carlo定价高维美式期权[J];东南大学学报(自然科学版);2006年01期
7 付长青,张世斌;具有违约风险的美式买权的定价问题[J];复旦学报(自然科学版);2002年05期
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9 薛红,彭玉成;鞅在未定权益定价中的应用[J];工程数学学报;2000年03期
10 闫海峰,刘三阳,李文强;股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价[J];工程数学学报;2004年03期
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2 王磊;美式期权定价问题与鞅方法[D];国防科学技术大学;2004年
3 周宏艺;美式期权定价近似方法的研究[D];武汉理工大学;2005年
4 韩丽;鞅方法在风险模型中的应用[D];哈尔滨理工大学;2006年
5 倪召武;鞅分析在美式期权定价中的应用[D];哈尔滨理工大学;2007年
6 张琳;Lévy过程下的障碍期权定价研究[D];上海交通大学;2007年
7 梁淑平;欧式期权和美式期权定价的数值方法进一步研究[D];中南大学;2008年
8 余艳萍;随机利率下障碍期权的定价[D];哈尔滨工程大学;2009年
9 张展;分数布朗运动环境下的障碍期权定价研究[D];合肥工业大学;2010年
【二级引证文献】
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1 董莹;乌日嘎;齐淑华;;基于BP神经网络的期权定价模型[J];鲁东大学学报(自然科学版);2013年03期
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1 郑雪梅;股份服从指数O-U模型的障碍期权定价研究[D];中央民族大学;2012年
2 赵阳;若干类新型期权定价模型的数值解研究[D];延安大学;2013年
3 陈丽静;分数布朗运动环境下的美式期权定价[D];华中师范大学;2013年
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5 王杨;张寄洲;;彩虹障碍期权的定价问题[J];数学的实践与认识;2007年18期
6 刘广应;;不完全信息下的期权定价[J];南京审计学院学报;2007年04期
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9 郑立辉,冯珊,张兢田,王安兴;微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析[J];华中科技大学学报(自然科学版);1998年10期
10 谢英亮,陈南;一种基于期权定价理论的矿山资产评估简化模型[J];资源科学;2000年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 邓东雅;马敬堂;单悦;;美式勒式期权定价及其应用价值研究[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
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3 李平;;离散时间不完金融市场中期权定价的效用极大化方法[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
4 夏毕愿;李时银;;几何平均亚式交换期权的定价公式[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2006(11)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第11届学术研讨会论文集[C];2006年
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6 朱玉旭;黄洁纲;徐纪良;;连续交易保值与期权定价[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
7 岑苑君;;美式看涨期权的分析解[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
8 徐建强;彭锦;;模糊彩虹期权定价[A];第二届中国智能计算大会论文集[C];2008年
9 赵建忠;;亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究[A];第二届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2006年
10 童中文;何建敏;;基于期权定价方法的流动性风险模糊测度[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
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7 苏小囡;不完备市场中的几类期权定价研究[D];华东师范大学;2012年
8 米辉;鞅方法和随机控制理论在投资组合和期权定价中的应用[D];中国科学技术大学;2012年
9 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
10 王伟;体制转换模型下的期权定价[D];华东师范大学;2010年
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1 李仕群;混沌理论在期权定价中的应用[D];广州大学;2010年
2 李秀路;期权定价反问题研究[D];中国石油大学;2010年
3 周静;分期付款回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
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6 孙善成;发明专利的期权定价研究[D];吉林大学;2010年
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8 赵伟;HJM模型下几种债券期货期权定价[D];新疆大学;2010年
9 李之鑫;高斯移动平均环境下的期权定价与市场套利问题[D];东华大学;2011年
10 王秀美;外汇期权定价的数学模型分析[D];西安电子科技大学;2005年
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