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《合肥工业大学》 2003年
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鞅过程在期权定价中的应用

汪金菊  
【摘要】: 本文主要讨论了鞅过程在期权定价中的应用问题。利用鞅过程的性质分别讨论了当不存在交易成本时、当存在成比例交易成本时和当存在凹交易成本时欧式期权的买价和卖价问题,同时给出了相应的定价公式。另外,本文还利用鞅过程的性质讨论了当不存在交易成本时美式期权的定价问题,并给出了相应的买价和卖价公式以及相关的一些结论。
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:F224.7

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 潘学锋;;期权定价理论及其发展展望[J];高等函授学报(自然科学版);2011年06期
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1 孙新蕾;随机市场模型下基于红利和交易费用的美式期权定价[D];哈尔滨工程大学;2011年
2 余艳萍;随机利率下障碍期权的定价[D];哈尔滨工程大学;2009年
3 张颖楠;基于分红配股的两股票期权的定价[D];哈尔滨工程大学;2009年
4 郑雪梅;股份服从指数O-U模型的障碍期权定价研究[D];中央民族大学;2012年
【共引文献】
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2 张丽娜;随机变量序列的一类强律[J];河北农业大学学报;2003年01期
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1 徐耸;随机微分方程在金融中的若干应用[D];华东师范大学;2011年
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【同被引文献】
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6 胡小平;何建敏;;LSSVM-Monte Carlo定价高维美式期权[J];东南大学学报(自然科学版);2006年01期
7 付长青,张世斌;具有违约风险的美式买权的定价问题[J];复旦学报(自然科学版);2002年05期
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5 倪召武;鞅分析在美式期权定价中的应用[D];哈尔滨理工大学;2007年
6 张琳;Lévy过程下的障碍期权定价研究[D];上海交通大学;2007年
7 梁淑平;欧式期权和美式期权定价的数值方法进一步研究[D];中南大学;2008年
8 余艳萍;随机利率下障碍期权的定价[D];哈尔滨工程大学;2009年
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【二级引证文献】
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1 郑雪梅;股份服从指数O-U模型的障碍期权定价研究[D];中央民族大学;2012年
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1 邓东雅;马敬堂;单悦;;美式勒式期权定价及其应用价值研究[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
2 杨昭军;周本顺;黄立宏;;几何型亚式期权的定价及套期保值策略[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
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4 黄勤;可赎回债券的期权定价判断[N];金融时报;2002年
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3 李秀路;期权定价反问题研究[D];中国石油大学;2010年
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