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《厦门大学》 2002年
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信用风险计量方法及我国银行应用的研究

王光  
【摘要】: 信用风险计量是信用风险管理的首要工作,也是最基础的工作,信用风险计量 结果的准确与否直接关系到其后继工作的质量,并最终对金融机构的生存发展产生 重要的影响。信用风险计量技术在20世纪90年代取得了突破性进展,主要表现在 世界知名的金融机构开发并使用了以信用VAR为核心的信用风险计量的动态模型, 如J.P.摩根银行的信用度量术(Creditmetrics)模型、瑞士银行金融产品部开发 的信用风险附加模型(Creditrisk+)等,力求创建一套通用和有效的信用语言系 统。本文讨论了西方信用风险计量的新方法,并在此基础上提出了我国银行建立信 用风险计量模型的初步设想。 本文共分三个部分: 第一部分:首先,回顾了信用风险计量技术的发展历程,并对新模型进行了 简单的比较;其次,分析了信用风险计量在银行经营管理中发挥的重要作用;最后, 说明了我国加强信用风险计量工作的迫切性。 第二部分:以J.P.摩根银行开发的信用风险度量术(Creditmetrics)为主, 分别讨论了信用风险的三个构成因素,即违约概率、信用风险暴露和回收率的确定。 并在此基础上分别讨论了银行单个资产的信用预期损失、信用意外损失和信用异常 损失的计算。最后讨论了资产组合的信用风险计量。 第三部分:结合我国银行信用风险计量的现状及我国金融市场的发展状况, 提出了我国银行建立信用风险计量模型的初步设想,包括违约概率、信用风险暴露、 回收率的确定和模型参数的设定、相关系数的计算。最后,分析了为配合信用风险 计量模型的建立和有效运行,我国目前尚需完善和加强的基础工作。
【学位授予单位】:厦门大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F832.2

【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 方金兵;张兵;刘荣茂;;现代信用风险管理模型的比较分析[J];经济师;2009年01期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 方金兵;农村信用社经营风险评价与预警研究[D];南京农业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 袁发勇;信用风险的度量与管理研究[D];武汉理工大学;2006年
2 邓权全;在我国银行信用风险管理中DEA评分方法的实证研究[D];天津大学;2006年
3 熊伟;基于潜变量模型的上市公司退市风险预测[D];华中科技大学;2007年
4 易宇;我国商业银行公司贷款违约模型的构建与应用研究[D];湖南大学;2008年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前7条
1 刘志伟;刘旭;郑国际;;基于IKMV模型的上市公司信用违约风险管理[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 张韬;梁伟;;SMG基于CRM的客户征信管理系统建设[A];中国新闻技术工作者联合会2011年学术年会论文集(下篇)[C];2011年
3 李丽;周宗放;;基于修正KMV模型的集团公司信用风险度量[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
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6 游桂云;韩思颖;刘铮;;我国银行间信用风险缓释工具定价研究[A];2011年全国电子信息技术与应用学术会议论文集[C];2011年
7 邢丹;;建构信用体系的几点建议[A];中国商法年刊第二卷(2002)[C];2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 秦江波;中国商业银行信贷过程风险管理研究[D];哈尔滨理工大学;2010年
2 杜长江;系统性风险的来源、预警机制与监管策略[D];南开大学;2010年
3 张目;高技术企业信用风险影响因素及评价方法研究[D];电子科技大学;2010年
4 姜美华;商业银行经济资本管理研究[D];东北财经大学;2010年
5 张北阳;上市公司信用风险、公司治理和企业绩效关联研究[D];吉林大学;2011年
6 程砚秋;基于支持向量机的农户小额贷款决策评价研究[D];大连理工大学;2011年
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9 华金秋;中国居民理财研究[D];西南财经大学;2002年
10 王煦逸;商业银行客户资信评价模糊综合判别模型及其敏感性分析[D];复旦大学;2003年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 卢新亮;建设工程招标中的投标企业信用风险评价[D];浙江理工大学;2010年
2 郭伟;中小商业银行信用风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
3 李雪;中信银行信用风险管理研究[D];大连理工大学;2010年
4 刘剑锋;S市农业银行绿色贷款风险评价体系研究[D];大连理工大学;2010年
5 谢煌;基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行信用风险内部评级研究[D];湘潭大学;2010年
6 周梦星;农村商业银行信贷风险管理问题研究[D];苏州大学;2010年
7 余小东;基于VaR风险控制的组合效用最大化研究[D];江西财经大学;2010年
8 安涛;我国商业银行信用风险管理研究[D];南京财经大学;2010年
9 王文莉;C行陕西分行中小企业信贷风险管理策略研究[D];西北大学;2010年
10 李霖;农业银行陕西分行信用风险量化管理研究[D];西北大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 张荣峰;;开放进程中我国银行稳定的影响因素与稳定策略[J];财经科学;2007年08期
2 张鸣,张艳;财务困境预测的实证研究与评述[J];财经研究;2001年12期
3 于立勇,詹捷辉;基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J];财经研究;2004年09期
4 石晓军,肖远文,任若恩;Logistic违约率模型的最优样本配比与分界点研究[J];财经研究;2005年09期
5 张筱峰;王健康;陶金;;中国银行体系脆弱性的测度与实证研究[J];财经理论与实践;2008年01期
6 梁凌;彭建刚;王修华;;内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算[J];财经理论与实践;2008年03期
7 孙立坚;再论中国金融体系的脆弱性[J];财贸经济;2004年03期
8 伍志文;我国银行体系脆弱性的理论分析及实证考察[J];金融论坛;2003年01期
9 袁德磊;赵定涛;;国有商业银行脆弱性实证研究(1985~2005)[J];金融论坛;2007年03期
10 李美娟,陈国宏;数据包络分析法(DEA)的研究与应用[J];中国工程科学;2003年06期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 熊熊;张维;;信用衍生工具及其在信用风险管理中的应用[A];管理科学与系统科学研究新进展——第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议论文集[C];2001年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王硕平;我国金融风险的系统分析[D];西南财经大学;2000年
2 赵其宏;经济转轨中的农村金融风险[D];中国社会科学院研究生院;2000年
3 王吉恒;国有农场农业风险管理研究[D];东北农业大学;2003年
4 严太华;商业银行银企信用风险分析与管理研究[D];重庆大学;2003年
5 冯冠胜;农业风险管理中政府介入问题研究[D];浙江大学;2004年
6 邢鹂;中国种植业生产风险与政策性农业保险研究[D];南京农业大学;2004年
7 陈传波;中国小农户的风险及风险管理研究[D];华中农业大学;2004年
8 纪家琪;中国地方金融风险问题研究[D];暨南大学;2005年
9 温涛;中国农村金融风险生成机制与控制模式研究[D];西南农业大学;2005年
10 罗东明;我国农业产业化经营风险问题研究[D];东北农业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 熊若愚;农村信用社金融风险初步研究[D];中共中央党校;2000年
2 仇焕广;中国不发达地区农村金融机构的金融风险研究[D];中国农业科学院;2001年
3 高雄伟;我国农业银行信贷风险控制研究[D];西北工业大学;2002年
4 李玲翔;我国商业银行信用风险度量问题研究[D];对外经济贸易大学;2003年
5 王楚云;商业银行信用风险量化度量和管理研究[D];对外经济贸易大学;2003年
6 乔睿;新的《巴塞尔资本协议》下我国商业银行信用风险的量化管理[D];对外经济贸易大学;2003年
7 周鑫;我国商业银行信用风险的量化研究[D];暨南大学;2003年
8 唐琼;中国农业银行四川省分行经营风险管理对策研究[D];四川农业大学;2003年
9 王霞;中小银行风险管理研究[D];西安理工大学;2004年
10 赵秀娟;商业银行贷款信用风险度量及实证研究[D];河北工业大学;2004年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 陈之超;;“中小企业科技金融创新”专题之十 中小企业信用风险度量方法的国内外研究综述[J];江苏科技信息;2009年08期
中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 于晓菲;LB大连分行商业抵押贷款信贷评分方法研究[D];大连理工大学;2010年
2 段玉华;我国商业银行信用风险预警体系研究[D];长春工业大学;2010年
3 彭丽君;我国商业银行个人汽车消费信贷风险防范[D];北京交通大学;2011年
4 姚丽娟;上市公司退市法律问题研究[D];山西财经大学;2011年
5 王永霞;山东农信社NGCBS项目风险管理研究[D];中国海洋大学;2011年
6 谢德勇;商业银行信贷业务中的预警系统研究[D];电子科技大学;2009年
7 李敏;Poisson混杂模型的极大似然估计[D];山东大学;2009年
8 谢宇;基于人工神经网络的商业银行信贷风险预警研究[D];暨南大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 周银华;不良贷款产生的原因及其对策[J];财经理论与实践;2000年03期
2 李守军;中国资信评估市场分析[J];财贸经济;1995年08期
3 顾乃康;VaR:市场风险测定和管理的新工具[J];广东金融;1998年01期
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8 陈浪南,屈文洲;资本资产定价模型的实证研究[J];经济研究;2000年04期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 彭建刚;黄玺;;基于CreditRisk+模型的零售贷款经济资本计量方法[J];湘潭大学学报(哲学社会科学版);2011年03期
2 沈文;西方商业银行如何防范贷款风险[J];河北金融;1997年06期
3 陈忠阳;信用风险量化管理模型发展探析[J];国际金融研究;2000年10期
4 彭钢,原汀;商业银行外汇信用风险管理[J];中国外汇管理;2000年Z1期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李丽;周宗放;赖娟;杨杰;张绍宗;肖磊;;关联担保下母子公司信用风险传染分析[A];第五届(2010)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2010年
2 蒋益民;;对中国商业银行信用风险压力测试的几点思考[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
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5 刘文蕊;张目;周宗放;;基于粗糙集和遗传算法的企业集团信用风险识别[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
6 王喜平;闫丽莹;;基于熵权的电力上市公司信用风险模糊评价[A];第19届灰色系统全国会议论文集[C];2010年
7 杨扬;周宗放;;基于科层结构的我国集团上市公司信用风险实证研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——商务智能分会场论文集[C];2011年
8 李如一;;确定修剪系数的结构方法与具有风险抵押的信用风险的定价[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
9 徐超;周宗放;;基于多智能体的信用卡信用风险仿真研究[A];第六届(2011)中国管理学年会——系统管理与复杂性科学分会场论文集[C];2011年
10 韩立岩;郑承利;杨哲彬;;基于模糊期权的市政债券信用风险分析[A];第12届全国模糊系统与模糊数学学术年会论文集[C];2004年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 吴红军;农合机构谨防信用风险[N];金融时报;2007年
2 记者 桂雪琴;海外贸易须警惕信用风险[N];中国船舶报;2008年
3 本报记者 闫立良;中国首批信用风险缓释合约5日正式上线[N];证券日报;2010年
4 睢颖;论信用风险的社会控制[N];河北经济日报;2002年
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7 记者 宋西林;中国信保力助企业“抗寒”[N];中国企业报;2008年
8 南通市对外贸易委员会 郑兴铎;外贸企业信用风险的控制[N];中国财经报;2000年
9 马一兵;国际贸易中对海运信用风险的防范[N];国际商报;2001年
10 赵晓强;规范关联交易防范信用风险[N];经济日报;2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 徐志春;我国商业银行中小企业 信用风险管理研究[D];华中科技大学;2012年
2 顾乾屏;商业银行法人客户信用风险模型研究[D];清华大学;2009年
3 陈泽鹏;新创小型企业间接融资的信用风险评价研究[D];华南理工大学;2011年
4 熊大永;信用风险理论与应用研究[D];复旦大学;2003年
5 张健;信用风险的度量与管理研究[D];复旦大学;2003年
6 王国栋;信用风险参数估计的若干问题研究[D];天津大学;2009年
7 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
8 杨军;关于国有商业银行信用风险成因与识别的研究[D];清华大学;2003年
9 方先明;商业银行信用风险预警管理系统研究[D];河海大学;2004年
10 齐巍巍;商业银行信用风险监管研究[D];东北农业大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王光;信用风险计量方法及我国银行应用的研究[D];厦门大学;2002年
2 陈开方;国有商业银行的信用风险管理研究[D];武汉理工大学;2003年
3 吴文静;基于KMV模型的不同地区上市公司信用风险的比较分析[D];浙江工商大学;2010年
4 熊枫;中国信用风险管理问题研究[D];华中师范大学;2004年
5 张琴;供应链信用风险控制研究[D];武汉理工大学;2010年
6 邓善科;基于内部评级法(IRB)的我国商业银行客户信息风险测量研究[D];浙江理工大学;2010年
7 柏雪怡;基于KMV模型的中小上市公司信用风险评价研究[D];东华大学;2011年
8 罗然然;银行零售业务信用风险建模问题研究[D];西南财经大学;2005年
9 赵妍;C-C电子商务中的信用风险和信用评级方法研究[D];北京邮电大学;2010年
10 王九龙;消费贷款中信用风险的评估研究[D];四川农业大学;2010年
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