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《合肥工业大学》 2006年
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基于IRB的商业银行信用风险度量研究

陈继超  
【摘要】:信用风险一直是商业银行面临的最为重要的金融风险形式,这一点对于主要利润仍来自传统信贷业务的中资商业银行更是如此。信用风险度量是信用风险管理全程中最为关键的环节,而巴塞尔新资本协议提出的内部评级法(IRB)是国际银行业在信用风险度量方面先进经验的总结。因此,以IRB思想为指引研究商业银行的信用风险度量问题,对于控制中资商业银行不良贷款的增长,提升其核心竞争力具有现实的意义。 全文首先界定了信用风险及信用风险管理的内涵,然后分析比较了具有代表性的传统和现代信用风险度量方法,接着从理论上研究提炼出巴塞尔协议和内部评级法的主要思想内容,全文的第四章是对内部评级法中核心风险因素-违约概率进行的实证分析,在给出KMV模型中股权市值和股权市值波动率两个参数求解方法的基础上,采用此模型测算了我国五个行业共十家上市公司的违约距离,并对结果进行了比较分析。最后,以数据资料为依托考察了中资商业银行的信用风险状况及内部评级存在的问题,并就如何建立和完善中资商业银行的内部评级体系提出了对策建议。
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F830;F224

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 章立;基于信贷风险防范的会计信息质量评估研究[D];大连海事大学;2011年
2 赵娜;金融企业对一般公司类客户信用风险评级系统设计与实现[D];辽宁科技大学;2012年
3 刘婷;巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险管理研究[D];吉林大学;2008年
4 房绍坤;BEADL企业短期贷款信贷风险分析法研究[D];大连理工大学;2007年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
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6 陈晓卫;;巴塞尔新资本协议与宽松货币政策下的银行全面风险管理[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
7 李晓庆;;违约风险结构化模型在我国市场的适用性分析[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
8 张红梅;刘文蕊;;基于粗糙集和BP神经网络的信息产业上市公司财务预警研究[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张兰花;林权抵押贷款信用风险评估研究[D];福建农林大学;2010年
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6 陈近;反向抵押贷款风险定价模型的机理研究[D];浙江大学;2011年
7 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
8 何亮亮;我国商业银行抵押贷款风险问题研究[D];东北财经大学;2010年
9 孙洁;基于或有权益方法的中国上市商业银行风险研究[D];武汉大学;2010年
10 童永强;基于资产负债表方法的行业金融风险研究[D];武汉大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 桂琳;房地产上市公司财务风险评价研究[D];华中农业大学;2010年
2 姜丽丽;重置期权的保险精算法定价[D];山东科技大学;2010年
3 贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年
4 赵春波;我国民营上市公司财务困境预警实证研究[D];长春理工大学;2010年
5 刘炎;财务预警研究的可拓学方法及应用[D];辽宁师范大学;2010年
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8 杜哲涛;虚拟货币属性的法理分析[D];华东政法大学;2010年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 段善雨;;关于加强我国商业银行信用风险管理的思考[J];北方经济;2007年01期
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4 刘百花;亲周期性与国际政策协调的可行性研究——兼论我国实施BaselⅡ的相关问题[J];财经研究;2003年09期
5 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
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中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 邵克雄;曾勇;方洪全;;中国上市公司信用风险评估方法的比较实证研究[A];中国企业运筹学[C];2006年
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4 吴明俭;;会计诚信与会计信息质量[A];2003年烟草会计学论文选[C];2003年
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中国重要报纸全文数据库 前1条
1 中国市场学会信用工作委员会学术委员 谭永智;[N];中国贸易报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 金正茂;现代商业银行信用风险管理技术研究[D];复旦大学;2005年
2 朱小宗;信用风险度量模型分析及其在我国银行业的应用研究[D];重庆大学;2005年
3 崔炳文;新巴塞尔协议下中国商业银行信用风险管理研究[D];天津大学;2006年
4 丁东洋;信用风险分析中贝叶斯方法及其应用研究[D];天津财经大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 田立南;地方政府融资平台信用评级方法研究[D];云南大学;2010年
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5 陈国可;商业银行信用风险管理研究[D];重庆大学;2004年
6 方文进;信用风险度量模型比较及KMV模型在中国的应用研究[D];东华大学;2005年
7 荆伟;论巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理[D];河南大学;2005年
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【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
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【二级参考文献】
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 李峰;姚兴伍;;改进的KMV模型在信用风险度量中的应用[J];金融经济;2008年22期
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5 林欣;;新资本协议框架下的内部评级法与信用风险管理[J];广东技术师范学院学报;2008年05期
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8 李磊宁;张凯;;KMV模型的修正及在我国上市公司信用风险度量中的应用[J];首都经济贸易大学学报;2007年04期
9 迟晨;;KMV模型对我国上市公司信用风险度量的实证研究[J];海南金融;2010年02期
10 王东东;;浅析商业银行信用风险度量——基于KMV模型[J];技术与市场;2011年08期
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1 朱训;梁雪春;;基于区间数的商业银行信贷违约概率测算研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
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3 石晓军;王立杰;;信用风险中性定价方法及实证研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
4 丁小培;古志辉;韩立媛;;稀有事件,负债估值与信用风险[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
5 韩立岩;杨哲彬;郑承利;;基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型[A];中国灾害防御协会——风险分析专业委员会第一届年会论文集[C];2004年
6 潘洁;周宗放;;全流通下KMV模型中的违约点修正及实证研究[A];中国企业运筹学[C];2009年
7 龚朴;何旭彪;;我国上市公司内部信用风险评级方法研究[A];中国会计学会高等工科院校分会2005年学术年会暨第十二届年会论文集[C];2005年
8 康宇虹;孙德鹏;郜中华;;KMV模型在我国上市公司信用风险度量中的实证研究[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
9 耿得科;;公司声誉、财务信息与债务违约风险估计[A];2010年(第十届)中国制度经济学年会论文集[C];2010年
10 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
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1 刘阳;巴塞尔新资本协议和内部评级法[N];金融时报;2006年
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3 农总行信贷管理部信贷风险评级管理处供稿;实施内部评级法对农行的现实意义[N];中国城乡金融报;2005年
4 龚宣;工商银行内部评级法工程建设进展顺利[N];人民政协报;2005年
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6 武剑;中国银行业实施内部评级法前景展望[N];中国城乡金融报;2005年
7 中国社科院金融所博士后流动站 尚金峰;银行内部评级要走本土化道路[N];中国证券报;2006年
8 农总行信贷管理部信贷风险评级管理处供稿;内部评级法下的资产类别[N];中国城乡金融报;2005年
9 单炬培 任雷波 次仁旺堆;国外商业银行信用风险计量技术(下)[N];中国城乡金融报;2005年
10 谢利;交行加快推进 零售业务内部评级项目[N];金融时报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 皇甫秀颜;我国商业银行信用风险的识别与评价研究[D];厦门大学;2006年
2 冯启德;新巴塞尔协议视角的商业银行信用风险管理研究[D];复旦大学;2006年
3 袁建良;开发性金融信用风险度量研究[D];中南大学;2008年
4 程功;基于结构化模型的信用风险度量及其应用研究[D];天津大学;2007年
5 夏红芳;商业银行信用风险度量与管理研究[D];南京航空航天大学;2007年
6 石智勇;巴塞尔新资本协议下的内部评级法研究[D];天津大学;2006年
7 刘兵;我国商业银行信用风险度量与管理研究[D];吉林大学;2008年
8 王小丁;基于违约相依的信用风险度量与传染效应研究[D];中南大学;2010年
9 刘小莉;商业银行信用风险与利率风险的联合度量研究[D];复旦大学;2006年
10 张玲;基于判别分析和期望违约率方法的信用风险度量及管理研究[D];湖南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 陈继超;基于IRB的商业银行信用风险度量研究[D];合肥工业大学;2006年
2 胡文彬;新巴塞尔协议内部评级法探析及相关实证[D];浙江大学;2007年
3 王媛媛;内部评级法在我国商业银行信用风险管理中的应用研究[D];山西财经大学;2007年
4 陈实;商业银行信贷领域信用评级及信用风险度量的研究[D];重庆大学;2010年
5 方文进;信用风险度量模型比较及KMV模型在中国的应用研究[D];东华大学;2005年
6 蒋雪;我国商业银行内部评级体系研究[D];哈尔滨工程大学;2008年
7 熊健夫;基于KMV模型的信用风险度量实证研究[D];重庆大学;2007年
8 夏承周;抵押品在银行内部评级中的作用研究[D];山西财经大学;2006年
9 沈一;我国商业银行信用风险研究[D];暨南大学;2010年
10 汪婷;信用风险度量模型及其在我国的应用研究[D];江西财经大学;2006年
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