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带干扰的多险种风险模型的破产概率

沈爱婷  
【摘要】:风险理论是经营者或决策者对风险进行定量分析和预测的一般理论,但经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的风险。对于保险公司经营规模的日益扩大,险种的多元化及新险种的不断开发,这些模型已存在很大的局限性。 作者首先建立了保费收入为复合泊松过程的风险模型,在新的风险模型中包含了两个复合泊松过程;其次,在实际索赔过程中,为了使模型变得更有应用价值,本文又考虑了随机二项序列对模型的影响;最后,由于保险公司还有一些不确定的收支,所以本文又加入了随机干扰项。文中应用随机过程序列弱收敛,鞅以及概率论等理论,讨论了推广模型的伦德伯格不等式和最终破产概率公式,得出了和经典风险模型一样的结论。


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